Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1474
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En otro hilo, una persona que operaba en el CME dice que allí los robots de la bolsa operan entre ellos y se ponen al día con volúmenes ficticios. Y los volúmenes reales de vendedores/compradores reales son muchas veces inferiores. Ahora veo por qué los volúmenes son sólo ruido. Los volúmenes reales podrían ser útiles, pero no hay ningún lugar donde conseguirlos.
Los volúmenes de ticks de Forex en MT se correlacionan con los volúmenes reales
Si observamos los volúmenes de los ticks, se repite la estructura de un día a otro, es decir, a mitad de la jornada de negociación aumentan y luego bajan
cuando el número de participantes (volúmenes) aumenta, no sólo necesita ejecutar rápidamente todas las ofertas, sino también adivinar hacia dónde va la multitud - si MM adivina, entonces la tendencia está ahí, si no - un pellizco para restablecer el equilibrio entre compradores y vendedores.
@Vizard_ lo escribió correctamente - pruebe su modelo en los mercados rusos, verá inmediatamente si ve los volúmenes o no, pero si no me equivoco, la fecha de vencimiento del contrato también significa mucho allí
Con la M1 puedes trabajar toda la vida y todo pasa. En una escala de tiempo uniforme, hay una SB pura con un resultado correspondiente.
Hay que trabajar en un sistema de coordenadas no lineal. Pero, no tiene que ser exactamente garrapatas :)
Resultado:
Aprende, papá, mientras esté vivo.
¿Dónde aprender? Es irreal leer todo tu hilo. ¿Está la esencia del método descrita en alguna parte, en un lugar? Un blog sería muy útil.
1. Encuentre cualquiera que opere en 1 lugar.
2. Asegúrese de que los volúmenes reales de su "modelo" afectan realmente.
3. Dokuchi - si tienes mm, intenta averiguar su algoritmo, pero no lo entenderás sin el cristal))))
Enfoque lógico, voy a probar el MICEX
Los volúmenes de los ticks en MT se correlacionan con los volúmenes reales
Si observamos los volúmenes de los ticks, se repite la estructura de un día a otro, es decir, a mitad de la jornada de negociación aumentan y luego bajan
En los mercados de gran liquidez, además de los compradores y vendedores, el gran desequilibrio en la fijación de precios lo introducen los creadores de mercado.
Vizard_ lo escribió correctamente - pruebe su modelo en los mercados rusos, verá si ve los volúmenes o no y si no me equivoco, la fecha de vencimiento también tiene un gran impacto
el aumento del volumen total y sólo por el tiempo se puede predecir sin la garrapata.
Me pregunto sobre la relación entre la altura de la barra y el volumen negociado en ella. Hay algo de información al respecto en el cluster delta. Pero me temo que los volúmenes de ticks y reales serán muy diferentes si se comparan por barras
Enfoque lógico, voy a probar el MICEX
Bueno, el aumento del volumen total y sólo por el tiempo se puede predecir sin una garrapata.
Me interesa la correlación entre la altura de la barra y el volumen negociado en ella. El clusterdelta tiene sobre él. Pero me temo que los volúmenes de garrapatas y reales serán muy diferentes en comparación
MOEX está en MT5, puedes probar allí más rápido.
Sobre volúmenes y clusterdeltoo y demás. - Habrá diferencias, pero la correlación es superior al 90% entre el spot y los futuros.
¡No está mal!
¿Dónde aprender? Es irreal leer todo tu hilo. ¿Está la esencia del método descrita en alguna parte, en un lugar? Un blog sería conveniente.
... la no linealidad del tiempo, pero pide datos, no lectura. Fecha, hora, de qué estaba hecho, conversiones. Entonces
intenta simular uno similar, puedes hacerlo en otros ff's (aproximados) etc. Tendrás un impulso cerebral + quizás un buen
una buena indicación para masturbarse. No divulgues lo que obtienes, y si el corte es positivo, sólo envíalo a Sanka...
Con la M1 puedes trabajar toda la vida y todo pasa. En una escala de tiempo uniforme, hay una SB pura con un resultado correspondiente.
Hay que trabajar en un sistema de coordenadas no lineal. Pero, no tiene que ser exactamente garrapatas :)
Resultado:
Aprende, papá, mientras esté vivo.
Alexander, bueno, no es justo, hay un gran drawdown y no hay stops.
Así es como operamos en forex, al 1000% al mes y con un drawdown del 90%.¡No está mal!
¿Dónde aprender? Es irreal leer todo tu hilo. ¿Está la esencia del método descrita en alguna parte, en un lugar? Un blog sería muy útil.
Me lo pensaré :))
Pero, la esencia del método, en términos generales, es ésta:
1. Me negué a trabajar con garrapatas, así como con M1, M5, ... Me rendí. Y hace mucho tiempo. Hace un año, el doctor y yo estudiamos la capacidad de predicción de la PA al adelgazarla. Incluso entonces, Doc dijo que estaba encantado y sorprendido por los resultados de la simulación. Entonces, sin más, desapareció.
2. Me fascinaron estas hileras de garrapatas adelgazadas. Los estudié durante mucho tiempo. Resulta que estas series forman una cierta estructura temporal en la dinámica. Es decir, no se puede tomar cualquier muestra de datos. Esta muestra debe formar, en términos de tiempo, un cierto rango dinámico: 8 horas de día, 12 horas de tarde y 24 horas de noche. Bueno, esto está simplificado. Esta serie depende de los intervalos de tiempo entre las tildes (yo las llamo eventos). Se tiene en cuenta la densificación/disminución del flujo de garrapatas durante un día.
Entonces se aplicó la fórmula de Einstein-Smoluchowski a dicha serie en relación con alguna media y - voilá.
No creo que Doc haya seguido el mismo camino que yo, pero él y yo empezamos juntos este lío.
Porque la distribución de las ganancias de los precios es simétrica, y esta distribución simétrica se conserva en la ventana deslizante.
Algo así es lo que necesito conseguir en el M15.
La línea amarilla es una media móvil con una ventana de 100. Casi perfectamente plana.
Y aquí está el EURUSD M1 para comparar. 10.000 últimos compases, sin adelgazamiento. La media se desvía constantemente hacia el lado.
Esta es una de las últimas entradas que tenía en mi PM de Doc... Algo me hizo llorar, recordando los viejos tiempos....
Porque la distribución de las ganancias de los precios es simétrica, y esta distribución simétrica se conserva en la ventana deslizante.
Algo así es lo que necesito conseguir en el M15.
La línea amarilla es una media móvil con una ventana de 100. Casi perfectamente plana.
Y aquí está el EURUSD M1 para comparar. 10.000 últimos compases, sin adelgazamiento. La media se desvía constantemente hacia el lado.
Esta es una de las últimas entradas que tenía en mi PM de Doc... Algo me hizo llorar, recordando los viejos tiempos....