Haciendo un sistema de trading en Python para MT. - página 15
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bueno, yo no aplico nada de eso, así que sólo observo lo que sucede.
Sólo tengo algunas ideas vagas.
Tampoco sé dónde irá, o si irá. Sólo se hace para entender el proceso, nada más.
Tampoco sé dónde irá, o si irá. Es sólo para entender el proceso, nada más.
Lo que sí sé es que si se construye un modelo generalizado sobre los mismos datos, es mejor.
no necesariamente lineal, por supuesto.
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Sé que si construyes un modelo generalizado sobre los mismos datos, es mejor.
No necesariamente lineal, por supuesto.
https://docs.pymc.io/notebooks/GLM.html
Todo mañana.
Lee atentamente los últimos mensajes del hilo.
Qué puedo decir... Yuri, dubeya, realiza sin embargo una importante investigación digna del tema "De la teoría a la práctica-2".
Así, argumenta que los operadores que operan en canales eligen estúpidamente la medida de la tendencia central de forma incorrecta (MA que ya ha aburrido a todo el mundo) y se meten en colas pesadas de las distribuciones que literalmente machacan sus estrategias. Si calculamos correctamente esta medida, descubriremos que en la ventana móvil, siempre estamos dentro de una distribución normal y tenemos el codiciado Grial.
Veamos el CLOSE M1 en el par EURUSD para el año 2018.
El gráfico superior es el canal relativo a la mediana móvil (ventana de tiempo=24 horas). Hay efectivamente algunas colas pesadas allí.
Gráfico inferior - suma acumulada de los incrementos en la ventana=24 horas, es decir, el precio real en la ventana de tiempo móvil.
Nos preguntamos si el precio, como suma de muchos CB independientes o débilmente independientes, pertenece a una distribución normal.
Observamos la distribución de las sumas de los incrementos a lo largo del año:
Estadísticas:
Sí, efectivamente, en el límite, los precios en la ventana deslizante =24 horas forman casi una distribución gaussiana.
Es lógico suponer que la mejor estimación en este momento, para la distribución de los precios actuales es también una distribución normal relativa a la expectativa móvil, y que lo que tomamos como una cola pesada no es una cola en absoluto, sino un valor dentro de no más de 6 sigma, perteneciente a la distribución gaussiana emergente.
Creo que sí, que Yuri tiene razón.
Conclusiones: en relación con la medida de tendencia central no retrasada, siempre estaremos dentro de la distribución normal. De hecho, dentro del grial. Y si las líneas de regresión polinómica son esta medida, que tengo que comprobar una y otra vez, ya está - el problema está resuelto.
Gracias por su atención.
Lee atentamente los últimos mensajes del hilo.
Qué puedo decir... Yuri, dubeya, realiza sin embargo una importante investigación digna del tema "De la teoría a la práctica-2".
Así, argumenta que los operadores que operan en canales eligen estúpidamente la medida de la tendencia central de forma incorrecta (MA que ya ha aburrido a todo el mundo) y se meten en colas pesadas de las distribuciones que literalmente machacan sus estrategias. Si calculamos correctamente esta medida, descubriremos que en la ventana móvil, siempre estamos dentro de una distribución normal y tenemos el codiciado Grial.
Veamos el CLOSE M1 en el par EURUSD para el año 2018.
El gráfico superior es el canal relativo a la mediana móvil (ventana de tiempo=24 horas). Hay efectivamente algunas colas pesadas allí.
Gráfico inferior - suma acumulada de los incrementos en la ventana=24 horas, es decir, el precio real en la ventana de tiempo deslizante.
Nos preguntamos si el precio, como suma de muchos CB independientes o débilmente independientes, pertenece a una distribución normal.
Observamos la distribución de las sumas de los incrementos a lo largo del año:
Estadísticas:
Sí, efectivamente, en el límite, los precios en la ventana deslizante =24 horas forman casi una distribución gaussiana.
Es lógico suponer que la mejor estimación en este momento, para la distribución de los precios actuales es también una distribución normal relativa a la expectativa móvil, y que lo que tomamos como una cola pesada no es una cola en absoluto, sino un valor dentro de no más de 6 sigma, perteneciente a la distribución gaussiana emergente.
Creo que sí, que Yuri tiene razón.
Conclusiones: en relación con la medida de tendencia central no retrasada, siempre estaremos dentro de la distribución normal. De hecho, dentro del grial. Y si las líneas de regresión polinómica son esta medida, que tengo que comprobar una y otra vez, ya está - el problema está resuelto.
Gracias por su atención.
¡Se ve bien en el gráfico!
Sobre los promedios.
Puedes calcular la media de cada símbolo de un par de divisas. Si sumas las medias (eur + usd) y las divides entre dos = media de precios.
¿A dónde voy con esto? .... No lo sé.
p.d. Yuri perdón por meterme en el tema.
¿cómo es? y ¿en qué se va a medir la media del USD?
en idea lo mismo que la media del EUR ya que los pones en el mismo gráfico en la misma ordenada - entonces eso es lo que se mide en ?
¿Cómo se mide la media del USD?
se supone que es la misma que la media del EUR, ya que las pones en el mismo gráfico en la misma ordenada, ¿es así como se miden?
No entiendo su pregunta.
No entiendo la pregunta.
¿cómo se obtiene la "media del EUR/USD", la "media del USD" y cómo tienen todos la misma unidad de medida?
--
ps/ el gráfico anterior simplemente parece un par de términos superiores de una expansión de series de potencias, pero con términos hechos por uno mismo que inducen a error
Conclusiones: con respecto a una medida no retrasada de la tendencia central, siempre estaremos dentro de la distribución normal. De hecho, dentro del grial. Y si esta medida es líneas de regresión polinómica, que tenemos que comprobar una y otra vez, entonces el problema está resuelto.
En general, la regresión polinómica (RP) no es una medida de este tipo, y sus esperanzas en ella son vanas. Efectivamente, podemos obtener una distribución normal con PR, pero sólo como un conjunto de realizaciones múltiples de BP en muestras pequeñas y longitudes de línea de PR. En las muestras largas, el PR ya no es capaz de reconstruir la línea de PA (¿qué quieres de una curva de 3-4 órdenes?).
La única esperanza es algún tipo de aproximación a la línea reg. mediante algún tipo de filtro - Kalman, de seguimiento o de predicción. No sé si lo voy a hacer, ya que la comprobación de la normalidad resultó ser una prueba de un software destinado a otros fines. Sobre todo porque he escrito varias veces en Tip que las colas no son una propiedad de BP, sino una consecuencia de las técnicas de procesamiento de datos, lo cual, en mi opinión, ya es obvio por consideraciones generales. Allí no se oye nada más que a uno mismo)).
En general, supongo que ya conociendo a priori la normalidad y teniéndola en cuenta, se puede intentar prescindir de la línea reg. exacta en TS).
Buena suerte en la AT #2).
No habrá TP#2: habrá un torneo de "Batalla de Comerciantes" a partir del 1 de febrero. Yo y Automat estaremos allí. ¿Le gustaría participar?
En realidad, mi ST sigue teniendo algunos puntos débiles, por supuesto. Una de ellas es la estimación de la medida del TC. Ahora uso un WMA inteligente, pero la perfección no tiene límites :) Por eso he prestado atención a su investigación: es interesante.
Así que... ¿Qué más hay que discutir? Ya hablamos de todo lo que necesitamos hace un año :)