Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1157
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Sabiendo de antemano que nadie hará ninguna de las cosas que sugiero, pero aun así...
1. Todo el mundo sabe que la PA real y sus incrementos se parecen en un 98% a un proceso aleatorio estacionario de movimiento de Laplace, excepto por el 2% de valores anómalos en las colas "pesadas".
Ese 2% es la razón de la pérdida del 98%) Piensa en ello como una versión reforzada de la regla 80/20
Ese 2% es la razón de la pérdida del 98%) Piensa en ello como una versión reforzada de la regla 80/20
De acuerdo.
Así que ese es el reto: por todos los medios eliminar, excluir ese 2% de BP. Porque en el movimiento estacionario puro de Laplace usando el CP de Lyapunov mi TS tiene el positivo más fuerte.
Estoy de acuerdo.
Así que la tarea es eliminar a toda costa, para excluir a este 2% de BP. Porque en el movimiento estacionario puro de Laplace, usando el DSP de Lyapunov, mi TS da el "+" más seguro.
Estoy de acuerdo.
Así que esa es la tarea - por todos los medios eliminar, excluir este 2% de BP. Para el movimiento estacionario puro de Laplace, utilizando el DSP de Lyapunov, mi TS da el "+" más seguro.
2%? ¿Intercambio? Esto es del ciclo del mal bailarín.
Un nivel de ruido del 2% para la mayoría de las señales es como si no hubiera ruido.
2%? ¿Intercambio? Esto ya está en el ciclo del mal bailarín.
Un nivel de ruido del 2% para la mayoría de las señales es como si no hubiera ruido.
Yuri, por favor, muéstranos el BP original y el BP estacionario convertido. Puedes dejar el filtro como secreto. А?
Yuri, por favor, muéstranos el BP original y el BP estacionario convertido. Puedes mantener el filtro en secreto. А?
No lo hago. Y no está en mis planes).
Se trata de una serie artificial de tipo movimiento de Laplace con 0 y nada más.
Hasta ahora mi TS está dando un condicional +175.86 pips en la primera serie de 25 operaciones (+14/-11). Comprobando más...
¿Puede la NS sacar algo de ellos?
Lo siento, pero no puedo trabajar puramente con números sin lógica, y buscar la lógica en el excel no me interesa. Lo veré desde fuera.
Lo siento, pero no puedo trabajar puramente con números sin lógica, y no me interesa buscar la lógica en Excel. Lo observaré desde la barrera.
No hay nada que observar. Mi TS da la ganancia más estable en esas líneas estacionarias, que yo he puesto.
Por lo tanto, para mí, la tarea principal es convertir la PA real en una forma estacionaria.
Creo que lo mismo debería ser en primer lugar para los de redes neuronales. Todo lo demás es una nimiedad.
No hay nada que ver aquí. En esas filas estacionarias que publiqué, mi TS da las ganancias más seguras.
Por lo tanto, para mí, la tarea principal es convertir la PA real en una forma estacionaria.
Creo que lo mismo debería ser en primer lugar para los de redes neuronales. Todo lo demás son tonterías.
No sé, no soy experto en redes neuronales, más bien trabajo con árboles, pero mi archivo para encontrar soluciones parece un conjunto de predictores con un objetivo.
¿Hay alguien que trabaje con algo más que series temporales/incrementos?
Necesito ayuda, tengo predictores, tengo objetivos, pero no sé cómo sacar el máximo provecho de los datos - muy poca experiencia de entrenamiento (diferentes modelos muestran diferentes resultados con la configuración por defecto).
¿Puede alguien ayudar en esta cuestión?