Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 685
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lamentablemente, no puedo estar de acuerdo con esta afirmación. La entrada en el NS debe ser de tales valores que son la razón del precio, y qué distribución tendrán es absolutamente sin importancia. Porque el modelo encontrado, aunque tenga una distribución de entradas no Poisson, funcionará también en el futuro, porque la naturaleza de los datos de entrada será la causa de la salida.
Y estoy de acuerdo con la afirmación de que cuanto más transformemos los datos de entrada, peor será. Los datos deben tomarse tal y como están, sin cambios. A no ser que la normalización sea mínima por sustracción de rezagos. Cualquier otra complicación del cálculo de una entrada lleva a la pérdida de alfa notoria y a la posibilidad de previsión. En mi opinión, por supuesto. Así que... pensamientos en voz alta.....
+100
Aunque, el problema de las ventanas sigue siendo
El tiempo no juega ningún papel en el comercio, no hay necesidad de apegarse a él en absoluto.
Si no hay un patrón cíclico, está ahí, diario, semanal... Se ve muy bien en ZZ.
Una vez más.
Para la previsión, es muy, muy importante conocer las leyes de distribución de los valores previstos.
No los conoce por los precios, ni por los incrementos, ni por el tiempo entre cotizaciones. Además, ni siquiera se intenta encajarlas en una u otra forma. Entonces, ¿cómo se puede predecir? Estos infames archivos de garrapatas ya han sido recorridos por mil millones de operadores. Resultado = 0.
He trabajado poco con esto y estoy en negro todas las semanas. Ayer estuve a punto de agarrar al Grial por las orejas (resultó ser mi gato de Schrodinger...)
Finalmente. Es fácil de comprobar. Aprender el modelo sin y con la alimentación de tiempo...
¿Podría ampliar un poco la metodología del experimento?
Hasta ahora no lo he conseguido.
Si no hay ciclo, pero sí, diario, semanal... Se puede ver muy bien en ZZ.
La ciclicidad existe, pero no se puede predecir con el tiempo. El precio puede moverse una hora o un día, o un mes. El paso del precio se puede predecir, pero no a tiempo.
¿Está seguro?
Ahora no estoy seguro. Tú y yo vamos en la misma dirección. Ahora sólo conseguiré la misma imagen con el tiempo y será aún mejor.
Ahora no estoy tan seguro. Tú y yo vamos en la misma dirección. Ahora me daré cuenta con el tiempo y la misma imagen será aún mejor.
Estoy aquí, y te deseo lo mismo.
JAJAJAJAJAJA... hace mucho tiempo, por lo que parece.
Existe un carácter cíclico, pero no se puede predecir en el tiempo. El precio puede ser de una hora, un día o un mes. Es posible predecir el paso del precio, pero sin tiempo
estamos hablando de una representación de citas diferentes, no de un tiempo lineal... matemáticamente es tan natural como ir al baño
Y Alexander tiene un perfecto sentido, que poca gente entiende por la falta de educación.
Estamos hablando de una representación diferente de las cotizaciones, no en tiempo lineal... matemáticamente es tan natural como ir al baño
Y Alejandro tiene todo el sentido del mundo, que pocos entienden aquí por falta de educación...
Tal vez sean sensatos...
Pero en la universidad nos enseñaron a demostrar y justificar todo, y también realizamos experimentos en los laboratorios. No dijeron: "Tómalo como una verdad que no requiere pruebas.