Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 657

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

log(cierre[i]/cierre[i-15])

¿Dónde apretar para qué?

También pensé que por sustracción.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

log(cierre[i]/cierre[i-15])

¿Dónde comprimir qué, por qué?

Es más bien una proporción, no un incremento.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:
También pensé que por sustracción.

el logaritmo es indefinido con argumentos negativos, ¿por qué restar

y SanSanych con la división, le demostré que se equivocaba al eliminar los valores atípicos por tal logaritmo

[Yuriy Asaulenko]

SanSanych Fomenko:

Esta hipótesis de un mercado eficiente no tiene sentido.

Es una cuestión discutible). Pero no hablo de la eficiencia del mercado, sino del observador.

Un ejemplo es un coche que llega a una intersección en T. No tenemos ni idea de hacia dónde se dirigirá. Y el conductor lo sabía desde hace al menos media hora. Aunque el proceso está completamente desregulado, para un observador el proceso es aleatorio: cualquier predicción es absolutamente imposible. No podemos decir absolutamente nada sobre su comportamiento posterior por el meneo del coche y otros patrones.

Este enfoque puede denominarse informativo. Cualquier información es aleatoria para un destinatario, de lo contrario no es información).

[СанСаныч Фоменко]

Dr. Trader:

...y no puedes hacerlo al azar.

Eso es seguro. Me llevó más de 2 meses y ningún resultado.

Por ahora la idea es crear varios indicadores y utilizarlos para el trading manual.

Creo que garch puede hacer mucho, pero la cantidad de tiempo que tengo que invertir para entenderlo es demasiado, y no tengo mucho tiempo.

No puedo estar de acuerdo. Hay que tomar la carretera, no el huerto. Puede tardar mucho más, pero está en el camino.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

el logaritmo es indefinido con argumentos negativos, ¿por qué restar

y SanSanych con la división, le demostré que se equivocaba al eliminar los valores atípicos por tal logaritmo

Para los números negativos se puede *-1, luego logaritmo y luego *-1 de nuevo

De este modo, centrará y suavizará los valores atípicos.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

Para los números negativos, se puede *-1, luego logaritmo y luego *-1 de nuevo

comparémoslo con la sustracción )

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Dmitrievsky:

Lo compararé con la resta).

Eso no tiene ningún sentido.

regular

registro

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Eso es ridículo.

habitual

registro

¿has hecho eso?

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

debe ir alrededor de cero.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius:

¿has hecho esto?
doble delta=cierre[i]-cierre[i-15];

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

debe ir alrededor de cero.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }