Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 524

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Me llamoGrigoriy Chaunin:


Esto es lo que he podido conseguir con los datos de prueba. La red está funcionando con indicadores macd, atr, estocástico. Los parámetros de los indicadores son por defecto. Prácticamente no hay señales falsas. Los puntos amarillos son el funcionamiento de la red. Pero la red pierde señales. Necesito algunas ideas sobre los indicadores y sus parámetros.


Por favor, dígame. ¿Qué es su sistema escrito en, hay algún ejemplo de código o puede ser un indicador publicado en el foro. Por favor, gracias.

 
Dr. Trader:

Es muy peligroso distribuir las clases a un profesor de forma aleatoria, como tomar algún indicador para crear clases de profesores y luego sustituir algunos de los valores por NA.

Aunque haya buenos predictores y buenas clases de profesores y el modelo obtenga buenos resultados en los nuevos datos, cualquier intento de ajustar los valores de las clases puede romper el modelo por completo. Encontrar indicadores para los predictores y un indicador para las clases que mantenga la rentabilidad del modelo en los nuevos datos es un gran éxito.

Yo recomendaría tomar dos clases simples para empezar - el color de la siguiente barra (es decir, comprar/vender). Tome al menos 10000 ejemplos de entrenamiento (barra de la historia), entrene el modelo y evalúe el resultado en las siguientes 10000 barras de la historia (que eran desconocidas para el modelo durante el entrenamiento). Cuando consigamos encontrar predictores que mantengan la precisión del modelo al mismo nivel en los datos antiguos y en los nuevos, podremos empezar a seleccionar un indicador para las clases de un profesor. Y resultará que el modelo no mantendrá la precisión en los nuevos datos simplemente tomando el primer indicador disponible. Por qué algunos indicadores pueden servir para un profesor y otros no, no lo sé.


No es un caso particular de suerte cuando estos indicadores están funcionando en este momento. Puede ocurrir cuando la elección del tamaño del entrenamiento y los parámetros de los índices son afortunados. La cuestión es que la próxima vez que consigas un buen modelo con ellos no será posible. Pero te voy a contar el secreto del mercado (espero que el mago no se lo pierda)

¡¡¡¡¡Para que la NS funcione durante mucho tiempo y siempre hay que encontrar la base para predecir o clasificar el precio!!!!! Ya he escrito cien veces. Es necesario tomar esos datos que serán motivo de CIERRE. Y entonces puedes construir cualquier estrategia de trading basada en el precio.

Volim+Delta+Interés abierto=Cierre.

El trato fue fácil de abrir :-)

El hecho de abrirlo no es una victoria. Hay que saber utilizar correctamente lo que hay dentro.

 
Mihail Marchukajtes:

¡¡¡¡¡Para que el NS funcione mucho tiempo y siempre, es necesario encontrar una base para predecir o clasificar los precios!!!!! Ya he escrito cientos de veces. Hay que tomar los datos que van a ser el motivo del CIERRE. Y entonces puedes construir cualquier estrategia de trading basada en el precio...


Una idea muy atractiva por su sencillez.


¿Y QUÉ estamos negociando: desviación del precio? ¿tendencia? ¿nivel? Y cómo contabilizamos una variedad de órdenes: ¿estamos fuera del mercado? ¿estamos dentro? ¿estamos fuera? ¿tenemos una posición? ¿Tenemos el mismo tipo de "salida" o varios?

Si empezamos a tener en cuenta todas estas circunstancias, resulta extremadamente difícil construir un "maestro". Pero es imposible construir un profesor sensato sin tener en cuenta todas estas circunstancias, o hay que añadir algo fuera del bloque de decisión.

Y así, cuando se construye el profesor, entonces hay que encontrar los predictores "que causarán" para ese profesor. Y al conocer lo que escribióel Dr. Trader"la precisión del modelo se mantendrá aproximadamente igual tanto en los datos antiguos como en los nuevos".

 
SanSanych Fomenko:

Sobre el tema del profesor, ya he sugerido el siguiente indicador, que es un buen reflejo de la tendencia de los precios, de cara al futuro. 

double iCustomAuto(const int bar, 
                   const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT)
{   // Generate custom signals for ML
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    // double ema22,
    double ema21, ema20, ema2_, ema2__, result = 0.0;
    // ema22 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+2 );
    ema21 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar+1 );
    ema20 = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar );
    ema2_ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-1 );
    ema2__ = iMA( symbol, period, 2, 0, MODE_EMA, PRICE_OPEN, bar-2 );
    if( ema20 < ema2_ ) {
        result = 1.0;
        if( ema21 < ema20 ) {
            result = 0.6;
        }
        if( ema2_ > ema2__ ) { // ema22 < ema21 && ema21 > ema20 && 
            result = 0.3;
        }
    } else if( ema20 > ema2_ ) {
        result = -1.0;
        if( ema21 > ema20 ) {
            result = -0.6;
        }
        if( ema2_ < ema2__ ) { // ema22 > ema21 && ema21 < ema20 && 
            result = -0.3;
        }
    }
    return result;
};
Ejemplo
 
Aleksey Terentev:

Sobre el maestro, ya sugerí el siguiente indicador, que refleja bien la tendencia del precio, mirando hacia adelante.

6 clases. ¿Qué acciones implican? 1 y -1 compra/venta. ¿Y los demás?
¿Consigue el modelo llegar sin distorsiones (cuando el modelo predice predominantemente 1 de las clases)? Con 3 clases, no puedo superar la asimetría de ninguna manera. Ni siquiera alinear por clase, copiando ejemplos, ayuda. ¡Y hay 6!
 
SanSanych Fomenko:

Una idea muy atractiva por su sencillez.


¿Y QUÉ estamos negociando: desviación del precio? ¿tendencia? ¿nivel? Y cómo contabilizamos una variedad de órdenes: ¿estamos fuera del mercado? ¿estamos dentro? ¿estamos fuera? ¿tenemos una posición? ¿Tenemos el mismo tipo de "salida" o varios?

Si empezamos a tener en cuenta todas estas circunstancias, resulta extremadamente difícil construir un "maestro". Pero es imposible construir un profesor sensato sin tener en cuenta todas estas circunstancias, o hay que añadir algo fuera del bloque de decisión.

Y así, cuando se construye el profesor, entonces hay que encontrar los predictores "que causarán" para ese profesor. Y al enseñar lo queel Dr. Trader escribió"la precisión del modelo se mantendrá más o menos igual tanto en los datos antiguos como en los nuevos".


De hecho, el maestro puede ser cualquiera, siempre que mire hacia el futuro. Incluso 1 bar será suficiente. Y las entradas serán las que escribí anteriormente. Créeme, son los que debes usar, pero cómo???? es una historia diferente y ahí es donde está el secreto del mercado....

 
elibrarius:
6 clases. ¿Qué acciones implican? 1 y -1 aparentemente compra/venta. ¿Y los demás?
¿Consigue el modelo no tener distorsiones (cuando el modelo predice predominantemente 1 de las clases)? Con 3 clases, no puedo superar la asimetría de ninguna manera. Ni siquiera alinear por clase, copiando ejemplos, ayuda. ¡Y hay 6 de ellos!
Nadie te obliga a utilizarlos todos. Sólo hay que filtrar por una unidad en un módulo y ya está. No seas dramático.
 

No entiendo que se trate de utopías.

El aprendizaje automático en forex es algo inútil. En el mercado de divisas, todo el tiempo surge una nueva situación; no se queda quieto.

Hay que tomar una nueva decisión todo el tiempo, como en el fútbol. No hay forma de predecir dónde aparecerá la bola. No se puede enseñar al robot a tomar una nueva decisión.

Al igual que no se puede enseñar a componer un poema o música. No tiene inteligencia, no tiene intuición.

No se pueden programar.

 
Petros Shatakhtsyan:

No entiendo a qué viene todo este rollo utópico.

El aprendizaje automático en forex es algo inútil. En el mercado de divisas, todo el tiempo surge una nueva situación; no se queda quieto.

Hay que tomar una nueva decisión todo el tiempo, como en el fútbol. No hay forma de predecir dónde aparecerá la bola. No se puede enseñar al robot a tomar una nueva decisión.

Al igual que no se puede enseñar a componer un poema o música. No tiene inteligencia, no tiene intuición.

Es imposible programarlos.

El programa cambia, NS encuentra nuevas soluciones, diferentes de las anteriores, si entiendo bien el tema. Por eso es NEURO-.
 
Petros Shatakhtsyan:

No entiendo a qué viene todo este rollo utópico.

El aprendizaje automático en forex es algo inútil. En el mercado de divisas, todo el tiempo surge una nueva situación; no se queda quieto.

Hay que tomar una nueva decisión todo el tiempo, como en el fútbol. No hay forma de predecir dónde aparecerá la bola. No se puede enseñar al robot a tomar una nueva decisión.

Al igual que no se puede enseñar a componer un poema o música. No tiene inteligencia, no tiene intuición.

Es imposible programarlos.


Realmente.... Simplemente no entiendes de lo que hablas y por eso eres tan negativo. NS es capaz de generalizar los datos y eso es suficiente para tener cualquier ejemplo nuevo que no haya participado en el aprendizaje. Interprételo correctamente....

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