Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 350
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Si negocias durante 1-2 meses en minutos tienes tiempo suficiente para estudiar.
En general sí, el contrato actual tiene sólo 2 meses... Lo probaré un día de estos.
En general sí, el contrato actual tiene sólo 2 meses... Voy a probar el otro día
Cuando se calcula sobre el volumen de la transacción, no importa cuál es el depósito, ni siquiera el volumen específico de la transacción en sí. El beneficio de las operaciones del año es del 8%.
Como ejemplo. Tengo el 0,5% de una transacción por día hábil. Un comercio de, digamos, 10 000 P. 200 días al año *0,5%=100%/año de beneficio por volumen de transacción.
Ahora recalculamos el apalancamiento del depósito, su carga y el número de contratos reales - obtenemos el beneficio esperado de un determinado depósito. En los fuertes, el apalancamiento es de -4-5, volumen N lotes.
Ciertamente el 800% parece bueno, pero obtenemos un 8% de beneficio por lote. Imagínate que no hay apalancamiento, entonces no tiene sentido jugar a este tipo de juegos. Qué raro.
Probablemente el sistema falla en Forex, precisamente porque no cuentan de un acuerdo - todo lo que obtengo es un centavo de ganancia).
El apalancamiento es un préstamo. Se da gratis para operar con 1 000$ incluso con 1 lote y pagar comisión. Si es gratis, pagamos swaps de nuestros 1 000 dólares, pero no multiplicados por el apalancamiento - aquí está su aritmética. De lo contrario, sería extraño que el corredor pagara los swaps por nosotros con su propio dinero de crédito, ¿no? Al final todo el mundo está contento: el broker y nosotros con nuestro 800% de beneficio. El corredor negocia un conjunto de órdenes de compra/venta a un precio determinado de dichos operadores que poseen microdepósitos de 1K $. Una vez más, no olvide que además de nosotros, el broker tiene grandes clientes - personas jurídicas y no le es difícil compilar el pool y venderlo al precio que se fija por el conjunto de comerciantes - personas físicas y jurídicas. Así es como se puede ganar un 800% a partir de 1 000 dólares, así lo he entendido hasta ahora y tú pretendes hacernos dudar de la rentabilidad del trading algorítmico))))
y quiere plantear dudas sobre la rentabilidad de algotrading))))
¿Tan fácil es sembrar dudas en ti? ))
Hasta ahora no he visto ningún informe sobre el 800% de cuentas reales. No sé cómo usarlos. Por cierto, la prueba de ello son precisamente sus abonados. Nadie se va a molestar en arriesgar un depósito de 1.000 dólares por el 8%. No tienen que preocuparse por ello y no van a arriesgar un depósito de 1.000 $. Francamente hablando, todo esto se demuestra a distancia y puede resultar ser una falsificación como MQL así que tengo un recurso serio que es 50/50. Creo que puede resultar que tienes razón)))) En cuanto al hecho de que muchos comerciantes en realidad sólo sueñan con un 8% anual después de las pérdidas en serie de sus depósitos)))
Hasta ahora no he visto ningún informe de 800% de cuentas reales. A menos que tomes señales. Por cierto, eso es exactamente lo que son: la confirmación por parte de sus suscriptores. Nadie se va a molestar en arriesgar un depósito de 1.000 dólares por el 8%. No tienen que preocuparse por ello y no van a arriesgar un depósito de 1.000 $. Francamente hablando, todo esto se demuestra a distancia y puede resultar ser una falsificación como MQL así que tengo un recurso serio que es 50/50. Pero puede resultar que tengas razón)))) En cuanto al 8% anual, el número real de comerciantes que sólo sueñan con él después de perder sus depósitos))
Ciertamente tengo razón. La aritmética no puede ser errónea). Sin embargo, no se trata de los miedos y dudas de alguien, sino de las métricas de rentabilidad aplicadas a las estrategias. Son temas diferentes.
Evaluar el rendimiento de un depósito es una evaluación de nada. Digamos que dos estrategias dan un 200% anual con una reducción del 20%, gráficos de beneficios: hermanos gemelos, ¿qué estrategia es mejor?
Puedes mostrar una docena de razones reales por las que una estrategia resultará genial, y la otra simplemente pertenece al vertedero.
Es decir, para comparar estas estrategias necesitamos muchos datos, indicadores y cálculos específicos.
Digamos que dos estrategias dan un 200% p.a. con un 20% de drawdown, gráficos de beneficios: hermanos gemelos - ¿qué estrategia es mejor?Puedes mostrar una docena de razones reales por las que una estrategia resultará genial y la otra sólo pertenece al basurero.
Interesante artículo en el sentido de que es muy raro encontrar ejemplos de machine learning para el trading.
La cosa aquí es primitiva: dividirla en dos clases. Según el artículo, las clases son más o menos iguales. El zeitgeist al final del artículo: si quieres una alta probabilidad de predecir una clase, ponla al 90%. Eso es todo.
Interesante artículo en el sentido de que es muy raro encontrar ejemplos de machine learning para el trading.
La cosa aquí es primitiva: dividirla en dos clases. Según el artículo, las clases son más o menos iguales. El zeitgeist al final del artículo: si quieres una alta probabilidad de predecir una clase, ponla al 90%. Eso es todo.
Cuantas más neuronas y entradas, más estable pero menos rentable es el sistema
En realidad, esto no es correcto, imho.
A medida que el sistema se vuelve más complejo, tanto la rentabilidad como la estabilidad deberían aumentar al mismo tiempo. Es decir, a medida que el sistema se hace más complejo, sus propiedades para el usuario deberían crecer.
Utilizando el ejemplo del desarrollo de la mano:
1. tomamos una idea de trading desnuda y creamos un TS simple, optimizando el beneficio (las pérdidas pueden ser completamente ignoradas).
2. Introducir restricciones que minimicen el número de operaciones perdedoras. Por supuesto, parte de las operaciones accidentalmente rentables se irán y en parte de las rentables el beneficio disminuirá, pero las detracciones también disminuirán, y como resultado la suma de pérdidas y ganancias aumentará.
Una mayor complicación sólo conduce a un aumento de los beneficios, al menos debido a la disminución del número de operaciones perdedoras.
Si la cantidad de pérdidas y ganancias no aumenta como resultado de la complicación, debemos estar haciendo algo mal. Por ejemplo, introducimos condiciones ineficaces.