Vinculación de los futuros: encontrar las costuras - página 2
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Supongo que podría excluir los días 14 a 17 de los meses 3, 6, 9 y 12
Tú mismo lo escribiste:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
La unión de los futuros: encontrar las costuras
vito333, 2017.07.26 07:00
por ejemplo el Si-9.17 actual es el 21.09.2017
Tú mismo escribes:
Exactamente, la finalización de la circulación el día 21, pero en realidad todo el encolado y el cambio en masa a los nuevos contratos se produce el 14-15
Exactamente, la finalización de la circulación el día 21, pero en realidad todo el encolado y el cambio en masa a los nuevos contratos se produce el 14-15
Sí, es un poco perverso...
Tengo entendido que si el día 15 cae en un día libre, entonces el encolado pasa al siguiente día laborable, por ejemplo el 16.03.2015.
El calendario es el siguiente
Cómo encontrar futuros antiguos: no están en los instrumentos.
Botón derecho en la visión general del mercado. Symbols-Moex-Forts-Expired está en BCS
Para probar el EA, tenemos que deshacernos de las costuras de las colas de los futuros, sobre todo en el Si.
¿Cómo puedo saber las fechas de los puntos para eliminarlos?
La idea es el día de vencimiento, pero ¿dónde está la lista de todos los días de vencimiento? Tal vez haya una forma programática de encontrar esto, de modo que no sea necesario recopilar información.
Su enfoque para probar el Asesor Experto es erróneo desde el principio.
No hay futuros interminables en el mundo real, por lo que se hacen pruebas sobre futuros específicos (historia)
Desde el día ACTIVO (19-05 día de vencimiento de los futuros anteriores), hasta el 18-44 día de vencimiento de los futuros actuales.
Inicialmente, usted no está enfocando la prueba del EA correctamente.
No hay futuros interminables en la realidad, por lo que hay que hacer pruebas sobre futuros específicos (historia)
Desde el día ACTIVO (19-05 día de vencimiento de los futuros anteriores), hasta el 18-44 día de vencimiento de los futuros actuales.
No le entiendo - por favor, explíquese mejor.
Voy a aclarar mi posición:
1. Los futuros se negocian activamente desde el vencimiento del futuro anterior hasta el vencimiento del siguiente.
2. Las posiciones en el día de vencimiento no se abren; las que se abren se cierran, por lo que no se produce un rollover de posiciones a otro futuro en la cola.
3. No tengo futuros antiguos, ¿dónde propones conseguirlos?
No le entiendo - por favor, aclárelo.
Permítanme aclarar mi posición:
1. los futuros se negocian activamente desde el vencimiento de los futuros anteriores hasta el vencimiento de los siguientes.
2. Las posiciones en el día de vencimiento no se abren; las que se abren se cierran, por lo que no se produce un rollover de posiciones a otro futuro en la cola.
3. No tengo futuros antiguos, ¿dónde propones conseguirlos?
1. el futuro actual se negocia (activamente) desde las 19-05 de la fecha de vencimiento del futuro anterior, y hasta las 18-45 del día de su vencimiento
2. Puede abrir una posición hasta el 18-45 y el día de vencimiento
3. Los antiguos futuros de 2013 están en la terminal
añadido
1. los futuros actuales se negocian (activamente) desde las 19-05 del día de vencimiento de los futuros anteriores hasta las 18-45 de su día de vencimiento
2. Puede abrir una posición hasta el 18-45 y el día de vencimiento
3. Los futuros antiguos de 2013 están disponibles en el terminal (carpeta expirada)
1-2. Esto es comprensible, pero un día no es una gran solución, pero el uso del apilamiento permite encontrar una solución durante un periodo más largo.
3. hm... ¿tiene Apertura? No estoy buscando una herramienta así.