Cartera R: un método de diversificación - página 2
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направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
Tampoco sé por qué el método desarrollado por Tobin se llama método Tobin, el método desarrollado por Markowitz se llama método Markowitz, el ratio Sharpe se llama ratio Sharpe, y el método desarrollado por Reshetov no se llama método alsu?
Esto es claramente un escándalo.
направление, кстати, для фонды перспективное.
Только вот не понял, почему это называется "метод Решетова":)))
¿Y el "método von Neumann"? )))
Por qué, compare la descripción del autor: "El método R-Portfolio es un algoritmo para formar esas carteras potencialmente libres de riesgo a partir de activos inestables potencialmente rentables."
Y el título de la obra de von Neumann: "La lógica probabilística y la síntesis de organismos fiables a partir de componentes no fiables".
===
Shoo-choo.
а есть какой нибудь анализ того, какое статпреимущество дает собранный портфель - хоты бы примерно и численно, без формул?
El método acaba de surgir en la teoría y la aplicación. No se han realizado estudios importantes. He estado compitiendo con los forwards individuales que han demostrado que R-Portfolio para los activos que cotizan en bolsa tiene una ventaja sobre las inversiones en los índices de esas mismas bolsas. Pero es comprensible que, debido al limitado acceso a las citas, sea demasiado prematuro sacar conclusiones.
Además, la primera etapa de selección de activos para formar carteras, en mi opinión, está todavía lejos de ser perfecta.
¿Quizás alguien investigue más en esta área más adelante?
Si hay una base y promete, habrá interesados. El campo es comercial, por lo que la motivación de las "mentes brillantes" es más que alentadora.
Метод только появился в терии и реализации. Крупных исследований не проводилось. Я гонял отдельные форварды, по которым было заметно, что R-Portfolio для активов биржевых площадок имеет преимущество по сравнению с инвестициями в индексы этих самых биржевых площадок. Но вполне понятно, что из-за ограниченности доступа к котировкам, делать какие либо выводы слишком преждевременно.
К тому же, первый этап отбора активов для формирования портфелей, по моему мнению пока еще далек от совершенства.
Возможно, кто-то впоследствии проведет более тщательные исследования в данной области?
Если есть базис и он сулит перспективы, то найдутся заинтересованные лица. Область ведь коммерческая, а значит и мотивация для "светлых умов" более чем обнадеживающая.
No es broma, es interesante. Tengo que pensar en ello. Tengo a alguien con quien discutirlo y que podría estar interesado. Me refiero al nivel de los topes en el CI.
Поскольку на вышеприведенном сайте на данный момент отсутствует возможность для обратной связи, просьба: обсуждения, претензии или пожелания оставлять в этой ветке
Gracias por el nuevo método. El comercio de carteras es de interés práctico para mí.
Lamentablemente, no entiendo todo del método propuesto. Si haces preguntas, habrá muchas.
Un ejemplo práctico sería muy útil. Puedo proporcionar datos para todas las acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York en tiempo real.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
No hay nada que entender. La serie temporal de la cartera R no es estacionaria, porque el beneficio esperado y la varianza deben ser constantes para que la BP sea estacionaria.La estacionariedad ideal de la cartera R se consigue sólo para la rentabilidad mínima potencial, a costa de la reducción de la estacionariedad en la zona de la rentabilidad máxima potencial.
En la rentabilidad mínima potencial de la cartera R, la expectativa es una constante positiva y la varianza es 0.
Практический пример был бы очень полезен.
Hay un ejemplo en el archivo del sitio web. Es decir, no sólo contiene la hoja exe y el tarro, sino también los archivos shares.txt - lista de acciones, y matrix.csv - períodos de tiempo y cotizaciones de la lista.
Es decir, inicie R-Portfolio.exe, haga clic en "Inicio", localice matrix.csv y obtenga un ejemplo concreto de formación de cartera.
El contenido de los archivos txt puede verse en cualquier editor de texto
El contenido de los archivos csv también puede verse en hojas de cálculo, por ejemplo, en Excel o en editores de texto.
Если честно, не очень понимаю почему совокупность котировок цен акций должна превращаться в стационарный ап-тренд. Видимо за счет дивидендов на акции? Разве эта положительная компонента достаточна, что бы хотя бы отбивать комиссионные?
C-4, ¿recibió respuesta a su pregunta? Personalmente no lo creo...
También tengo una curiosidad insana, Reshetov, ¿cómo juntando (más o menos) variables aleatorias has conseguido una rentabilidad calculable de la cartera?
Sólo por favor, si responden - en ruso, por favor, y no en...