Discusión sobre el artículo "¿Qué son las tendencias y cómo es la estructura de los mercados: de tendencia o plana?" - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En econometría, una tendencia es una función del precio a lo largo del tiempo. Es decir, la dependencia puede ser cualquiera, incluso aleatoria o lineal/no lineal.
En el caso de la SB, la tendencia es estocástica, es decir, la función del tiempo es aleatoria. En el caso de las cotizaciones, puede ser determinista (no aleatoria), pero aún debe demostrarse.
El desplazamiento de los incrementos medios se denomina deriva y describe la tendencia de una serie temporal a dirigirse en un sentido u otro.
Es decir, la tendencia es la f-ya del precio a partir del tiempo, menos la deriva y el componente de ruido, y en econometría no existe el concepto de plano.
Es difícil decir si la tendencia es estocástica o determinista a partir de la función de densidad de distribución de probabilidad, porque diferentes densidades describen diferentes funciones estocásticas, que, a su vez, también son aleatorias (describen una tendencia aleatoria).
En otras palabras, has reinventado el indicador de Hurst en otra interpretación, que determina la persistencia/antipersistencia de una serie temporal, pero no dice nada sobre la dependencia funcional (tendencia). Y la tendencia en sí siempre está ahí.
En realidad, no es tan difícil.
Fórmula para calcular el precio teórico de los futuros sobre acciones
// F = S * (1 + r * n/365) - DIV
// F - precio teórico de los futuros
// S - precio SPOT
// r - Tipo del Banco Central
// n - número de días hasta el vencimiento
// DIV - Dividendos
Añadido
Puede que las siguientes funciones le resulten útiles:
No funcionará en la demo ya que no hay SPOT en la demo.
Eso no está nada bien. Una tendencia no es una distribución de densidad de probabilidad de incrementos (cita), es sólo una línea recta. Hay que construirla con habilidad.
En econometría, una tendencia es una función del precio a lo largo del tiempo. Es decir, la dependencia puede ser cualquiera, incluso aleatoria o lineal/no lineal.
En el caso de la SB, la tendencia es estocástica, es decir, la función del tiempo es aleatoria. En el caso de las cotizaciones, puede ser determinista (no aleatoria), pero aún hay que demostrarlo.
El desplazamiento de los incrementos medios se denomina deriva y describe la tendencia de una serie temporal a dirigirse en una dirección u otra.
Es decir, la tendencia es la función tiempo-precio menos la deriva y el componente de ruido, y en econometría no existe el término plano.
Es difícil decir si la tendencia es estocástica o determinista basándose en la función de densidad de distribución de probabilidad, porque diferentes densidades describen diferentes funciones estocásticas, que, a su vez, también son aleatorias (describen una tendencia aleatoria).
En otras palabras, has reinventado el indicador de Hurst en otra interpretación, que determina la persistencia/antipersistencia de una serie temporal, pero no dice nada sobre la dependencia funcional (tendencia). Y la tendencia en sí siempre está presente.
No es por menospreciar su trabajo. Has hecho un buen trabajo, pero se han ideado formas más lógicas de identificar tendencias para los mercados financieros. Siguen siendo válidas hoy en día. Caracterizan con precisión una tendencia. Hay un ejemplo esbozado en mi hilo.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading.
Página de Uladzimir Izerski
Uladzimir Izerski, 2020.07.22 11:33 AM
Aquí hay un ejemplo de una forma clásica para determinar la tendencia al alza. Que yo uso. Secuencia de crestas de onda.
Los tops de las ondas están marcados con iconos. La onda de impulso actual está marcada con un canal azul. El canal rojo muestra quehay un retroceso en la onda. Todavía no es una onda, pero puede ser una nuevaonda correctiva. Lo sabremos cuando aparezca el icono "N1" al final del retroceso en lugar de N0.
¡¡¡Pero la tendencia ahora es alcista!!!
¿No muestran la misma relación la regresión lineal y (más generalmente) la no lineal?
PS. "Dependencia aleatoria" suena a oxímoron en el lenguaje común de los operadores. ;-)
¿No muestran la misma relación la regresión lineal y (más generalmente) la no lineal?
PS. "Dependencia aleatoria" suena a oxímoron en el lenguaje común de los operadores. ;-)
Paseo aleatorio con deriva y tendencia determinista (Y t = α + Y t-1 + βt + ε t )
Otro ejemplo es un proceso no estacionario que combina un paseo aleatorio con un componente de deriva (α) y una tendencia determinista (βt). Especifica el valor en el momento "t" mediante el valor del último periodo, una deriva, una tendencia y un componente estocástico.
Sí, en el caso más sencillo.No es por menospreciar su trabajo. Has hecho un buen trabajo, pero se han ideado formas más lógicas de identificar tendencias para los mercados financieros. Siguen siendo válidas hoy en día. Caracterizan con precisión una tendencia. Hay un ejemplo esbozado en mi hilo.
Si ya está todo inventado y es más lógico, por favor, marquen este gráfico y saquen conclusiones sobre sus características.
Paseo aleatorio con deriva y tendencia determinista (Y t = α+ Y t-1 + βt+ ε t )
Otro ejemplo es un proceso no estacionario que combina un paseo aleatorio con un componente de deriva (α) y una tendencia determinista (βt). Especifica el valor en el momento "t" mediante el valor del último periodo, una deriva, una tendencia y un componente estocástico.
Sí, en el caso más sencillo es así.IMHO intradía:
en nuestros casos, la deriva se puede despreciar, simplemente no existe.
y el componente de tendencia, es decir beta, puede tomar valores estrictamente definidos, de 5 a 7, incluso 0. Sólo hay unos pocos, es a la quantised.
y siempre surge la pregunta - sabiendo esto, ¿cómo podemos determinar antes la beta elegida por el mercado?
en beta=0 tenemos un claro y bonito RandomWalk (en un mercado "liquido" es directamente visible, y los lunes/rara vez los viernes sin calentar con noticias).
IMHO intradía:
en nuestros casos la deriva se puede descuidar, simplemente no existe
y el componente de tendencia, es decir beta, puede tomar valores estrictamente definidos, 5-7 de ellos, incluyendo 0. Hay sólo unos pocos de ellos, es a la quantised
y siempre surge la pregunta: sabiendo esto, ¿cómo podemos determinar la beta elegida antes por el mercado?
en beta=0 tenemos un RandomWalk claro y bonito (en un mercado "líquido" es directamente visible, y los lunes/raramente los viernes sin calentar con noticias).
Creo que es un ph para toda la serie, no sólo para el "intradía" :) Y ahí hay una deriva