Discusión sobre el artículo "¿Qué son las tendencias y cómo es la estructura de los mercados: de tendencia o plana?" - página 11
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Muchas gracias por esta visión y explicación del mercado
¿Dónde está el indicador MAX_distribution?
no está disponible gratuitamente
Cómo conseguirlo.
Cómo conseguirlo.
Por el momento, de ninguna manera, no estoy distribuyendo este indicador ahora. Tal vez en el futuro voy a hacer otro indicador y puedo compartirlo
Las barras del histograma saltan sospechosamente mucho cuando cambian sólo 1 barra: supuestamente debería quitarse 1 barra de 1000 al final y añadirse 1 barra al principio. Es decir, el cambio debería ser en la proporción de 1/500 para todas las barras del histograma a la vez, prácticamente deberían cambiar 1 o 2 barras.
Pensé que quizás la velocidad es alta y no noto suavidad...
copié 2 fotogramas 340 y 341 con barras vecinas y las hice más lentas:
Los cambios son muy fuertes en todos los bares a la vez. Tal vez hay un error en alguna parte de su cálculo? 2 barras de 1000 no pueden cambiar el cuadro así.
Parece que no han cambiado 2 barras en el cálculo, sino todas las 1000, como si la ventana para 1000 (para una semana, mes...) se hubiera desplazado al pasado, no para 1 barra.
Las barras del histograma saltan sospechosamente mucho cuando cambian sólo 1 barra: supuestamente debería quitarse 1 barra de 1000 al final y añadirse 1 barra al principio. Es decir, el cambio debería ser en la proporción de 1/500 para todas las barras del histograma a la vez, prácticamente 1 ó 2 barras deberían cambiar.
He pensado que quizás la velocidad es alta y no noto suavidad...
he copiado 2 fotogramas 340 y 341 con barras vecinas y las he hecho más lentas:
Los cambios son muy fuertes en todos los bares a la vez. Tal vez hay un error en alguna parte de su cálculo? 2 barras de 1000 no pueden cambiar el cuadro así.
Parece que no han cambiado 2 barras en el cálculo, sino todas las 1000, como si la ventana para 1000 (para una semana, mes...) se hubiera desplazado al pasado, no para 1 barra.
Sí, puede parecer sospechoso) Pero hay una peculiaridad en la construcción de bloques. Los bloques no se construyen en el futuro, sino en el pasado desde la última fecha. En consecuencia, cuando llega una vela, el precio de construcción de los bloques se desplaza y los propios bloques resultan ser diferentes. Un desplazamiento de incluso 10 puntos puede cambiar la configuración de los bloques y, en consecuencia, la forma de la distribución.
Por qué lo he hecho así. Hay 2 razones
1. El método de construcción de bloques es muy sensible al precio inicial y quería ver cómo cambia la distribución cuando se construye a partir de diferentes precios. Este método me permitió ver en dinámica cómo cambia la distribución a lo largo del tiempo y cómo cambia la distribución a partir del precio inicial.
2. Hice un indicador de bloque para un robot grande y allí utilicé exactamente este enfoque para evitar optimizar los parámetros para el historial. Dado que las configuraciones de bloques cambian mucho desde las condiciones iniciales, un desplazamiento de 1 día hacia delante/atrás acaba con toda optimización de parámetros para el historial. De este modo podemos evitar el ajuste aproximado a la historia y evaluar la estabilidad de los patrones detectados. Para mí era importante crear un robot que funcionara con cualquier instrumento de negociación sin optimizar los parámetros.
Sí, puede parecer sospechoso) Pero hay una peculiaridad en la construcción de bloques. Los bloques no se construyen en el futuro, sino en el pasado a partir de la última fecha. En consecuencia, cuando llega una vela, el precio de los bloques de construcción se desplaza y los propios bloques resultan ser diferentes. Un desplazamiento de incluso 10 pips puede cambiar la configuración de los bloques y, en consecuencia, la forma de la distribución.
Por qué lo hice de esta manera. Hay 2 razones
1. El propio método de construcción de bloques es muy sensible al precio inicial y yo quería ver cómo cambia la distribución cuando se construye a partir de diferentes precios. Este enfoque me permitió ver en dinámica cómo cambia la distribución con el tiempo y cómo cambia la distribución con el cambio del precio inicial.
2. Hice un indicador de bloque para un robot grande y allí utilicé exactamente este enfoque para evitar optimizar los parámetros para la historia. Dado que las configuraciones de los bloques cambian mucho con respecto a las condiciones iniciales, un desplazamiento de 1 día hacia delante/atrás acaba con toda optimización de los parámetros para el historial. De este modo podemos evitar el ajuste aproximado a la historia y evaluar la estabilidad de los patrones detectados. Para mí era importante crear un robot que funcionara con cualquier instrumento de negociación sin optimizar los parámetros.
Entendí la razón de tales saltos, pero todavía no me gusta. ¿Es este indicador histograma publicado en algún lugar? Es interesante verlo en vivo, no en una imagen.
Pensé en el algoritmo de cálculo de MA: 1 quitado, 1 añadido.
Entendí la razón de tales saltos, pero todavía no me gusta. ¿Es este indicador histograma publicado en algún lugar? Es interesante verlo en vivo, no en una imagen.
No, no he publicado un indicador listo