Los backtest de los EA del Market se falsean - página 2
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Eso es algo que no entiendo. Selecciono todo el histórico y la calidad no aumenta. Eso por qué? Me pasa con todos. Tengo que descargar el histórico de algún otro sitio que no sea el propio broker o hacer el backtest de alguna determinada manera? A qué se debe? Podrías ser más constructivo en el mensaje y enseñarme a cambiar eso :)
La mejor calidad que se puede tener de manera "original" suele ser del 90%.
Si deseas mas calidad, debes comprar softwares que te ayuden con eso, o comprar la data, de alguna manera.
E incluso, logrando calidad del 99.9 % , esos resultados suelen ser muy equivocados. y ojo, (no es para confundir), pero eso no quiere decir que los backtest's no sirvan o esten adulterados. es solo que es dificil acercarse al comportamiento real (y mas aun en la mayoria de robots que son escalpers, de muchas operaciones en un dia, y los cuales dependen de multiples factores minimos para buenos resultados)
Se debe aprender a filtrar resultados, a no sobreoptimizar, a ajustar parametros incluso en contra (parametros del broker como spread), y a controlar los horarios.
Es obvio que en la tienda de MQL5 todos suben los mejores resultados, ¿o acaso subirias tu los peores?.
Pero incluso desde la tienda misma, con las fotos o videos que suben,se ve que son backtest de mala calidad
De esos 10 EAs que observaste, si puedes ver el porcentaje de calidad, la mayoria son inferiores al 80% y eso (haciendo el bucle al inicio de esta respuesta) es un resultado para no confiar.
La gente que compra eso, o que cree de primera impresion eso, es gente que no tiene la experiencia o informacion suficiente.
Yo tambien tengo experts que me funcionan en real, pero que ironicamente no me dan un buen backtest. Son muchas muchas variables amigo.
Finalmente siempre queda la mejor opcion de todas: Aprender a tradear, hacer un sistema propio, con reglas que yo ajuste, reglas que yo conozca, y condiciones claras y precisas. y una vez tenga eso, pues mando a automatizar la estrategia (o aprendo a programarla)
Parece mucho trabajo, pero asi debe ser si se quiere bien.
Saludos!!!
La mejor calidad que se puede tener de manera "original" suele ser del 90%.
Si deseas mas calidad, debes comprar softwares que te ayuden con eso, o comprar la data, de alguna manera.
E incluso, logrando calidad del 99.9 % , esos resultados suelen ser muy equivocados. y ojo, (no es para confundir), pero eso no quiere decir que los backtest's no sirvan o esten adulterados. es solo que es dificil acercarse al comportamiento real (y mas aun en la mayoria de robots que son escalpers, de muchas operaciones en un dia, y los cuales dependen de multiples factores minimos para buenos resultados)
Se debe aprender a filtrar resultados, a no sobreoptimizar, a ajustar parametros incluso en contra (parametros del broker como spread), y a controlar los horarios.
Es obvio que en la tienda de MQL5 todos suben los mejores resultados, ¿o acaso subirias tu los peores?.
Pero incluso desde la tienda misma, con las fotos o videos que suben,se ve que son backtest de mala calidad
De esos 10 EAs que observaste, si puedes ver el porcentaje de calidad, la mayoria son inferiores al 80% y eso (haciendo el bucle al inicio de esta respuesta) es un resultado para no confiar.
La gente que compra eso, o que cree de primera impresion eso, es gente que no tiene la experiencia o informacion suficiente.
Yo tambien tengo experts que me funcionan en real, pero que ironicamente no me dan un buen backtest. Son muchas muchas variables amigo.
Finalmente siempre queda la mejor opcion de todas: Aprender a tradear, hacer un sistema propio, con reglas que yo ajuste, reglas que yo conozca, y condiciones claras y precisas. y una vez tenga eso, pues mando a automatizar la estrategia (o aprendo a programarla)
Parece mucho trabajo, pero asi debe ser si se quiere bien.
Saludos!!!
Buff bufff bufff que se lia, no os lieis.
Lo de la calidad de los datos historicos depende del proveedor de datos del broker.
Si cuando haceis un backtest en vuestro broker os sale una calidad baja, es tan facil como hacer una cuenta demo en algun otro broker y probar.
Por otra parte, para obtener toda la calidad de un mismo broker hay que hacer el backtest en modo a ticks reales, ni 1m OHLC ni otras cosas.
Buff bufff bufff que se lia, no os lieis.
Lo de la calidad de los datos historicos depende del proveedor de datos del broker.
Si cuando haceis un backtest en vuestro broker os sale una calidad baja, es tan facil como hacer una cuenta demo en algun otro broker y probar.
Por otra parte, para obtener toda la calidad de un mismo broker hay que hacer el backtest en modo a ticks reales, ni 1m OHLC ni otras cosas.
Calidad del historial: 75%....Alegría!
Ya tienes el histórico con una calidad del 100% y es más rentable que antes. Eso significa que encontré el Santo Grial o confirma mi teoría de que no sirve de nada hacer backtest porque se falsea? Si tengo que añadir o hacer algo más al backtest decidlo. Pongo delay aleatorio, spread flotante...
Ya tienes el histórico con una calidad del 100% y es más rentable que antes. Eso significa que encontré el Santo Grial o confirma mi teoría de que no sirve de nada hacer backtest porque se falsea? Si tengo que añadir o hacer algo más al backtest decidlo. Pongo delay aleatorio, spread flotante...
Febrero de 2009 (11 años y 3 meses) , 7 pares y 328k de ticks.... Alegría al cubo!
En lugar de hacer comentarios que no aportan nada (como sueles hacer últimamente) podrías decir cosas constructivas o te agradecería que no comentaras en mis hilos, gracias.
Le doy pistas... Así nos divertimos todos.
Pues podrías decirme qué está mal para hacerlo bien y así no pierdo el tiempo. O te da miedo que el EA que arruinó una cuenta demo en 2 semanas sea efectivo en backtest?