Discusión sobre el artículo "Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale" - página 2
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Desde un punto de vista matemático, esto no tiene sentido, ya que hay un Probador. Señales aquí puede ser útil sólo para la promoción de marketing.
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De hecho, llego a la conclusión de que si hay dos acciones rentables, su combinación (con coeficientes de ponderación, la suma de los cuales es uno) da una equidad más atractivo. En realidad, gridder es una combinación de varias TS con los mismos coeficientes, martin - con diferentes. Y la estupidez de estos enfoques consiste sólo en el hecho de que en la cartera de tales combinaciones se permiten sumandos de ciruela (primeros valores de majics). Es decir, grider/martin es un caso especial de combinación de una cartera de TSs con la estupidez activada (hay no rentables en la cartera).
Resulta que todas las "estupideces" son el resultado de una entrada mal pensada. Y todas las "no estupideces" son el resultado de corregir "al azar" la "estupidez" anterior. Todas las entradas "al azar", donde la suerte viene después de varios intentos fallidos.
Conclusión: hay que calcular las entradas. Si utilizas el número medio de "estupideces" - sáltatelas y entra con un lotemayor para nivelar las entradas fallidas pero sin éxito. Y si lo desglosa por marcos temporales - de menor a mayor, puede deshacerse de un pequeño número de entradas en el marco temporal más grande - las entradas fallidas en pullbacks de movimiento en el marco temporal más antiguo se llenarán con entradas no fallidas de los marcos temporales más jóvenes, donde este pullback para el tf más antiguo ya no es un pullback para el más joven, sino un movimiento para la toma de beneficios con éxito.
Conclusión: hay que calcular las entradas.
Hay dos enfoques para las recargas
La primera variante debería dar un resultado no peor que la segunda, porque la segunda es un subconjunto de la primera. Pero la primera variante es tan enorme que se hace computacionalmente imposible. Y GA dará un sinsentido (hipótesis). Así que la segunda opción es razonable.
El autor del artículo parece haber utilizado la primera opción. Y si lo hizo a través del AG, la entrada sin sentido estaba presente con alta probabilidad. Si lo hizo a través de la superación completa, entonces parece estar ausente.
Necesitamos un juego de herramientas, que muestre la tabla de rentabilidad para cada majic. Por ejemplo, un conjunto de herramientas de este tipo puede ser aplicado a la historia de dolivotnyh Señales, mostrando el grado de presencia de la estupidez.
Acerca de los plazos, no entiendo la idea.
Las señales aquí sólo pueden ser útiles para la promoción de Marketing.
Y un indicador de que el autor ha trabajado seriamente en el tema y no ha escatimado tiempo/recursos para probar la idea en la vida real.
Hay dos enfoques para las recargas
La primera variante debería dar un resultado no peor que la segunda, porque la segunda es un subconjunto de la primera. Pero la primera variante es tan enorme que se hace computacionalmente imposible. Y GA dará un sinsentido (hipótesis). Por lo tanto, la segunda opción es razonable.
No entiendo la idea sobre los plazos.
Un flat para trabajar en el canal en cada tf tiene un tamaño diferente. Si en H4 es un flat, en M5 es una secuencia de tendencias decentes. Si en H4 tenemos cinco entradas, de las cuales cuatro son fallidas, y la quinta fue exitosa y alcanzó la frontera opuesta del canal con un buen beneficio, y las 4 entradas anteriores fueron en pullbacks y fueron bajadas por el stop, entonces lo lógico es pasar a un tf más pequeño, donde las fronteras del canal son más pequeñas y las entradas son más frecuentes. Es decir, en H4 hemos eliminado cuatro de cinco entradas - el número de entradas se ha quintuplicado. En M5, también eliminamos cuatro de cinco entradas, pero las entradas allí son más frecuentes, y cada quinta entrada exitosa en M5 rellena las cuatro entradas eliminadas en H4, sólo que serán con un beneficio, porque se cierran dentro del canal de cinco minutos. Sí, con un beneficio menor que en H4, pero hemos desechado cuatro entradas fallidas en H4 y las hemos sustituido por cuatro acertadas en M5, aunque con un beneficio menor.
Los timeframes no son un objeto del mercado, sino una formación completamente artificial.
Por lo tanto, el tema de los timeframes queda cerrado para siempre, si se toma el TF como parámetro de entrada.
Es decir, es sólo un parámetro de entrada a optimizar. Pues bien, como no tiene sentido hablar de parámetros optimizables de entrada, la misma tesis se aplica al TF.
Los plazos no son un objeto del mercado, sino una entidad completamente artificial.
Por lo tanto, el tema de los timeframes queda cerrado para siempre, si se toma el TF como parámetro de entrada.
Es decir, es sólo un parámetro de entrada a optimizar. Pues bien, como no tiene sentido hablar de parámetros optimizables de entrada, la misma tesis se aplica al TF.
No, no es así. Es sólo uno de los métodos privados para seleccionar el tamaño de la anchura del canal de trabajo.
Estás leyendo las explicaciones, pero no estás viendo en ellas lo que se te está diciendo. Intenta dejar de mirar un timeframe para mirar otro tipo de gráfico con parámetros más pequeños - este TS funcionará de forma diferente en él que en el gráfico anterior. Pero sobre los fills y la exactitud de sus entradas - se trata simplemente del timeframe más pequeño, donde el rango de movimiento es más pequeño, el ancho del canal es más pequeño y el beneficio es más pequeño. Pero en comparación con el tf mayor, las entradas son más frecuentes. De ahí se deduce que para hacer rentables las operaciones perdedoras en H4 - deben abrirse en un canal más pequeño, con un tramo de canal más pequeño. Y cerrarlas más a menudo.
Dibuje dos canales en el gráfico con sus operaciones perdedoras - grande y pequeño. Para cada uno de ellos - diferentes parámetros. Para cada uno de ellos - sus operaciones perdedoras. Y vea qué operaciones rentables en M5 (para el canal pequeño) coinciden aproximadamente con las operaciones no rentables en H4 - entonces entenderá de lo que estoy hablando. Sin embargo, siempre has dicho que no necesitas indicadores - lo guardas todo en el probador y en tu cabeza. Entonces probablemente será difícil para mí explicar mi pensamiento - estoy más acostumbrado a dibujar que a visualizar. No tengo tiempo para dibujar :(
Resulta que toda "estupidez" es el resultado de una aportación irreflexiva errónea.
La conclusión es que hay que calcular las entradas.
¡Por desgracia, la "conclusión" será bueno sólo en la historia, no quiero discutir, pero sé desde hace mucho tiempo que el precio no debe nada a nadie, imho!
así que resulta que no es "sin sentido - la línea de fondo", pero la línea de fondo es la gestión de riesgos (que desea MM), es necesario definir claramente lo que quiere de su TS - o un "gráfico a 45 grados hacia arriba" - por lo general es un aumento de los riesgos o un gráfico en forma de una línea quebrada - es un riesgo = una serie de pérdidas.
en general, hace mucho tiempo me he dicho que el problema no es colocar la orden correctamente de acuerdo a las señales de la TS (de hecho, el ajuste o quieres adivinar dónde irá el mercado ...), y el principal problema es tomar la decisión correcta, qué hacer si la señal de la TS resultó ser falsa (errónea).
Hay dos enfoques para las reposiciones
cada "5º miembro" del foro ya ha hecho esto, el problema será que la ST principal esperará a que la red de órdenes funcione, es decir, la ST principal "dormirá",
necesitamos alguna solución universal para añadir una rejilla al TS existente a cada orden colocada - entonces habrá un aumento en la rentabilidad del TS, pero también requerirá un aumento en el depósito, riesgos.... etc.
ZYZY: el propio TS debe ser capaz de generar una rejilla correcta conveniente de órdenes en el probador.
ZYZY: escrito 10 veces ya rejillas de órdenes, los autores de la ST que sólo no inventó, y que me di cuenta de que la reapertura de las órdenes ya desencadenadas (nuevas órdenes en lugar de los cerrados) por lo general aumenta significativamente la rentabilidad de la red ... para acompañar a tales rejillas es un asunto problemático )))))
No, no lo es. Es sólo uno de los métodos privados para seleccionar el tamaño del ancho del canal de trabajo.
Discutir la TF aquí es offtopic, por supuesto. Quizás sea razonable ponerlo en una discusión separada.
TF es un parámetro de entrada de cualquier TS. El hecho de que no se asigne como entrada no hace que no sea un parámetro de entrada. Pero por alguna razón usted no lo percibe como una entrada. Probablemente, usted tampoco percibe el símbolo comercial como una entrada. Aunque también es un parámetro de entrada.
En mi opinión, los TF y los símbolos no tienen nada que ver con este tema.
¡Lamentablemente "conclusión" será bueno sólo en la historia, no quiero discutir, pero sé desde hace mucho tiempo que el precio no le debe nada a nadie, imho!
así que resulta que no "tonterías es la línea de fondo", pero la línea de fondo es la gestión de riesgos (quieres MM), es necesario definir claramente lo que quiere de su TS.
Definamos claramente qué es la Estupidez. Estupidez es cuando se optimiza en el Probador para poner en la cartera una TS que mostró una pérdida en el intervalo probado. Esta es una formulación absolutamente clara.
Decir que la Estupidez se hace a propósito porque no podemos estar seguros de que no mostrará beneficios en el OOS, claro que sí. Pero absolutamente cualquier enfoque se puede justificar de esa manera.