Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 60
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Pero todavía me gustaría hacer la función independiente en mql. Sin cargar valores aleatorios desde el exterior.
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Puedes reírte, pero tengo un problema con tomar la función inversa de Laplace de MathRand()/32768.
Bueno, en realidad MathRand() es una función MQL. ¿Por qué crees que es de fuera?
El algoritmo que he esbozado aquí funciona a la velocidad de la luz. Prácticamente no hay cómputo ahí. Y si una matriz de valores PDF está ordenada (lo cual es bastante natural ya que es monótona), entonces la búsqueda en esa matriz también es instantánea.
Su código, en cambio, tiene muchos cálculos que requieren mucho tiempo. La exponenciación de MathPow() tarda mucho tiempo y ocurre en tres lugares. Creo que este algoritmo sería al menos 1000 veces más lento. Al tratar con la estática, probablemente tendrá que lidiar con grandes cantidades de datos. La velocidad resulta ser un parámetro muy crítico.
En efecto, la PDF de la distribución normal también puede tomarse de Stator. Sin embargo, como no tienes valores de parámetros arbitrarios, sino sólo un conjunto discreto de 32768, es mejor no calcular el PDF cada vez, sino calcularlo una vez preliminarmente usando la misma función Stator y ponerlo en un array ordenado. En términos de rendimiento, esta es una solución óptima.
En matemáticas, un proceso estacionario es aquel en el que la media y la covarianza son independientes del tiempo. Es decir, los dos parámetros principales son costantes.
El ejemplo más sencillo: un proceso con distribución normal N(0,1). Para un proceso de este tipo, si x(t)=2, entonces con una probabilidad del 97,5% x(t+1) será menor que 2. Es decir, el proceso bajará. No está garantizado, pero en 97 de cada 100 casos lo estará.
Un ejemplo más complejo: el proceso AR(1) x(t)=x(t-1)*a + s(t), donde a<1 y s(t) es un proceso estacionario, ruido con algunos parámetros finitos. Este proceso también será estacionario y sus parámetros se pueden calcular a partir de los parámetros s(t) y a. En consecuencia, si este proceso se ha desviado de la media, siempre se puede calcular cuándo volverá a ella con una probabilidad determinada.
Pero si el parámetro a=1, entonces obtenemos un paseo aleatorio, es decir, un proceso no estacionario, y no se puede predecir dónde acabará.
Por supuesto, en la fecha real nunca veremos ruido blanco, al igual que nunca veremos un proceso estacionario real, pero con algunas suposiciones podemos asumir que el ruido sigue siendo blanco y el proceso es estacionario.
¿Cuál es el porcentaje de operaciones rentables en la vida real y la relación entre el beneficio medio y la pérdida media?
También me gustaría preguntar a la gente: ¿alguien tiene una función que devuelva un valor con distribución normal en el rango (0,1)? Ayer maté todo el día, pero aún no he descubierto cómo implementarlo en mql.
Aquí está la fórmula para convertir el azar uniforme, que hace MT, en normal - https://en.wikipedia.org/wiki/Box-Muller_transform
¿Qué porcentaje de operaciones rentables en el comercio real y la relación entre el beneficio medio y la pérdida media?
¿Entiendes la diferencia entre un proceso real y un modelo matemático que trata de simularlo?
Si el proceso es estacionario, entonces sus parámetros son bien conocidos, lo que significa que no habrá ninguna operación perdedora, o exactamente tantas y tan grandes como se quiera. El número y el tamaño de las operaciones rentables dependen de los parámetros del modelo. Para el primer ejemplo con la distribución normal habrá muchos acuerdos. Para el segundo ejemplo, AR(1), el número de operaciones depende de a, cuanto más a, menos operaciones, el tamaño del beneficio en cada operación depende de los parámetros (st.dev.) del proceso s(t).
Las pérdidas y los beneficios reales dependen de lo cerca que esté el modelo elegido de lo que se observa en la vida real. Y, por supuesto, en función de los parámetros del modelo, como se ha indicado anteriormente.
Lo dices en un momento.
Por favor, no seas tan perezoso para escribir un script en mql que simule una estrategia ganadora en un proceso con una distribución normal.
Creo que soy demasiado perezoso para escribir un guión por ahora. Y usted, por favor, explique cómo NO se puede crear una estrategia ganadora en un gráfico como éste: es un proceso normalmente distribuido.
Creo que soy demasiado perezoso para escribir un guión por ahora. Y usted, por favor, explique cómo NO se puede crear una estrategia ganadora en un gráfico como éste: es un proceso normalmente distribuido.
Ciertamente, es muy fácil trabajar en un gráfico de este tipo, siempre que se trate de un gráfico del propio precio.
El problema, sin embargo, es que todas las ventajas de un gráfico de este tipo tienden a desaparecer si se trata del precio después de la transformación. Supongamos que, de alguna manera, conseguimos reducir un gráfico de precios real a un proceso como el de la figura. Este proceso es bastante fácil de predecir en algunos puntos. Pero para predecir el precio real tenemos que realizar una transformación inversa a la que se hizo al principio. Esto es lo que acaba con los beneficios.
Es bastante difícil de explicar sin revelar los detalles. Y los detalles, tú mismo lo entiendes, no se pueden exponer en un foro. Bueno, pensaré cómo explicarlo para que "los lobos hayan quedado satisfechos y las ovejas intactas". Mientras tanto, responda: ¿Ha conseguido crear al menos una estrategia de negociación perceptiblemente rentable basada en la transformación de los precios a una forma estacionaria?
a Yurixx
Debo haberte entendido mal. Usted sugirió cargar primero los valores de P.D.F. desde el exterior, ¿no es así?
Hm. en un gráfico de este tipo es muy fácil de trabajar, por supuesto, si se trata de un gráfico del precio en sí.
La pregunta original era "cómo crear una estrategia sobre un proceso estacionario". La respuesta fue "¡fácil!" Precisamente porque el proceso es estacionario.
El precio no es un proceso estacionario. Un modelo ampliamente utilizado para el proceso de precios es el paseo aleatorio, un proceso que está garantizado que es impredecible. Es decir, no se puede ganar dinero con el precio. O mejor dicho, alguien ganará, alguien se venderá al mismo tiempo, el primero se venderá después - no puede haber ganancias estables.
Hay variantes de ganancias estables sobre el movimiento ocasional del precio. Dos hombres ganaron el Premio Nobel por esta idea, y todo el mundo sabe que los premios Nobel, sobre todo en economía, se conceden a los lerdos. "Mucho toqueteo" y romper repetidamente las puertas abiertas, Yurixx cree que es la "novena maravilla del mundo" de Timbov. Un ejemplo. "Los hackers de Kool no leen los manuales". O mejor dicho, no hay manuales escritos para los operadores de demostración.
Aprovecho este "milagro" para hacer un 10-20% estable al mes del importe del capital atraído (no confundir con el depósito).
Creo que soy demasiado perezoso para escribir un guión por ahora. Y usted, por favor, explique cómo NO se puede crear una estrategia ganadora en un gráfico como éste: es un proceso normalmente distribuido.
Absolutamente imposible: NO crear. Por tanto, mis palabras "¿quién necesita un piso?" sólo se aplican parcialmente en este caso. Si REALMENTE crees que es un plano, entonces tu tarea es simplemente cortar las emisiones y abrir posiciones en desviaciones significativas del precio respecto a la línea horizontal de "estacionariedad". En cuanto al "importe de un piso" en el flujo de precios, he encontrado diferentes estimaciones, desde el 25% hasta el 80%. En este caso, un precio fijo se asemeja a una variable/proceso aleatorio y aquí sí se pueden aplicar algunos desarrollos de la matemática y la probabilidad. La pregunta sigue siendo: ¿cómo saber si está en un piso y cuánto tiempo durará?
¿Y por qué debería interferir cuando es muy bueno y bastante dinámico aquí sin mí? Pero aún así descubrí algo interesante: resulta que en las matemáticas modernas no existe la probabilidad.
Colega, por favor, escriba con más claridad a partir de ahora: o se está burlando sarcásticamente de mí, o es realmente consciente del asunto. De lo contrario, no está claro si debo elaborar y dar referencias. Por si acaso, he aquí una cita de Wikipedia:
La palabra probabilidad no tiene una definición directa consistente. De hecho, existen dos grandes categorías de interpretaciones de la probabilidad, cuyos adeptos poseen puntos de vista diferentes (y a veces contradictorios) sobre la naturaleza fundamental de la probabilidad:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability
Por supuesto, es simplemente ridículo que la "ciencia de la probabilidad" no haya sido capaz de decidir la definición más básica durante 200 años y que todos ellos no sepan exactamente lo que están haciendo, por lo que algunos de ellos se dedican a INTERPRETAR la palabra subyacente:
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_interpretations