Discusión sobre el artículo "Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale" - página 4
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Usé el virtual, me encantó. Sin embargo, no comenzó con media vuelta, pero siempre tengo un archivo a mano.
Depende mucho de las tareas a resolver. Esta tarea, creo, debe ser fácil de manejar.
Mis experimentos sobre este tema han demostrado lo siguiente.
Adelantarse a la curva. Gracias por el comentario.
Las órdenes fraccionarias, por supuesto, daban un mayor beneficio, pero tenían una peor relación entre beneficios y pérdidas (lo que también es natural - todas las operaciones principales cerradas en SL fueron duplicadas por fraccionarias, que también se cerraron en SL, pero no todas las operaciones principales rentables fueron duplicadas por fraccionarias, ya que el precio simplemente no las tocó).
Es decir, las pérdidas, aunque menores en términos absolutos, eran asumidas al 100% por las órdenes de acciones, y los beneficios - sólo parcialmente. Debido a esto, no tenía sentido saltarse las operaciones principales.
Yo mismo solía pensar así. Como si sin dolivoye es tiempo perdido, cuando es posible ganar. Pero esto es en realidad una explicación cómoda intuitivamente, pero no matemáticamente. Y matemáticamente, si las entradas principales darán un resultado negativo en total, entonces definitivamente no son necesarios.
Esencialmente, esta distancia desde la operación principal hasta la recarga es una función de la calidad del punto de entrada de la estrategia principal. Si la distancia es 0 (el resultado no mejora con los rellenos), entonces los puntos de entrada son perfectos. Si la distancia es grande, entonces hay algo mal con la señal.
Me jodí cuando exactamente este tipo de rendimiento fue arruinado por backtests. Parecería que si el mismo canal no es perfecto, retocarlo por 1-2 pips y el resultado será mejor con cientos de operaciones. Pero no hay manera. Puse variantes muy tramposas de doles solo como estudio. Y esperaba ver algo muy diferente a lo teóricamente imaginado. Resultó que si usted rellena en 5 pips (medio punto de cuatro dígitos), el FV aumenta en casi un 50%. Pero si rellena a una distancia mayor - mal. Esta es una peculiaridad de los canales, que se calcularon en su límite de optimización. Habrá que repetir los experimentos.
Y la conclusión de todo esto es la misma - los rellenos en sí (con o sin martingala) no tienen ningún sentido. Si la estrategia es buena (los puntos de entrada son perfectos), los rellenos no mejorarán el resultado. Y si la estrategia es mala, no van a mejorar el resultado de todos modos (pero pueden tirar temporalmente hacia el lado positivo debido a una mayor carga en el depósito y drawdown).
Aquí juega el factor de la incertidumbre. Y hay que hablar de la cartera de la ST. Una reposición es una nueva TS en una cartera implícita. Las carteras se crean por el principio de incertidumbre. Sí, en la fase de selección de la cartera, todas las TS muestran grandes resultados. Además, juntas hacen que la renta variable sea muy atractiva. Pero lo principal es que te des cuenta de que algunas se romperán y otras se dispararán. No se sabe cuáles. Pero la cartera reduce la probabilidad de todas ellas a la vez.
Y matemáticamente, si la suma de las entradas principales da un resultado negativo, no son necesarias.
Bueno, esa es la conclusión a la que llegué al final. No puedes mejorar una mala estrategia con adiciones, pero no la necesitas sin ellas.
Resultó que si rellenas en 5 pips (medio punto de cuatro dígitos), el FV aumenta casi un 50%. Pero si usted rellena a una distancia mayor - mal. Esta es una peculiaridad de los canales, que se calcularon en su límite de optimización. Será necesario repetir los experimentos.
Bueno, el canal no se ha optimizado sólo por estos 0,5 puntos. Y es necesario terminarlo, no añadir un relleno.
Aunque, si "emborronamos" el punto de entrada detectando el retroceso, puede que nos vaya mejor. La única duda es el reparto de lotes entre todas las operaciones.
Aquí juega el factor de la incertidumbre. Y ya deberíamos hablar de la cartera de la TS. Una reposición es una nueva TS en una cartera implícita. Las carteras se crean por el principio de incertidumbre. Sí, en la fase de selección de la cartera, todas las TS muestran grandes resultados. Además, juntas hacen que la renta variable sea muy atractiva. Pero lo principal es que te des cuenta de que algunas se romperán y otras se dispararán. No se sabe cuáles. Pero la cartera reduce la probabilidad de todas ellas a la vez.
Entonces es más lógico añadir a la cartera sistemas fundamentalmente diferentes, otros instrumentos, u otros parámetros muy diferentes de esta estrategia.
La correlación con el sistema principal es muy alta, y cualquier cisne negro llevará a toda la cartera a un pico pronunciado.
Entonces es más lógico añadir a la cartera sistemas fundamentalmente distintos, otros instrumentos u otros parámetros muy diferentes de esta estrategia.
La correlación con el sistema principal es muy alta, y cualquier cisne negro llevará a toda la cartera a un pico pronunciado.
He tenido muchas situaciones en las que 1 pip no llegaba al rollover, por ejemplo. Y afectaba significativamente al resultado. Por eso el "smearing" siempre tenía un efecto positivo.
Por otra parte, incluso si lo hizo, podría no haber suficiente liquidez o por alguna otra razón podría haber un re-jack. En tales situaciones uno se da cuenta especialmente bien de lo importante que es la cartera de TC incluso a partir de diferentes conjuntos de parámetros de entrada de la misma.
Pues bien, sólo por estos 0,5 puntos no se ha optimizado el canal. Y es necesario finalizarlo, no añadir un relleno.
He añadido 1 punto artificialmente. El resultado fue peor.
Hay un montón de afirmaciones controvertidas en el artículo, empezando por "los mejores resultados en el mercado Forex se muestran por el aumento geométrico de lotness en la cadena" y terminando con "los instrumentos financieros de mejor rendimiento son USDCAD, NZDUSD, SBUX, XOM, INTC, CMCSA, PG".
En primer lugar, ¿de dónde proceden afirmaciones tan atrevidas sobre la lotness? Mi experiencia no lo confirma.
En segundo lugar, el más exitoso de acuerdo con los resultados de la prueba de la mayoría de las estrategias (muchos años de experiencia en la prueba de varios TS) es el par "EURUSD". Pero por alguna razón no está en la lista de los utilizados.
Por lo tanto, a pesar de la interesante y animada presentación del artículo, usted debe tener cuidado con las conclusiones generales.
Siempre he estado en contra de este tipo de sistemas. Especialmente si el lote aumenta más de 1,5 veces.
Por alguna razón nadie presta atención a los gráficos donde el beneficio es de hasta el 7% durante varios años. ¿Qué están discutiendo aquí?
Al mismo tiempo, todo el mundo se olvida de que el probador encuentra la entrada y dolivki permettes, a fin de no drenar, es decir, hay un ajuste completo a la historia.
Permítanme explicar en mis dedos. Por ejemplo, hay un pico de noticias en las que tales robots pierden. Así que el probador elegirá tales parámetros para saltar esta horquilla, por regla general, el inicio de esta horquilla será desde el lote inicial. Y si la próxima vez esta horquilla será digamos en la 3ª rodilla o en la 5ª. Y eso es todo. ¡Hola Kolyan !
La segunda razón es que en una serie de operaciones ganamos poco y perdemos mucho.
Gracias por vuestro excelente trabajo, os lo agradezco mucho.
--Dave
Cada vez que intento probar esto en datos históricos obtengo:
2019.08.17 20:38:02.707 2018.11.18 22:23:30 failed market sell 0.01 XXX [Modo de llenado no soportado].
Ocurre para cualquier símbolo que elija (FX o Stocks). No se realiza ninguna operación. Cual puede ser el problema?