Discusión sobre el artículo "Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale" - página 3
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cada "5º miembro" del foro ya lo ha hecho, el problema será que la ST principal esperará a que la parrilla de órdenes funcione, es decir, la ST principal "dormirá",
No debería dormir. De lo contrario es otra TS. La salida de la TS principal del mercado debería coincidir siempre con la salida de la modificación de recarga.
Usted necesita alguna solución universal para agregar una rejilla a la TS existente a cada orden colocada - entonces habrá un aumento en la rentabilidad de la TS, pero también requerirá un aumento en el depósito, riesgos.... etc.
Sí, no es difícil escribir una solución de este tipo y conectarlo a cualquier Asesor Experto. Hice algo como esto, pero no hice una universal, porque la recarga se hizo a través de órdenes limitadas. Así como la salida de una posición. Y como el Probador regular normalmente ejecuta órdenes limitadas sólo en la Red con símbolos personalizados de acciones, tuve que sacrificar la universalidad.
Pero si usted hace la reposición a través de órdenes de mercado y no se molesta con el engaño del Probador, entonces el 80% se encuentra en la KB - Virtual.
Definamos claramente lo que es la Estupidez. La estupidez es cuando se optimiza en el Probador para poner en la cartera un TS, que mostró una pérdida en el intervalo probado. Esta es una formulación absolutamente clara.
Sí, esa es la redacción correcta.
Normalmente lo expreso de esta manera: si después de probar una TS con un lote fijo y un stop loss fijo en el optimizador, el probador escribe que la expectativa de esta TS es muy baja y depende principalmente del tamaño del stop loss, entonces esta TS no "ve nada en el mercado". es decir, las señales de TS son una ficción.... (otro tema es que empiecen a perseguirlo por diferentes TFs, pero esto es otro tema de fanatismo).
Pero si usted hace la reposición a través de órdenes de mercado y no se molestan en engañar al Probador, a continuación, el 80% se encuentra en la KB - Virtual.
el problema con este Virtual, funciona, pero nadie sabe como usarlo, por eso todo es a la antigua - "tester es nuestro todo".
No debería dormir. De lo contrario es otro TS. La salida del TS principal del mercado debería coincidir siempre con la salida de la modificación de acciones.
Los esquemas estándar "Kim's ?" de escritura de TS son limitados para las modificaciones, por lo general están dispuestos de la siguiente manera: tick - contar órdenes - si no hay órdenes, esperar una señal - si hay órdenes, seguir. De acuerdo con este esquema, más del 90% de los Asesores Expertos se escriben de acuerdo con las señales de los indicadores, a tal esquema "atornillar la rejilla de órdenes" hay que esforzarse más, por lo general la salida será como escribí - el TS principal dormirá mientras la rejilla de órdenes está trabajando - he visto tales realizaciones hasta ahora, el mismo Ilan pone la orden principal y luego la rejilla de órdenes se formará a su alrededor, una nueva orden principal no se pone hasta que la rejilla se cierra.
Ya que en la discusión se tocó el tema de la Cartera TC, podemos hacer una afirmación muy poco común.
Una TS de cartera es siempre diversificación. Esto es cierto por la sencilla razón de que las TS de renta variable están incluidas en muchas TS de cartera, que se realizan sobre la base del principio de diversificación.
El problema con este Virtual, funciona, pero nadie sabe cómo usarlo, así que todo a la antigua usanza - "probador es nuestro todo"
Aquí tengo que dar mi brazo a torcer, porque no saber usar Virtual es como no saber escribir para MT4.
Aquí sólo tienes que divorciarte de tus manos, porque no saber usar Virtual es como no saber escribir para MT4.
He leído todo el tema de esta librería, desgraciadamente no he visto ni un solo participante de la discusión que haya conseguido utilizar esta librería o al menos haya hecho una pregunta con sentido al autor, quizás estos "participantes estén utilizando tranquilamente" esta librería.
Todavía no he descubierto Virtual, o no le dedico suficiente tiempo, o mi costumbre de utilizar un tester me impide utilizarla.
SZY: Mentí, no leí la discusión hasta el final (dejé de leer en la página 13), en las últimas Ilya Malev al menos hizo preguntas sobre el tema.
He leído todo el tema de esta biblioteca, por desgracia no vi un solo participante de la discusión que hubiera logrado utilizar esta biblioteca o al menos hacer una pregunta significativa al autor, tal vez estos "participantes están utilizando en silencio" esta biblioteca.
Todavía no he descubierto Virtual, o no paso suficiente tiempo con ella, o mi costumbre de usar un tester me impide usarla.
En el tema apropiado para discusiones puedes.
Pues ahí lo tienen: el Plan del Artículo terminado )
¿La solución a este problema es suficientemente buena para un artículo?
Tarea.
Cualquier TS que abre posiciones sólo a través de órdenes de mercado y no más de uno a la vez debe ser capaz de hacerlo rellenable escribiendo sólo una y la misma línea en el código fuente.
Los mejores resultados de las pruebas se resumen en el cuadro siguiente.
Estos son extractos del artículo.
Muéstrame 90% por año ?
Veo 9% en 8 años en el gráfico.
Y el capital inicial es 100k.
He conocido a 2 personas en mi vida invirtiendo tanto dinero en forex. uno de ellos es el conocido hrenfx. Así que él tenía su propia estrategia y perdió parte de su depósito por cierto.
Creo que en el foro tales personas no pobres serán 3 personas.
Mis experimentos sobre este tema mostraron lo siguiente.
Las órdenes fraccionarias, por supuesto, daban un mayor beneficio, pero tenían una peor relación entre beneficios y pérdidas (lo que también es natural - todas las operaciones principales cerradas en SL fueron duplicadas por fraccionarias, que también se cerraron en SL, pero no todas las operaciones principales rentables fueron duplicadas por fraccionarias, ya que el precio simplemente no las tocó).
Es decir, las pérdidas, aunque menores en términos absolutos, eran asumidas al 100% por las órdenes de acciones, y los beneficios - sólo parcialmente. Por ello, no tenía sentido saltarse las operaciones principales.
De hecho, la distancia desde la operación principal hasta el relleno es una función de la calidad del punto de entrada de la estrategia principal. Si la distancia es 0 (el resultado no mejora con los rellenos), los puntos de entrada son perfectos. Si la distancia es grande, hay algo mal con la señal.
Y la conclusión de todo esto es la misma - los propios fills (con o sin martingala) no tienen ningún sentido. Si la estrategia es buena (los puntos de entrada son perfectos), los rellenos no mejorarán el resultado. Y si la estrategia es mala, tampoco mejorarán el resultado (pero pueden sacar temporalmente un plus a costa de una mayor carga en el depósito y drawdown).
He leído todo el tema de esta biblioteca, por desgracia no vi un solo participante de la discusión que hubiera logrado utilizar esta biblioteca o al menos hacer una pregunta significativa al autor, tal vez estos "participantes están utilizando en silencio" esta biblioteca.
Todavía no he descubierto Virtual, o no paso suficiente tiempo con ella, o mi costumbre de usar un tester me impide usarla.
SZY: Mentí, no leí la discusión hasta el final (dejé de leer en la página 13), en las últimas Ilya Malev al menos hizo preguntas sobre el tema.
Usé virtual, me gustó. Aunque no empezaba con media vuelta, pero siempre tengo un archivo a mano.