Discusión sobre el artículo "Comprendemos la "memoria" del mercado usando la diferenciación y el análisis entrópico" - página 5
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Más por el artículo, interesante. Pero los axiomas falsos cortan el ojo, por ejemplo:
исследователям необходимо работать с приращениями цен... Эти преобразования делают временной ряд стационарным, удаляя всю память из ценовых последовательностей.
El problema es que los incrementos de precios son estacionarios pero no contienen memoria del pasado, mientras que la serie de precios contiene toda la memoria disponible pero es no estacionaria.
El cambio a incrementos no sólo no elimina la memoria, sino que incluso la manifiesta mejor, ya que se elimina la fuerte autocorrelación de valores inherente a la serie integrada que interfiere.
Ejemplo de serie estacionaria con memoria: y[i] = -y[i-1], realización: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
La autocorrelación de los valores de una serie integrada es memoria aparente; no lleva información, y sólo aparece porque cada valor sucesivo se traza en relación con el anterior.
La memoria real es la memoria en incrementos. Ejemplos:
"si ha ido creciendo, seguirá creciendo" - es una tendencia (persistencia).
"si ha estado creciendo, seguirá cayendo" es reversibilidad (antipersistencia).
Por las mismas razones, calcular la persistencia de una serie diferenciada probablemente carezca de sentido.
En resumen, la ciencia matemática ya lo estudió todo aquí y lo expuso hace tiempo.
Más por el artículo, interesante. Pero los axiomas falsos cortan el ojo, por ejemplo:
El paso a incrementos no sólo no elimina la memoria, sino que incluso la manifiesta mejor, ya que se elimina la fuerte autocorrelación de valores inherente a la serie integrada que interfiere.
Ejemplo de serie estacionaria con memoria: y[i] = -y[i-1], realización: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 ...
La autocorrelación de los valores de una serie integrada es memoria aparente, no lleva ninguna información, y sólo aparece porque cada valor sucesivo se traza en relación con el anterior.
La memoria real es la memoria en incrementos. Ejemplos:
"si ha ido creciendo, seguirá creciendo" - es la tendencia (persistencia).
"si ha estado creciendo, seguirá cayendo" es reversibilidad (antipersistencia).
Por las mismas razones, calcular la persistencia de una serie diferenciada probablemente carezca de sentido.
En resumen, la ciencia matemática ya lo estudió todo aquí y lo expuso hace tiempo.
Pues bien, describe dos tipos de "memoria": uno está relacionado con la no estacionariedad y el desplazamiento de la media, y el otro con la regularidad de los incrementos. Esta es una interpretación libre de "memoria" por el autor de la modificación de dif. fraccional, por lo que no lo cambié.
por ejemplo, tendencias, tendencias estacionales, ciclos... sólo entonces los incrementos como restos de la gloria anterior, la última etapa de la diferenciación.Gracias al autor por su excelente trabajo.
Es un ejemplo de enfoque científico serio del estudio de un proceso tan complejo y no estacionario como el movimiento de los precios de mercado.
Maxim, primero escribiste sobre la contribución de los jugadores al movimiento global.
¿Podrías decirme qué acciones de los jugadores consideras como señal y cuáles como ruido?
¿Con horizontes más largos, el mayor número de participantes con los mismos puntos de vista, la "memoria" de las acciones de quién?
Interesante tu opinión, gracias.
Interesante artículo!
Maxim, al principio has escrito sobre la contribución de los jugadores al movimiento general.
Por favor, dime qué acciones de los jugadores consideras como señal y cuáles como ruido.
¿Con horizontes más largos, el mayor número de participantes con los mismos puntos de vista, la "memoria" de las acciones de quién?
Interesado en su opinión, gracias.
Gracias. En el contexto de los procesos aleatorios si tenemos en cuenta, la "memoria" es también un fenómeno aleatorio. Es decir, la reacción acumulativa de los participantes a algunos eventos, que se expresa en la repetición de sus acciones, es decir, cíclicamente. Por ejemplo, la reacción a las noticias económicas suele expresarse mediante estallidos de actividad comercial, y las noticias aparecen con cierta periodicidad, también es un tipo de memoria. Es decir, es imposible decir qué acciones de los participantes tendrán una consecuencia, más bien se trata de un proceso de autoorganización bajo la influencia de información externa.
O un ejemplo sencillo de la naturaleza: en primavera o verano todo empieza a florecer no porque las plantas se hayan puesto de acuerdo entre ellas, sino porque las condiciones naturales o los ciclos lo favorecen. Pero estos ciclos no pueden calificarse de regularidad global, sino de accidente que entró en el atractor durante algún tiempo (hasta que cae un meteorito sobre el planeta, por ejemplo, o la Tierra choca con el eje celeste).
Pues bien, en el contexto de tal definición, existe la posibilidad de estimar estos ciclos de alguna manera, por ejemplo, con la ayuda de la entropía del proceso y hacer una previsión, si estos ciclos existen realmente en el momento. Es decir, no se trata de una "memoria" de las acciones concretas de alguien (respondiendo a la pregunta), sino de una memoria del sistema en su conjunto sobre las condiciones externas de influencia que conducen a la autoorganización espontánea.
не потому что растения договорились между собой
Sí, sé de lo que hablas, estoy cerca de tales pensamientos.
Las enormes masas del universo, las que podemos ver, están casi todas en movimiento de rotación. Y un fotón, que es como una mancha en un espacio confinado, es decir, una partícula, se las arregla para volar a través de dos agujeros al mismo tiempo y nos muestra que es una onda. Y también nosotros, cuando competimos por los recursos, hacemos movimientos multidireccionales (caóticos) y creamos una onda. Tratando de ser conscientes de todo esto, por supuesto, es como se empuja a las generalizaciones. Aunque la generalización es una herramienta insidiosa:)
Según he entendido, en nuestro caso la memoria es la inercia de un movimiento significativo en nuestras sensaciones. Es decir, el proceso que inició el movimiento ya ha terminado, pero el precio sigue volando...
Según tengo entendido, en nuestro caso la memoria es la inercia de un movimiento significativo en nuestras sensaciones. Es decir, ¿el proceso que inició el movimiento ya ha terminado, pero el precio sigue volando?
Sí, como una variante de interpretación. La información externa entra en el mercado, hay un punto de bifurcación e inestabilidad, luego esta información se asienta debido a la autoorganización de los participantes. Dentro de este proceso se forman patrones de comportamiento reconocibles, ciclos. Es como tirar un trozo de carne a los perros, no se lo comen inmediatamente, aunque la hipótesis de los mercados eficientes dice que inmediatamente, mientras que ni siquiera es carne sino una liebre corriendo (lo que suena un poco absurdo, pero existe tal hipótesis).
Pueden solaparse o repetirse al cabo de cierto tiempo, si hay periodicidad en la llegada de información. Si la información organizadora deja de llegar al mercado, en esos momentos se parece más a una SB, aparentemente, ya que no hay ningún componente estructurador
En teoría de juegos, comer un trozo de carne tirado se llama subasta, el ruido surge por el gran número de participantes, ya que cada uno lo come de forma diferente y con distinto apetito. Alguien la cura y luego la vende, y alguien la picotea en trozos o se la quita a otros, alguien la escupe.
Sí, como una variante de la interpretación. La información externa entra en el mercado, surge un punto de bifurcación e inestabilidad, luego esta información se asienta debido a la autoorganización de los participantes. Dentro de este proceso se forman patrones de comportamiento reconocibles, ciclos. Es como tirar un trozo de carne a los perros, no se lo comen inmediatamente, aunque la hipótesis de los mercados eficientes dice que se lo comen inmediatamente, mientras que ni siquiera es carne sino una liebre corriendo (lo que suena un poco absurdo, pero existe tal hipótesis).
Pueden solaparse o repetirse al cabo de cierto tiempo, si hay periodicidad en la llegada de información. Si el mercado deja de recibir información organizadora, entonces en esos momentos se parece más a una SB, aparentemente, ya que no hay ningún componente estructurador
Sobre los ciclos...
Intradía son claramente visibles. Ver los gráficos GBPUSD para este mes:
En el indicador inferior del Brujo (actualmente calentándose, probablemente en el borde del bosque) esta periodicidad está presente en la varianza del proceso (líneas rojas y azules) - prácticamente una onda sinusoidal.
Es importante poder predecir el comportamiento de la dispersión (volatilidad) y realizar operaciones sólo cuando el precio (o la suma de incrementos) supere la dispersión, cuando se supere el punto de inflexión (marcado con círculos verdes en los gráficos).
Las olas giran y giran ;) :)
Aquí está la información provocó indignación y el precio se fue. ¿Es posible que cuando la "memoria" se detiene gradualmente, el precio se detiene en cualquier lugar arbitrario? O estos lugares siguen siendo zonas limitadas, que consideramos como niveles. Cuando una persona piensa: "Llegaré a este punto y lo cogeré". Y la otra persona piensa: "No aguanto más, cojo otros 20 pips y cierro".
Es decir, los incrementos de precio son diferentes en las distintas partes de la escala de precios.