Discusión sobre el artículo "Comprendemos la "memoria" del mercado usando la diferenciación y el análisis entrópico"

 

Artículo publicado Comprendemos la "memoria" del mercado usando la diferenciación y el análisis entrópico:

El área de la aplicación de la diferenciación fraccionada es bastante amplia. Por ejemplo, los algoritmos del aprendizaje automático normalmente reciben una serie diferencial en la entrada. El problema es que es necesario mostrar los datos nuevos de acuerdo con la historia existente para que el modelo del aprendizaje automático pueda reconocerlos. En este artículo, se considera un enfoque original en la diferenciación de una serie temporal, además, se muestra el ejemplo de un sistema comercial auto-optimizable a base de una serie diferencial obtenida.

Vamos a proceder a lo más interesante, es decir al testeo. 

El EA fue iniciado con los hiperparámetros especificados sin optimización genética, es decir, prácticamente, a ojo, usando el par EURUSD, en M15, a base de los precios de apertura.

Fig. 5. Ajustes del EA

Fig. 6. Resultado del testeo con parámetros especificados

Fig. 7. Visualización de los resultados del Simulador virtual en la muestra de aprendizaje

En este intervalo, la implementación ha mostrado un crecimiento bastante estable. Eso quiere decir que el enfoque puede ser interesante para el futuro análisis.

Autor: Maxim Dmitrievsky

 

Suelo leer los artículos en diagonal, pero este lo leí despacio y entero. Muy curioso el sistema de "digerir" la información de mercado que demuestra el autor.

Gracias por un tema y una aplicación tan interesantes.

 

En el mismo intervalo, el probador mostró una imagen diferente. Pero yo nunca tomaría la imagen del probador como adecuada en este caso.

Debe entenderse bien que el probador muestra una completa burla en las entradas al mercado en la modalidad a precios de apertura.


Bueno, ¡cómo se puede tratar el trabajo de uno de una manera tan burlona, cuando en la última etapa de la aplicación la cabeza se estrella contra las rocas de esta manera!


En cuanto al artículo a *** - precios de cierre de la barra (no, no estoy abogando por las garrapatas).

Sustancia líquida - porque la pérdida salvaje de información.


Es muy posible que había un grial teórico en la mano, pero tal aplicación práctica de la teoría difícilmente puede mostrar incluso en backtests.


Para la auto-potimización un plus de grasa para el Autor. El artículo es genial.

 

Una lectura rápida.

No estoy de acuerdo con algunas cosas, ya que el artículo no presta la debida atención a los métodos para determinar el tamaño de la muestra con la que trabajar.

Pero, en general, la dirección de la investigación es prometedora.

La entropía es el parámetro más importante para determinar la persistencia del mercado, y en física se le presta especial atención. Es más, podemos decir que en física, la entropía (no entropía) de un proceso es el único coeficiente que tiene un significado profundo y da una comprensión cualitativa de la aleatoriedad/determinismo de los acontecimientos. Es una alternativa seria a los coeficientes de autocorrelación, coeficientes de Hirst, etc. cuando se utiliza como "indicador de discordancia".

 

fxsaber:

En cuanto al artículo anterior al probador, se aplica a los precios de cierre de barra (no, no soy partidario de los ticks).

Es muy posible que hubiera un grial teórico en la mano, pero tal aplicación práctica de la teoría es poco probable que mostrar incluso en backtests.


Totalmente de acuerdo. CERRAR/ABRIR M1, M5, .... no nos ayuda. Pero la transición a las garrapatas y su adelgazamiento es una cosa delicada, usted debe saber cómo trabajar con él.

En general, Max tiene mucho más que hacer, pero como una primera golondrina, el artículo es bueno.

[Eliminado]  
Estoy de acuerdo sobre los precios cerrados. El propósito no era dar una TS ya hecha, sino mostrar un par de enfoques que revelan el concepto de memoria del mercado. Y se puede aplicar a cualquier serie temporal propia, pero esto es un estudio aparte. Además, si se piensa un poco y se modifica el bot, por ejemplo, limitando el trading sólo a lugares de baja entropía y jugando con fichas de tendencia (la tendencia lineal actual no sirve), entonces habrá resultados interesantes a precios de apertura. Pero eso sería sobrecargar de información el artículo, no es un libro. Está claro que eres As, pero no todo el mundo va a entender ni la mitad, así que puedes pasar por los enlaces a artículos y bibliografía. En el libro de De Prado hay información sobre cómo preparar series temporales a partir de ticks.
 
Alexander_K:

En fin, Max tiene mucho más por delante, pero como primer trago, el artículo es bueno.

El artículo es genial en cuanto al estilo de presentación y el material que contiene. Fue muy agradable sentirse como un completo cero incluso después de intentar entender los algoritmos de la fuente...

Sin embargo, siempre hay conocedores de la "bondad" que tienen conocimientos profundos para evaluar los esfuerzos de los "camaradas más jóvenes".

Es una pena que los caminos con tales superespecialistas no puedan sino cruzarse. A la inexistente lista negra, en definitiva.

 
Maxim Dmitrievsky:
y habrá resultados interesantes sobre los precios de apertura.

El documento tiene dos aplicaciones.

Una es teórica. En ella se puede sustituir cualquier cosa.

La otra es práctica: Probador. No se puede hacer eso. Simplemente has destruido la expectativa con este método.

Pero es a través del Tester que analizas las perspectivas. Y muestra tal imagen que echarás muchas buenas ideas a la cesta.


ZЫ Es necesario tener algún tipo de instrucción competente sobre el uso del Probador.

 
fxsaber:

El artículo es genial en cuanto al estilo de presentación y el material que contiene. Fue muy agradable sentirse como un completo cero incluso después de tratar de entender los algoritmos de la fuente....

Sin embargo, siempre hay conocedores de la "bondad" que tienen conocimientos profundos para evaluar los esfuerzos de los "camaradas más jóvenes".

Es una pena que los caminos con tales superespecialistas no puedan sino cruzarse. A la inexistente lista negra, en definitiva.

No tengo nada que hablar contigo, compañero. Si no sabes física, vete, Vasya, y no tosas.

Hablo del artículo: es el primer intento de estudiar la entropía del mercado, y con razón.

[Eliminado]  
fxsaber:

El artículo contiene dos aplicaciones.

Una es teórica. En ella, efectivamente, se puede sustituir cualquier cosa.

La otra es práctica: probador. No se puede hacer eso. Acabas de destruir la matriz de expectativas con este método.

Pero es a través del Tester que analizas las perspectivas. Y muestra una imagen tal que muchas buenas ideas serán arrojadas a la cesta.

Hay una cosa que falta en el Probador, que estaba previsto añadir, pero debido a la complejidad no se ha añadido todavía. Debido a que se tiene en cuenta una tendencia lineal, no funciona correctamente con datos nuevos cuando la tendencia cambia. Se puede curar mediante la estimación de la varianza en torno a la línea de tendencia en la muestra de entrenamiento y compararlo con los nuevos datos, si la varianza ha aumentado entonces no operar. Estos son trucos sutiles que no son obvios para aquellos que no están familiarizados con el MoD
 
Alexander_K:

Me refiero al artículo: intenta estudiar por primera vez la entropía del mercado , y con razón.

¡ Los resultados están sobre la mesa!