Discusión sobre el artículo "Algoritomo de generación de ticks en el téster de estrategias del terminal MetaTrader 5" - página 19
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En asuntos tan delicados no se puede operar con pantallas de las que no se entiende nada. También necesitas una descripción completa de las condiciones y ajustes de las pruebas.
Renat, todo es muy sencillo y se puede ver en las pantallas - con un algoritmo de generación de ticks real, el precio dentro de la barra M1 puede moverse con un pullback (con pullbacks) de cualquier % (puntos) y con una vela relativamente larga - la generación no mostrará nada de esto (o casi nada) si estos movimientos están entre Apertura y Cierre.
Esto se aplica tanto a MetaTrader 5 y MetaTrader 4.
Historial de ticks del gabinete alpari - barras 23.04.2013 01:32 y 23.04.2013 09:16
Me temo que este nivel de explicación no es suficiente.
No te has molestado en describir o especificar exactamente dónde está el problema, y ya has dado la tercera captura de pantalla como especial "para que nadie pudiera entenderlo".
Estoy bastante confundido sobre este Algoritmo. Entiendo partes de ella y luego otras partes que estoy no.
Parece que en lo que respecta a los puntos de apoyo que básicamente toma el volumen de la barra histórica y si es superior a 11 (11 es el número máximo de puntos de apoyo) a continuación, utilizar 11 sin embargo, si esto no es cierto, entonces ¿cuál es la fórmula para calcular el número de puntos de apoyo.
Mejor aún más material sobre esto sería genial. He golpeado google hasta dentro de un poco de su vida binaria y sólo han sido capaces de llegar a dos documentos relativos a este 'Milagro' Algoritmo. No me importa leer documentos
gracias
Creo que este artículo es útil para usted. https://www.mql5.com/en/articles/75
Btw, el algoritmo de ticks ' generación en MT4 es realmente confuso especialmente los modos de puntos de control.
Me temo que este nivel de explicación no es suficiente.
No te has molestado en describir o especificar exactamente dónde está el problema, y ya has dado la tercera captura de pantalla como especial "para que nadie lo entienda".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
El problema es que la generación de ticks = pruebas inexactas no tiene en cuenta los gaps dentro de la barra M1 (normalmente en noticias), no tiene en cuenta posibles pullbacks significativos del precio (en un 10-100%) dentro de la barra M1, no tiene en cuenta la ampliación del spread en cada tick (y puede ser en un solo tick entre todos).
Aquí están por ejemplo los ticks generados y posibles ticks reales, dentro de la vela M1.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Ampliación del spread en una cuenta ECN real.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
En consecuencia, no es correcto llamar a esta generación lo suficientemente precisa.
Proporcionar un historial de tick profundo no es un problema ahora, la velocidad de Internet ha aumentado 100 -1000 veces (dialup - adsl, óptica) y los discos duros han aumentado 1000 veces (gigabytes - terabytes), el precio por megabyte de información (descargado y en HDD) ha disminuido en los últimos 10 años, todavía hay torrents, el tamaño de todo el historial de tick de EURUSD desde abril de 2007 hasta ahora en el formato .bi5 = 743 MB en Dukascopy (por ejemplo, a velocidad ADSL 10 Mbit = 1 Mb/seg descargado en 12 minutos).
En caso de lagunas, es decir, dentro de las lagunas en los probadores (MetaTrader 5 y MetaTrader 4) de trabajo:
Take Profit, Stop Loss
STOP DE COMPRA, STOP DE VENTA
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT no comprobados).
Esto no puede suceder en el comercio real, sólo las órdenes abiertas en el mercado funcionan correctamente, pero de nuevo tienen:
Take Profit, Stop Loss - funcionan dentro de los gaps,
sin deslizamiento,
si los gaps están dentro de la barra M1, entonces las órdenes de mercado también se abren - no es correcto.
Ejemplos reales con el código - compruébelo usted mismo, si alguien duda.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
El problema es que la generación de ticks = pruebas inexactas no tiene en cuenta los gaps dentro de la barra M1 (normalmente en noticias), no tiene en cuenta posibles pullbacks de precios significativos (10-100%) dentro de la barra M1, no tiene en cuenta la ampliación del spread en cada tick (y puede ser en un solo tick, entre todos).
En sus dibujos, las barras no se corresponden con los ticks.
Si hay un gap dentro de la barra M1, entonces la generación de ticks en el tester dará una imagen cercana a la del "gap", con grandes saltos. En tu gráfico, hay un gap enorme en los ticks, pero no hay gaps en las barras. Si hubiera un gap, el TR de la barra no sería menor que el gap de los ticks.
Es decir, probablemente hay un problema, pero no está en la generación de ticks.
En tus dibujos las barras no se corresponden con los ticks.
Si hay un gap dentro de la barra M1, entonces la generación de ticks en el tester dará una imagen cercana a una imagen de "gap", con grandes saltos. En tu gráfico, hay un enorme gap en los ticks, mientras que en las barras no hay gaps. Si hubiera un hueco, el TR de la barra no sería menor que el hueco de los ticks.
Es decir, probablemente hay un problema, pero no está en la generación de ticks.
¿ Dónde exactamente, en qué imágenes, las barras no corresponden a los ticks en mis dibujos ?
En el post https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 di un ejemplo en la primera imagen para que sea más fácil de entender para los demás.
Pronto publicaré un video, donde los ticks generados en MetaTrader 5 y MetaTrader 4 testers se comparan con los ticks reales dentro de la vela M1.
He aquí una comparación de los ticks generados y los ticks reales en futuros durante la publicación de las nóminas no agrícolas el 6.09.2013.
La vela a las 14:30 (hora en MetaTrader 5) tiene un volumen de 39 ticks, en alpari es de 86 en ECN y 136 ticks en estándar,
pero no importa en absoluto (número de ticks), ya que el principio de generación de ticks será el mismo, sólo que los ticks serán más densos.
En el probador de MetaTrader 5 se puede ver que el precio en esta vela monotónicamente, de manera uniforme y sin tirones durante 36 segundos se eleva al máximo, entonces hay un pequeño retroceso.
Y en los futuros (ticks de acciones) se puede ver que el precio saltó bruscamente, en una fracción de segundo, y luego comenzó la negociación normal.
En otras noticias/estadísticas con saltos bruscos de cotización, el principio será el mismo.
Esta vela es en GBPUSD D1.
Capturas de pantalla en el archivo.