Discusión sobre el artículo "Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop" - página 4
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Mis comentarios iban dirigidos al autor del artículo debido al hecho de que en el artículo no hay ninguna comparación entre los sistemas con redes de arrastre y los mismos sistemas sin redes de arrastre, si esos sistemas tienen SL y TP. Yo no he dicho nada sobre la utilidad o inutilidad de las redes de arrastre.
¡Y esto ya es tuyo, IMHO!
Google: "Pruebas separadas de entradas/salidas del mercado" Hay mucha literatura y referencias. No tengo ninguna razón para no confiar en ellos, especialmente cuando se escribe, probar y analizar usted mismo.....
¡Y esto ya es tuyo, IMHO!
Busca en Google: "Pruebas separadas de entradas/salidas del mercado" Hay mucha literatura y referencias. No tengo motivos para no fiarme de ellas, sobre todo cuando las escribes, pruebas y analizas tú mismo.....
Busqué en Google. Sólo encontré muchas copias del mismo artículo. "Pruebas separadas de entradas y salidas de sistemas de trading".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Este artículo confirma mi tesis. Para las pruebas, arrancan una entrada(salida) y la cosen a una salida(entrada) "simple". Y no comparan las entradas probadas, sino todo el sistema con entradas probadas y salida simple. la entrada simple no se puede evaluar de ninguna manera.
De hecho, ¿cómo podemos comparar una entrada aleatoria y una entrada inversa (una entrada en la dirección opuesta a la operación anterior)? Todo dependerá de la salida cosida a ellos.
Por cierto, si google te da algo más valioso, comparte los enlaces de una vez. La salida de Google cambia con el tiempo y los enlaces valiosos pueden simplemente desaparecer de la salida.
Esta es la primera vez que me encuentro con trailing profit, hay muchos escritos sobre trailing stop, pero me encuentro con trailing profit por primera vez.
Tengo una pregunta sobre el algoritmo de trailing profit, en esta línea:
multiplicacion 1.01 es que agregas otro 1% al TP principal? o que es?
Si no te importa, por favor comenta esta línea.
Esta es la primera vez que me encuentro con trailing profit, hay muchos escritos sobre trailing stop, pero me encuentro con trailing profit por primera vez.
Tengo una pregunta sobre el algoritmo de trailing profit, en esta línea:
multiplicacion 1.01 es que agregas otro 1% al TP principal? o que es?
Si no te importa, por favor comenta esta línea.
Esto son los restos de mi agonía depuradora. De aquí también vienen los MathAbs. Parece que todo debería funcionar sin ellos, pero a veces me sale un error como stops erróneos en la consulta. Y en algún lugar en 120 operaciones que no se puede llegar con las manos, e incluso si lo hace, no está claro qué hacer.
Digamos que fijamos el TR en este tick. En el siguiente tick el precio se ha movido un poco, se dispara la condición de cambio de TR, y se vuelve a enviar una petición al servidor con un nuevo TR. Pero debido a NormalizeDouble el nuevo TR es igual al antiguo TR y la orden no tiene sentido. Esto se hizo en 1.01 para hacer que el servidor menos a menudo y obtener un error.
Aunque aquí puedo estar equivocado. Y en la 1.01 debería haber estado vinculado de alguna manera a los dígitos en NormalizeDouble, pero luego perdí los estribos y me olvidé de ello después de la 1.01. "Hackwork, Sir".
A nivel de algoritmo, es como aumentar el TR en un porcentaje. Pero el algoritmo fue depurado con 1.01 y el óptimo TR es tan plano que todavía funcionará.
Ya he escrito sobre la transferencia a breakeven antes, se pone allí por el temor de que la apuesta no va a jugar, hacer sistemas más flexibles y BU no será necesario.
En cuanto al arrastre en general, ya se dijo anteriormente, cuando se arrastra el stoploss se alcanza más a menudo que el take profit (según las estadísticas), y esto respectivamente recorta el beneficio y aumenta las pérdidas. Incluso si sl se mueve a BU usted todavía consigue menos que cuando se alcanza tp. Por lo tanto, la expectativa mat. cae.
Ya es difícil recuperar tu dinero del mercado, y aquí nos jugamos un regalo con nuestras propias manos.
En general, IMHO, sl y tp son necesarios para la protección de emergencia (fuerza mayor) depo. En una situación normal es necesario salir de acuerdo con la previsión sobre los cambios en el comportamiento del mercado. Colocando sl y tp o arrastrandolos tiras de patrones en el mercado, pero el mercado calcula rápidamente los patrones más significativos y los resuelve eficazmente.
Estoy completamente de acuerdo contigo y uso lo mismo en la práctica. Pero hay un matiz en el tema del artículo.
TC no se supone aquí. Como no podemos distinguir un retroceso a una nueva tendencia de una corrección, lo hacemos simplemente: entrar en el mercado, si stop, entonces retroceso y arrastre. Si dibujamos una ZZ, es un intento de montar estos zigzags que no podemos predecir y no lo intentamos.
Por qué va a funcionar, quién sabe.
El número de operaciones que tiene el autor del artículo es un poco pequeño. Parece que "comprar y mantener" y accidentalmente encontró un ZZ con una gran distancia entre las reversiones.
Por lo tanto, hay algo, aunque no he descubierto la validez.
Estoy completamente de acuerdo con usted y uso lo mismo en la práctica. Pero en el tema del artículo hay un matiz.
Aquí no asumimos un TS. Dado que no podemos distinguir un retroceso a una nueva tendencia de una corrección, lo hacemos simplemente: entrar en el mercado, si stop, retroceso y arrastre. Si dibujamos una ZZ, es un intento de montar estos zigzags que no podemos predecir y no lo intentamos.
Por qué va a funcionar, quién sabe.
El número de operaciones que tiene el autor del artículo es un poco pequeño. Parece que "comprar y mantener" y accidentalmente encontró un ZZ con una gran distancia entre las reversiones.
Por lo tanto, hay algo, aunque no he entendido la validez de la misma.
El algoritmo funciona sólo porque a veces (durante las crisis o cuando los bancos centrales regulan) el tipo de cambio deja de ser caótico.
El número de operaciones es realmente pequeño. A mí mismo me molesta. El número de operaciones se puede aumentar a lo sumo dos veces mediante la reducción de TS o TP a 300. Pero todavía no he entendido esta área de los valores de TS y TP. La rentabilidad, la pérdida de spread y el ajuste a la historia se mezclan aquí.
El trailing stop "parece" un "comprar y mantener", pero el trailing take no lo es. El algoritmo piensa diferente que un trader humano y se puede sentir. ¿Por eso el trailing take no es tan popular como el trailing stop? Ni siquiera tiene nombre. Trailing takeout es un gran pseudo-profiteer. Y los traders juran por el trailing stop porque es un pseudo-profiteer. Supongo que todo es cuestión de psicología o de historia.
Pero al algoritmo no le importa el trailing stop o el trailing take. No hay diferencia.
el algoritmo funciona sólo porque a veces (durante las crisis o la regulación de los bancos centrales) el tipo de cambio deja de ser caótico.
El número de operaciones es realmente pequeño. A mí mismo me molesta. El número de operaciones se puede aumentar a lo sumo dos veces mediante la reducción de TS o TP a 300. Pero todavía no he entendido esta área de los valores de TS y TP. La rentabilidad, la pérdida de spread y el ajuste a la historia se mezclan aquí.
El trailing stop "parece" un "comprar y mantener", pero el trailing take no lo es. El algoritmo piensa diferente que un trader humano y se puede sentir. ¿Por eso el trailing take no es tan popular como el trailing stop? Ni siquiera tiene nombre. Trailing takeout es un gran pseudo-profiteer. Y los traders juran por el trailing stop porque es un pseudo-profiteer. Supongo que todo es cuestión de psicología o de historia.
Pero al algoritmo no le importa el trailing stop o el trailing take. No hace ninguna diferencia.
Así es. La actitud no simétrica de una persona ante los beneficios y las pérdidas es una característica de la psicología, se ha escrito mucha literatura sobre este tema.
Pero a la máquina en particular y a la estadística en general no les importa. Y este es el poder del autotrading.
Lo busqué en Google. Sólo encontré muchas copias del mismo artículo. "Pruebas separadas de las entradas y salidas del sistema de negociación"
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Este artículo confirma mi tesis. Para las pruebas, arrancan una entrada(salida) y la cosen a una salida(entrada) "simple". Y no comparan las entradas probadas, sino todo el sistema con entradas probadas y salida simple. la entrada simple no se puede evaluar de ninguna manera.
De hecho, ¿cómo podemos comparar una entrada aleatoria y una entrada inversa (una entrada en la dirección opuesta a la operación anterior)? Todo dependerá de la salida cosida a ellos.
Por cierto, si google te da algo más valioso, comparte los enlaces de una vez. La salida de google cambia con el tiempo y los enlaces valiosos pueden simplemente desaparecer de la salida.
Ya me acordé: "D. Katz, D. McCormick. Encyclopedia of trading strategies". Ver la discusión sobre el tema en foursquare - en este hilo.
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A nivel del algoritmo, parece que el aumento de TR en un porcentaje. Pero el algoritmo fue depurado con 1,01 y el óptimo TR es tan plana que todavía va a funcionar.