Discusión sobre el artículo "Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop" - página 2
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El SL y el TP se fijan en la entrada. En consecuencia, la salida será de cualquier manera. Ya sea por pasos (SL o TP), o por el comando de Kolya Marzhov.
Así que estoy diciendo que no está claro si es necesario arrastrar en absoluto, tal vez será mejor sin arrastre (por supuesto que no será mejor, pero no hay nada para compararlo, con o sin arrastre)?
algoritmo
1. Entrada aleatoria
2. Establecer TP y SL
3. Esperar a que se dispare
4. Volver a 1
Quería incluir este algoritmo en el artículo primero. Pero es complicado. Y el artículo resultó ser engorroso. Es necesario escribir un artículo aparte sobre este algoritmo. En general, las conclusiones son las siguientes
1. el algoritmo es rentable en las tasas de tendencia y anti-tendencia en la elección adecuada de TP y SL.
2. 2. La rentabilidad del algoritmo es mucho menor que la del trailing stop debido a unos drawdowns mucho mayores. 3. El algoritmo casi no tiene puntos de activación estables - crisis como el trailing stop, por lo que todo es mucho peor. El algoritmo no sigue el mercado y es muy similar a un jugador de lotería.
La potencia de mi ordenador y mi paciencia apenas fueron suficientes para apenas ver rentabilidad en el ruido en las mejores crisis de 2008.
3. El algoritmo tiene propiedades interesantes de pseudo-rentabilidad y pseudo-vertimiento - otro tema sin arar.
Esta imagen es la mejor que hemos podido contar. Todo se ahoga en el ruido (léase drawdowns). Rentabilidad en SL=120 y grande hasta 1000 TP.
A menudo (quería decir siempre, pero cambié de opinión - ¿y si alguien más lo tiene mal) las redes de arrastre reducen la expectativa y aumentan la varianza del resultado de las operaciones -> de acuerdo con el patrón fundamental de comercio de R. Vince - esto conduce a un crecimiento más lento de los beneficios.
E incluso sin Vince me di cuenta hace muchos años que el instrumento "arrastre" no es bueno para mí y lo excluí de la consideración en mis estrategias.
Nunca he visto una expectativa de aumento de arrastre todavía.
+++
Una red de arrastre encendida lleva a un desagüe de depo, se ha comprobado en la práctica.
como se suele decir, este es el caso cuando la teoría se confirma con la práctica.
Maté a mi primer depo gracias a la red de arrastre :(
Hay bastantes ejemplos de uso positivo de TralSL. Uno de ellos es el uso de la relativamente popular lógica MDP-advisor. Aquí se utilizó algo similar. Tales algoritmos suelen trabajar en FIs con H > 0,5. Tienen la grave desventaja de la ejecución de órdenes Stop.
TralTP es una estrategia inversa con una seria ventaja de órdenes Limit. Por regla general, los FIs con H < 0,5 son adecuados para su funcionamiento. Normalmente, al optimizar el parámetro TralTP (abcisa), se observa un patrón de colina de la Equidad resultante (ordenada). Lo mismo ocurre con el factor de recuperación (ordenada).
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La red de arrastre encendida lleva al drenaje de depo, se ha comprobado en la práctica.
como se suele decir este es el caso cuando la teoría se confirma con la práctica.
Maté a mi primer depo gracias a la red de arrastre :(
Interesante artículo. Aunque no queda claro cuanto afecta la TS a la rentabilidad del sistema con la siguiente entrada. Habría que dar gráficos de equilibrio sin TS y TP arrastra también
SL y TP se fijan en la entrada. En consecuencia, la salida será en cualquiera de los dos. Ya sea por pasos (SL o TP), o por el comando de Kolya Marzhov.
Así que digo que no está claro si es necesario arrastrar en absoluto, tal vez sin arrastre será aún mejor (por supuesto que no será mejor, pero no hay nada que comparar, con o sin arrastre)?
¿Qué tipo de arrastre se utilizó? Hay muchos tipos diferentes de ellos.
Construido en MT4, pero he intentado diferentes pasos.
Al mercado no le importó qué tipo de trailing tenía, funciona según sus propias leyes.
Y la eficiencia del mercado aspirará el depo en cualquier paso de trailing.
Y luego, si el precio se va a TR, buscamos SL y TP allí, y cuando se da la vuelta, lo cogemos en pinzas. No podemos esperar a que vuelva a ir en negativo y encontrar el SL. (:(( El arrastre aumenta las posibilidades de ganar, además, el TP fijado después de abrir una posición inevitablemente queda desfasado por el parámetro, ya que el precio cambia su actividad todo el tiempo. En general, es necesario poner SL y TP en caso de ruptura de la conexión, y la posición tiene más posibilidades de cerrar en SL. ¡Y el arrastre nos lleva a lo que queremos! ¿No es así?
Ya he escrito sobre la transferencia a breakeven antes, se pone allí por el temor de que la apuesta no va a jugar, hacer sistemas más flexibles y BU no será necesario.
En cuanto al arrastre en general, ya lo he mencionado anteriormente, cuando se arrastra el stoploss se alcanza más a menudo que el take profit (según las estadísticas), y esto respectivamente recorta los beneficios y aumenta las pérdidas. Incluso si sl se mueve a BU usted todavía consigue menos que cuando se alcanza tp. Por lo tanto, la expectativa mat. cae.
Ya es difícil recuperar tu dinero del mercado, y aquí nos jugamos un regalo con nuestras propias manos.
En general, IMHO, sl y tp son necesarios para la protección de emergencia (fuerza mayor) depo. En una situación normal es necesario salir de acuerdo con la previsión sobre los cambios en el comportamiento del mercado. Colocando sl y tp, o arrastrandolos se tiran patrones en el mercado, pero el mercado calcula rapidamente los patrones mas significativos y los resuelve efectivamente.