Discusión sobre el artículo "Algoritmos que generan ingresos empleando órdenes Trailing Stop" - página 3
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Y luego, si el precio se va a TR, buscamos SL y TP allí, y cuando se da la vuelta, lo cogemos en pinzas. No podemos esperar a que vuelva a ir negativo y encontrar el SL. (:(( El arrastre aumenta las posibilidades de ganar, además, el TP fijado después de abrir una posición inevitablemente queda desfasado por el parámetro, ya que el precio cambia su actividad todo el tiempo. En general, es necesario poner SL y TP en caso de ruptura de la conexión, y la posición tiene más posibilidades de cerrar en SL. ¡ Y el arrastre nos lleva a lo que queremos! ¿No es así?
Mis posts se referían al autor del artículo por el hecho de que en el artículo no hay ninguna comparación entre sistemas con arrastre y los mismos sistemas sin arrastre, si estos sistemas tienen SL y TP. No he dicho nada sobre la utilidad o inutilidad de las redes de arrastre.
Ya he escrito sobre la transferencia a breakeven antes, se pone desde el temor de que la apuesta no va a jugar, hacer sistemas más flexibles y BU no será necesario.
En cuanto al arrastre en general, ya se dijo más arriba, cuando se arrastra el stoploss se alcanza más a menudo que el take profit (según las estadísticas), y esto recorta respectivamente el beneficio y aumenta las pérdidas. Incluso si sl se mueve a BU usted todavía consigue menos que cuando se alcanza tp. Por lo tanto la expectativa mat. cae.
Ya es difícil recuperar el dinero del mercado, y aquí nos jugamos un regalo con nuestras propias manos.
En la BU el stop se mueve según los parámetros que cambian en función de los datos de los indicadores de volatilidad, así como del arrastre posterior de SL y TP. Yo intervengo con las manos en casos extremos.
joo¡Pido disculpas si ha salido mal!
En la CU, el stop se mueve según los parámetros que cambian en función de los indicadores de volatilidad, así como el arrastre posterior de SL y TP. Intervengo con las manos en casos extremos.
joo¡Pido disculpas si ha salido mal!
Justifica tu lógica de traspasar a BU ?
En cuanto a mí, si se toma la decisión de mover un stop a BU, es mejor tomar ganancias en este punto, o reconsiderar el punto de toma de ganancias.
¿Justifica su lógica para trasladarse a BU?
En cuanto a mí, si se toma la decisión de mover un stop a la CU, es mejor tomar ganancias en este punto, o reconsiderar el punto de toma de ganancias.
¡No entiendo tu MNU!
-Señora, tiene una mosca encima.
-No está sobre ti. Está sobre ti.
-¿Sobre mí?
-Chica, tienes una mosca encima. Mujer, tienes una mosca encima.
-No en ti, en ti.
-¿Sobre mí?
¡No entiendo tu MNU!
Justificar su lógica de transferir a BU ?
Por mi parte, si se decide trasladar un stop a BU, es mejor tomar beneficios en ese momento, o reconsiderar el punto de toma de beneficios.
Vamos, ¡no entiendo su humor! Probablemente 2 horas de diferencia horaria con Moscú y 20 años ya aquí....
Sobre el tema: Yo no tomo una decisión, el EA mueve stop a CU según parámetros cambiantes dependiendo de las lecturas de volatilidad. Por supuesto, no hay garantía de que la posición se cerrará en el TP, que se mueve por delante del precio como un haz de heno delante de un burro, pero es mejor cerrar en el SL, siguiendo el precio, que cerrar inmediatamente en el primer plus. Dejo esto para los operadores de pip.
Vamos, ¡no entiendo tu humor! Supongo que es la diferencia horaria de 2 horas de Moscú y 20 años ya aquí....
Sobre el tema: yo no tomo una decisión, el Asesor Experto mueve el stop a la UC cambiando los parámetros en función de las lecturas de volatilidad. Por supuesto, no hay garantía de que la posición se cierre en el TP, que se mueve por delante del precio como un haz de heno delante de un burro, pero es mejor cerrar en el SL, siguiendo al precio, que cerrar inmediatamente en el primer plus. Esto lo dejo para los pipsers.
Bueno, si tienes la cabeza en la arena, entonces buena suerte. No te avergonzaré más con mis discursos.
Tienes unos TPs extraños - normalmente (de nuevo, entre las estrategias que me he encontrado) el optimizador lleva la relación Stop/Profit muy lejos (5-10 e incluso más). Pero el tuyo es lo contrario. ¿Cuáles fueron los rangos de prueba?
Deberías escribir un artículo. Tanta confusión. El rango de pruebas fue 2006-2012, si es a eso a lo que se refiere la pregunta.
A mi entender, una relación rentable de Stop/profit =1/5 en los tipos de tendencia (EURUSD) y Stop/profit =5 en los tipos anti-tendencia (GBPUSD). Pero es un coñazo encontrar el óptimo con el optimizador. Sin una entrada aleatoria o cualquier otro medio, seguramente caerá en ajustarse a la historia.
No se puede decir "... el optimizador quita la correlación..." sin una descripción detallada de los detalles. Todos los perros están enterrados en los detalles.