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87.8 Percent from 2021 to YTD at 8.5 Percent MaxDD. The Nikkei EA That Only Buys When Volume Is Quiet - Asesor Experto para MetaTrader 5
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JPN225 Quiet Drift
Un EA gratuito y totalmente abierto para el Nikkei 225. Compra cuando el precio tiende al alza, el impulso no está sobrevalorado y el volumen es inusualmente bajo, y luego cierra todas las posiciones a las 17:00, hora del servidor. Tres condiciones: solo posiciones largas, una operación a la vez y un stop loss en cada operación.
Resultados del backtest
-Beneficio neto: +8.782 $ (+87,8 %, cuenta de 10.000 con 15 lotes)
-Rentabilidad anual: +18,5 % (simple, no compuesta)
-Caída máxima: 8,5 %
-Ratio MAR: 1,17
-Factor de beneficio: 1,68
-Porcentaje de operaciones ganadoras: 61,8 % (191 de 309)
-Operaciones: 309, todas en largo (unas 65 al año)
-Duración media de una operación: 3 h 48 min
-Factor de recuperación: 5,55
Todos los años fueron rentables: 2022 +15,6 %, 2023 +18,1 %, 2024 +22,3 %, 2025 +16,4 %, 2026 (hasta octubre) +15,4 %.
Robustez: 15 pruebas diseñadas para ponerlo a prueba
Superó las 15 pruebas. Las pruebas se ejecutaron en mi motor de investigación.
- Costes y timing: comisiones duplicadas (PF 1,50), deslizamiento adicional (PF 1,30), cada entrada con un bar de retraso (PF 1,61).
- ¿Es suerte? Valor p de 0,0004 en los datos utilizados para crearla y de 0,011 en datos que nunca había visto. Supera a 200 estrategias de entrada aleatoria (PF 1,75 frente a 1,00). Sigue siendo significativo tras el recorte de Harvey-Liu para los 385 candidatos probados (p ajustado 0,014). 1.000 remuestreos de Monte Carlo siguen siendo rentables.
- Sobreajuste: factor de beneficio en la muestra de validación de 1,81 frente a 1,72 en la muestra de entrenamiento. Los 5 períodos de walk-forward son rentables. Probabilidad de sobreajuste en el backtest: 8,6 %. Se ha superado la auditoría de anticipación: ninguna condición utiliza datos futuros.
- Fragilidad: las 12 versiones cercanas mantienen un PF de 1,10 o superior, y los 54 ajustes de parámetros siguen siendo rentables (PF mediano de 1,45). Si se descartan al azar un 20 % de las operaciones, o las 10 mejores operaciones, sigue habiendo beneficios.
La estrategia con más detalle
Una señal requiere que se cumplan las tres condiciones en la barra que acaba de cerrarse:
1. El precio tiende al alza. El cierre se sitúa más de media desviación estándar por encima de su media de 34 barras.
2. El impulso no está exagerado. El histograma del MACD, en unidades ATR, está por debajo de 0,2. Esto solo descarta fuertes subidas repentinas.
3. El volumen es escaso. El volumen de ticks está por debajo del 60 % de lo normal para esa hora del día (media de los últimos 20 días).
Estos datos proceden de mi investigación automatizada. No pretendo explicar por qué funcionan, así que aquí tienes el código para que lo pruebes y lo pongas a prueba.
Gestión de la operación: se compra al inicio de la siguiente barra con un stop en 4 ATR y un objetivo en 3,5 ATR. Todas las posiciones se cierran antes de las 17:00, hora del servidor. En la prueba, el 63 % de las operaciones finalizaron al cierre de las 17:00, el 26 % en el objetivo y el 11 % en el stop.
Cuándo opera: de lunes a viernes. Las señales se recogen de 11:00 a 14:59, hora del servidor, por lo que las entradas se producen entre las 11:15 y las 15:00, una vez cerrada la sesión al contado de Tokio. Las horas se basan en la hora habitual del servidor de MetaTrader: GMT+2 en invierno y GMT+3 en verano:
| Entradas | Cierre | |
|---|---|---|
| Servidor | De 11:15 a 15:00 | 17:00 |
| Nueva York | De las 04:15 a las 08:00 | 10:00 |
| Londres | De las 09:15 a las 13:00 | 15:00 |
| UTC | De 08:15 a 12:00 (verano), de 09:15 a 13:00 (invierno) | 14:00 (verano), 15:00 (invierno) |
Si tu bróker utiliza una hora de servidor diferente, ajusta las horas según la diferencia. El EA muestra la diferencia horaria con respecto al GMT de tu servidor al iniciarse.
Configuración: adjúntalo al gráfico del Nikkei 225 de tu bróker (JPN225, JP225, NIKKEI225, etc.) en M15. El tamaño del lote es el parámetro principal. Los umbrales y los horarios son parámetros que puedes ajustar si quieres experimentar. La sección «VALIDATION», situada al final del código fuente, solo existe para las pruebas automáticas de MQL5 y no afecta a ninguna operación en el JPN225 M15.
Ventajas e inconvenientes
Ventajas
- Tres condiciones sencillas en un código legible
- Rentable en todos los años naturales probados
- Ha superado 15 pruebas de estrés
- Stop loss en cada operación y cierre de posiciones a las 17:00 (sin posiciones nocturnas, sin swap)
- Gratuito, con el código fuente completo
Contras
- Solo posiciones largas, por lo que pueden pasar meses sin que se realice ninguna operación
- Un lote fijo implica que el riesgo en dólares aumenta a medida que sube el índice (la operación media movió unos 92 dólares en 2022 y unos 256 dólares en 2026)
- La condición de volumen utiliza el volumen por tick, que depende de la fuente de datos de tu bróker
- Un solo mercado y un solo marco temporal
Yo no opero con esta estrategia. Se trata de un análisis gratuito para leer, probar y desarrollar. Si quieres ver las estrategias con las que sí opero, consulta mi perfil.
Compartido con fines educativos y de investigación. Los resultados de las pruebas retrospectivas y de estrés no garantizan el rendimiento futuro. Opera únicamente con dinero que puedas permitirte perder.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/78027
Session Sweep Boxes
Traza los rangos de las sesiones de Asia, Londres y Nueva York y señala los «sweeps» de liquidez: una barra cerrada cuya mecha se extiende más allá del máximo o mínimo de una sesión completada y vuelve a cerrar dentro de dicho rango. Flechas que no se actualizan, niveles de sesión ampliados, alertas y buffers compatibles con iCustom.
ORB Risk Managed - Opening Range Breakout with Account Protection
Plantilla de EA «Opening Range Breakout» con protección de cuenta integrada. Marca los máximos y mínimos de los primeros N minutos tras la apertura de la sesión y coloca órdenes stop OCO por encima y por debajo del rango. Incluye dimensionamiento de posiciones basado en el riesgo, límite de pérdidas diario, límite de drawdown máximo, filtro de rango ATR, filtro de dirección de la operación y protección contra posiciones mantenidas durante la noche. Todos los horarios de las sesiones son parámetros configurables. Plantilla formativa, no es un sistema que garantice beneficios. Prueba en cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.
Tick Integrity Auditor
Comprueba el historial de ticks que reproducen las pruebas retrospectivas de «Cada tick basado en ticks reales». Cinco comprobaciones por símbolo durante los últimos N días: cotizaciones imposibles y cruzadas, marcas de tiempo que van hacia atrás o se repiten, inversiones de precio de un tick cuyo tamaño es un múltiplo del spread mediano del propio símbolo, silencios dentro de las sesiones de cotización declaradas por el bróker y minutos en los que los ticks y las barras M1 no coinciden. Cada hallazgo se guarda en un archivo CSV con su marca de tiempo en milisegundos, y la herramienta muestra sus propios cálculos para que el informe pueda volver a verificarse. Solo lectura: sin función de negociación, sin DLL, sin red.
Accelerator Oscillator (AC)
El indicador Acceleration/Deceleration (AC, Aceleración/Desaceleración) mide la aceleración y la desaceleración de la fuerza impulsora del mercado.