MetaTrader 5
Советники
Индикаторы
Скрипты
Библиотеки
Хранилище
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
87.8 Percent from 2021 to YTD at 8.5 Percent MaxDD. The Nikkei EA That Only Buys When Volume Is Quiet - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 17
- Рейтинг:
- Опубликован:
-
Вы упускаете торговые возможности:- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация ВходВы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь -
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Перейти на биржу
JPN225 Quiet Drift
Бесплатный, полностью открытый советник для Nikkei 225. Он открывает длинную позицию, когда цена имеет восходящую тенденцию, импульс не перенапряжен, а объем торгов необычно низкий, а затем закрывает все позиции к 17:00 по серверному времени. Три условия: только длинные позиции, по одной сделке за раз, стоп-лосс на каждой сделке.
Результаты бэктеста
-Чистая прибыль: +8 782 $ (+87,8 %, счет на 10 тыс. с 15 лотами)
-Годовая доходность: +18,5% (простая, без начисления сложных процентов)
-Максимальное падение: 8,5%
-Коэффициент MAR: 1,17
-Коэффициент прибыльности: 1,68
-Процент выигрышных сделок: 61,8% (191 из 309)
-Количество сделок: 309, все длинные (около 65 в год)
-Средняя продолжительность сделки: 3 ч 48 мин
-Коэффициент восстановления: 5,55
Каждый год был прибыльным: 2022 г. +15,6%, 2023 г. +18,1%, 2024 г. +22,3%, 2025 г. +16,4%, 2026 г. (по октябрь) +15,4%.
Устойчивость: 15 тестов, разработанных с целью выявить слабые места
Он прошел все 15. Тесты проводились в моей исследовательской системе.
- Затраты и сроки: удвоенные комиссии (PF 1,50), дополнительный проскальзывание (PF 1,30), каждый вход на один бар позже (PF 1,61).
- Это удача? p-значение 0,0004 по данным, использованным для построения стратегии, и 0,011 по данным, с которыми она никогда не сталкивалась. Она превосходит 200 стратегий со случайными входами (PF 1,75 против 1,00). Статистическая значимость сохраняется даже после корректировки по Харви-Лю для 385 протестированных кандидатов (скорректированное p = 0,014). 1 000 повторных выборок по методу Монте-Карло остаются прибыльными.
- Переобучение: коэффициент прибыльности на тестовом наборе данных — 1,81 против 1,72 на обучающей выборке. Все 5 периодов продвижения вперед оказались прибыльными. Вероятность переобучения при бэктесте — 8,6 %. Проверка на использование будущих данных пройдена: ни одно условие не использует будущие данные.
- Устойчивость: все 12 близких версий сохраняют PF 1,10 или выше, и все 54 варианта настройки остаются прибыльными (медиана PF 1,45). Даже при удалении случайных 20 % сделок или 10 лучших сделок прибыль сохраняется.
Стратегия более подробно
Для формирования сигнала должны выполняться все три условия на только что закрывшемся баре:
1. Цена имеет восходящую тенденцию. Цена закрытия находится более чем на половину стандартного отклонения выше своего среднего значения за 34 бара.
2. Импульс не перенапряжён. Гистограмма MACD, выражённая в единицах ATR, находится ниже 0,2. Это исключает лишь сильные всплески вверх.
3. Объем торгов низкий. Тиковый объем составляет менее 60% от нормы для данного времени суток (среднее значение за последние 20 дней).
Эти условия были выявлены в ходе моего автоматизированного исследования. Я не претендую на теорию, объясняющую, почему они работают, поэтому код представлен здесь для того, чтобы вы могли его протестировать и проверить.
Управление сделками: покупка осуществляется при открытии следующего бара со стопом на уровне 4 ATR и целевым уровнем на уровне 3,5 ATR. Все позиции закрываются к 17:00 по серверному времени. В ходе тестирования 63% сделок закрылись при закрытии рынка в 17:00, 26% — по целевому уровню и 11% — по стоп-уровню.
Время торговли: с понедельника по пятницу. Сигналы формируются с 11:00 до 14:59 по серверному времени, поэтому входы происходят в промежутке с 11:15 до 15:00, после закрытия спотовой сессии в Токио. Указанное время соответствует стандартному серверному времени MetaTrader: GMT+2 зимой и GMT+3 летом:
| Входы | Закрытие | |
|---|---|---|
| Сервер | с 11:15 до 15:00 | 17:00 |
| Нью-Йорк | с 04:15 до 08:00 | 10:00 |
| Лондон | с 09:15 до 13:00 | 15:00 |
| UTC | с 08:15 до 12:00 (лето), с 09:15 до 13:00 (зима) | 14:00 (лето), 15:00 (зима) |
Если ваш брокер использует другое серверное время, сместите часы на величину этой разницы. Советник выводит смещение вашего сервера по отношению к GMT при запуске.
Настройка: прикрепите советник к графику Nikkei 225 вашего брокера (JPN225, JP225, NIKKEI225 и т. д.) на таймфрейме M15. Размер лота — основной параметр. Пороговые значения и часы являются входными параметрами, если вы хотите поэкспериментировать. Раздел VALIDATION внизу исходного кода предназначен исключительно для автоматических тестов MQL5 и не влияет на торговлю на графике JPN225 M15.
Плюсы и минусы
Плюсы
- Три простых условия в понятном коде
- Приносит прибыль в каждом протестированном календарном году
- Прошла 15 стресс-тестов
- Стоп-лосс на каждой сделке и закрытие позиций к 17:00 (без ночных позиций, без свопа)
- Бесплатно, с полным исходным кодом
Минусы
- Только длинные позиции, поэтому могут проходить месяцы без торговли
- Фиксированный лот означает, что риск в долларах растёт по мере роста индекса (средняя сделка приносила около 92 долларов в 2022 году и около 256 долларов в 2026 году)
- В качестве условия по объему используется тиковый объем, который зависит от данных вашего брокера
- Один рынок и один таймфрейм
Я сам не торгую по этой стратегии. Это бесплатное исследование, которое можно прочитать, протестировать и использовать в качестве основы. Если вы хотите увидеть стратегии, по которым я торгую, загляните в мой профиль.
Публикуется в образовательных и исследовательских целях. Результаты бэктеста и стресс-теста не гарантируют будущую доходность. Торгуйте только теми средствами, которые можете позволить себе потерять.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/78027
Session Sweep Boxes
Отображает диапазоны азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий и отмечает «свепы» ликвидности: закрытый бар, у которого тени выходят за пределы максимума или минимума завершившейся сессии, но закрытие происходит в пределах этого диапазона. Стрелки, не подверженные перерисовке, расширенные уровни сессий, оповещения и буферы, готовые к использованию с iCustom.
ORB Risk Managed - Opening Range Breakout with Account Protection
Шаблон советника «Opening Range Breakout» со встроенной защитой счета. Определяет максимум и минимум первых N минут после открытия сессии и размещает стоп-ордера OCO выше и ниже диапазона. Включает в себя определение размера позиции с учетом риска, лимит дневных убытков, лимит максимального просадки, фильтр диапазона ATR, фильтр направления торговли и защиту от позиций, переносимых на следующий день. Все временные параметры сессии являются настраиваемыми. Это обучающий шаблон, а не система с гарантированной прибылью. Перед использованием в реальных условиях протестируйте его на демо-счете.
Tick Integrity Auditor
Проводит аудит истории тиков, воспроизводимой в ходе бэктестов с параметром «Каждый тик основан на реальных тиках». Пять проверок для каждого символа за последние N дней: невозможные и пересекающиеся котировки, временные метки, идущие в обратном направлении или повторяющиеся, развороты цены на один тик, величина которых кратна медианному спреду данного символа, провалы в котировках в пределах сессий, заявленных брокером, и минуты, в которых тики и бары M1 не совпадают. Каждое обнаруженное несоответствие записывается в файл CSV с отметкой времени в миллисекундах, а инструмент выводит свои расчеты, чтобы отчет можно было пересчитать. Только для чтения: без функции торговли, без DLL, без сети.
YURAZ_MCCH
Индикатор рассчитывает % роста или падения относительно CLOSE, написан с применением ООП, и легко интегрируется в любой советник или иной индикатор.