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87.8 Percent from 2021 to YTD at 8.5 Percent MaxDD. The Nikkei EA That Only Buys When Volume Is Quiet - MetaTrader 5EA
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JPN225 平稳漂移
一款免费、完全开放的日经225自动交易程序（EA）。当价格呈上行趋势、动能未过度扩张且成交量异常清淡时买入，并在服务器时间17:00前平仓所有头寸。满足三个条件：仅做多、每次仅持有一笔交易、每笔交易均设置止损。
回测结果
-净利润：+8,782美元（+87.8%，10k账户，15手）
-年化收益率：+18.5%（简单收益率，非复利）
-最大回撤：8.5%
-风险回报比（MAR）：1.17
-盈利因子：1.68
-胜率：61.8%（309笔交易中获利191笔）
-交易笔数：309笔，均为做多（每年约65笔）
-平均持仓时间：3小时48分钟
-回撤系数：5.55
每年均实现盈利：2022年 +15.6%，2023年 +18.1%，2024年 +22.3%，2025年 +16.4%，2026年（截至10月） +15.4%。
稳健性：设计了15项测试以验证其稳健性
该策略通过了全部15项测试。测试在我的研究引擎中运行。
- 成本与时机： 费用翻倍（PF 1.50），额外滑点（PF 1.30），每次入场延迟一个K线（PF 1.61）。
- 是运气吗？ 在构建该策略所用的数据上，p值为0.0004；在它从未见过的数据上，p值为0.011。 该策略表现优于200种随机入场策略（利润因子1.75 vs 1.00）。在对385个候选策略进行Harvey-Liu修正后，其显著性依然成立（调整后p值0.014）。1,000次蒙特卡洛重采样均保持盈利。
- 过拟合： 留出样本的盈利因子为1.81，而样本内为1.72。5个前瞻期中有5个均实现盈利。回测过拟合概率为8.6%。前瞻性审核通过：无任何条件使用未来数据。
- 稳健性： 所有12个近似版本的收益因子均保持在1.10或更高，所有54种参数调整均保持盈利（收益因子中位数为1.45）。随机剔除20%的交易或剔除表现最佳的10笔交易后，仍能保持盈利。
策略详情
一个信号需要满足刚收盘K线上的全部三个条件：
1. 价格呈上行趋势。收盘价高于其34根K线平均价半个标准差以上。
2. 动能未过度扩张。以ATR为单位的MACD柱状图低于0.2。这仅排除强劲的上涨行情。
3. 成交量清淡。 tick 成交量低于该时段正常水平的60%（过去20天的平均值）。
这些条件源自我的自动化研究。我并不声称掌握其有效性的理论依据，因此将代码公开在此，供大家测试和验证。
交易管理： 在下一根K线开盘时买入，止损设在4 ATR，止盈设在3.5 ATR。所有仓位均在服务器时间17:00前平仓。 在回测中，63%的交易在17:00收盘时平仓，26%在达到目标价时平仓，11%在触发止损时平仓。
交易时段： 周一至周五。 交易信号生成时间为服务器时间11:00至14:59，因此入场时间落在11:15至15:00之间，即东京现货交易时段结束后。上述时间基于MetaTrader服务器的标准时区：冬季为GMT+2，夏季为GMT+3：
| 入场点 | 收盘价 | |
|---|---|---|
| 服务器 | 11:15 至 15:00 | 17:00 |
| 纽约 | 04:15 至 08:00 | 10:00 |
| 伦敦 | 09:15 至 13:00 | 15:00 |
| UTC | 08:15 至 12:00（夏令时），09:15 至 13:00（标准时） | 14:00（夏令时），15:00（冬令时） |
如果您的经纪商使用的是其他服务器时间，请根据时差调整时间。该EA在启动时会显示您服务器的GMT偏移量。
设置： 将其附加到您经纪商的日经225图表（JPN225、JP225、NIKKEI225等）的M15时间框架上。手数是主要设置。阈值和时间段是供您实验的输入参数。 源代码底部的“VALIDATION”部分仅用于MQL5的自动测试，不会对JPN225 M15图表上的交易产生任何影响。
优缺点
优点
- 代码简洁易读，仅包含三个基本条件
- 在所有测试的日历年中均实现盈利
- 通过了 15 次压力测试
- 每笔交易均设置止损，且在17:00前平仓（无隔夜持仓，无掉期费用）
- 免费提供，附完整源代码
缺点
- 仅做多，因此可能数月不进行交易
- 固定手数意味着随着指数上涨，美元风险会增加（2022年平均每笔交易波动约92美元，2026年约256美元）
- 成交量条件采用 tick 成交量，这取决于您经纪商的行情数据源
- 仅限一个市场和一个时间周期
我本人并不交易此策略。这是一份免费的研究资料，供您阅读、测试和进一步开发。如果您想了解我实际交易的策略，请查看我的个人资料。
本文仅供教育和研究之用。回测和压力测试结果并不保证未来的表现。请仅用您能承受损失的资金进行交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/78027
Session Sweep Boxes
绘制亚洲、伦敦和纽约交易时段的波动区间框，并标记流动性扫盘：即收盘价位于已结束交易时段高点或低点之外，但最终收盘价又回到了该区间内的K线。支持不重绘的箭头、扩展交易时段水平线、警报以及支持iCustom的缓冲区。
ORB Risk Managed - Opening Range Breakout with Account Protection
带内置账户保护功能的开盘区间突破EA模板。标记交易时段开盘后前N分钟的高点和低点，并在区间上方和下方设置OCO止损单。包含基于风险的仓位管理、每日亏损限额、最大回撤限额、ATR区间过滤器、交易方向过滤器，以及针对隔夜持仓的保护机制。 所有交易时段时间均为可配置参数。本模板仅供学习参考，并非保证盈利的交易系统。在实盘交易前请务必在模拟账户上进行测试。
Tick Integrity Auditor
审核“基于真实 tick 数据的每 tick 回测”所重放的 tick 历史数据。 针对每个交易品种，对过去 N 天内的数据进行五项检查：不可能报价和交叉报价、时间戳倒退或重复、单个报价点价格反转幅度达到该交易品种自身中位数点差的倍数、经纪商声明的报价时段内出现数据缺失，以及报价点与 M1 K 线不一致的分钟区间。 每项检测结果均以带毫秒级时间戳的CSV格式输出，且工具会打印其计算过程，以便对报告进行复核。仅限读取：无交易功能、无DLL、无网络连接。
离散
离散技术指标由价格和交易量的变化决定。