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87.8 Percent from 2021 to YTD at 8.5 Percent MaxDD. The Nikkei EA That Only Buys When Volume Is Quiet - Experte für den MetaTrader 5
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JPN225 Quiet Drift
Ein kostenloser, vollständig offener Nikkei-225-EA. Er kauft, wenn der Kurs nach oben tendiert, das Momentum nicht überzogen ist und das Volumen ungewöhnlich gering ist, und schließt dann alle Positionen bis 17:00 Uhr Serverzeit. Drei Bedingungen, nur Long-Positionen, jeweils nur ein Trade, ein Stop-Loss bei jedem Trade.
Backtest-Ergebnisse
– Nettogewinn: +8.782 $ (+87,8 %, 10k-Konto bei 15 Lots)
-Rendite pro Jahr: +18,5 % (einfach, nicht verzinst)
-Maximaler Drawdown: 8,5 %
-MAR-Verhältnis: 1,17
-Gewinnfaktor: 1,68
-Gewinnquote: 61,8 % (191 von 309)
-Trades: 309, alle Long-Positionen (ca. 65 pro Jahr)
-Durchschnittliche Haltedauer pro Trade: 3 Std. 48 Min.
-Recovery-Faktor: 5,55
Jedes Jahr war profitabel: 2022 +15,6 %, 2023 +18,1 %, 2024 +22,3 %, 2025 +16,4 %, 2026 (bis Oktober) +15,4 %.
Robustheit: 15 Tests, die darauf ausgelegt waren, das System zu knacken
Es hat alle 15 bestanden. Die Tests wurden in meiner Forschungs-Engine durchgeführt.
- Kosten und Timing: doppelte Gebühren (PF 1,50), zusätzlicher Slippage (PF 1,30), jeder Einstieg einen Balken zu spät (PF 1,61).
- Ist es Glück? p-Wert 0,0004 bei den Daten, mit denen es erstellt wurde, und 0,011 bei Daten, die es noch nie gesehen hat. Er schlägt 200 Strategien mit zufälligen Einstiegspunkten (PF 1,75 gegenüber 1,00). Er bleibt auch nach dem Harvey-Liu-Haircut für die 385 getesteten Kandidaten signifikant (bereinigter p-Wert 0,014). 1.000 Monte-Carlo-Wiederholungen bleiben profitabel.
- Überanpassung: Profitfaktor im Hold-out-Test 1,81 gegenüber 1,72 im In-Sample-Test. 5 von 5 Walk-Forward-Perioden waren profitabel. Wahrscheinlichkeit einer Überanpassung im Backtest 8,6 %. Die Look-Ahead-Prüfung wurde bestanden: Keine Bedingung verwendet zukünftige Daten.
- Robustheit: Alle 12 ähnlichen Varianten behalten einen PF von 1,10 oder besser bei, und alle 54 Parameteranpassungen bleiben profitabel (medianer PF 1,45). Selbst wenn man zufällig 20 % der Trades oder die 10 besten Trades weglässt, bleibt ein Gewinn bestehen.
Die Strategie im Detail
Ein Signal erfordert alle drei Bedingungen für den gerade geschlossenen Bar:
1. Der Kurs tendiert nach oben. Der Schlusskurs liegt mehr als eine halbe Standardabweichung über seinem 34-Balken-Durchschnitt.
2. Das Momentum ist nicht überzogen. Das MACD-Histogramm, in ATR-Einheiten, liegt unter 0,2. Dies schließt lediglich starke Aufwärtsbewegungen aus.
3. Das Volumen ist gering. Das Tick-Volumen liegt unter 60 % des für diese Tageszeit üblichen Wertes (Durchschnitt der letzten 20 Tage).
Diese Kriterien stammen aus meiner automatisierten Analyse. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, eine Theorie dafür zu liefern, warum sie funktionieren – daher stelle ich den Code hier zur Verfügung, damit ihr ihn testen und hinterfragen könnt.
Handelsmanagement: Es wird bei Eröffnung des nächsten Balkens gekauft, mit einem Stop bei 4 ATR und einem Ziel bei 3,5 ATR. Alle Positionen werden bis 17:00 Uhr Serverzeit geschlossen. Im Test endeten 63 % der Trades beim Schlusskurs um 17:00 Uhr, 26 % am Zielkurs und 11 % am Stop.
Handelszeiten: Montag bis Freitag. Signale werden von 11:00 bis 14:59 Uhr Serverzeit erfasst, sodass die Einstiegszeitpunkte zwischen 11:15 und 15:00 Uhr liegen, nachdem der Kassahandel in Tokio geschlossen hat. Die Zeiten basieren auf der üblichen MetaTrader-Serverzeit von GMT+2 im Winter und GMT+3 im Sommer:
| Einstiege | Schlusskurs | |
|---|---|---|
| Server | 11:15 bis 15:00 | 17:00 |
| New York | 04:15 bis 08:00 | 10:00 |
| London | 09:15 bis 13:00 | 15:00 |
| UTC | 08:15 bis 12:00 Uhr (Sommer), 09:15 bis 13:00 Uhr (Winter) | 14:00 Uhr (Sommer), 15:00 Uhr (Winter) |
Falls Ihr Broker eine andere Serverzeit verwendet, passen Sie die Zeiten entsprechend der Differenz an. Der EA zeigt beim Start den GMT-Offset Ihres Servers an.
Einrichtung: Fügen Sie ihn dem Nikkei-225-Chart Ihres Brokers (JPN225, JP225, NIKKEI225 usw.) auf M15 hinzu. Die Lotgröße ist die wichtigste Einstellung. Die Schwellenwerte und Zeiten sind Eingabeparameter, falls Sie experimentieren möchten. Der Abschnitt „VALIDATION“ am Ende des Quellcodes dient ausschließlich den automatischen Tests von MQL5 und hat keinen Einfluss auf den Handel mit JPN225 auf M15.
Vor- und Nachteile
Vorteile
- Drei einfache Bedingungen in gut lesbarem Code
- In jedem getesteten Kalenderjahr profitabel
- Hat 15 Stresstests bestanden
- Stop-Loss bei jedem Trade und Position glattgestellt bis 17:00 Uhr (keine Übernachtpositionen, kein Swap)
- Kostenlos, mit vollständigem Quellcode
Nachteile
- Nur Long-Positionen, daher können Monate ohne einen Trade vergehen
- Ein festes Lot bedeutet, dass das Dollar-Risiko mit steigendem Index zunimmt (der durchschnittliche Trade bewegte sich 2022 um etwa 92 $ und 2026 um etwa 256 $)
- Die Volumenbedingung basiert auf dem Tick-Volumen, das vom Feed Ihres Brokers abhängt
- Ein Markt und ein Zeitrahmen
Ich handele diese Strategie selbst nicht. Es handelt sich um kostenlose Forschungsergebnisse zum Lesen, Testen und Weiterentwickeln. Wenn Sie die Strategien sehen möchten, mit denen ich tatsächlich handle, schauen Sie sich mein Profil an.
Zur Weiterbildung und Forschung geteilt. Backtest- und Stresstest-Ergebnisse garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Handle nur mit Geld, dessen Verlust du dir leisten kannst.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/78027
Session Sweep Boxes
Zeichnet die Spanne der Handelssitzungen in Asien, London und New York ein und markiert Liquiditätssprünge: ein geschlossener Balken, dessen Ober- oder Unterkante über das Hoch bzw. Tief der abgeschlossenen Sitzung hinausragt und der wieder innerhalb dieser Spanne schließt. Nicht neu gezeichnete Pfeile, erweiterte Sitzungsniveaus, Warnmeldungen und iCustom-fähige Puffer.
ORB Risk Managed - Opening Range Breakout with Account Protection
EA-Vorlage „Opening Range Breakout“ mit integriertem Kontoschutz. Markiert das Hoch und Tief der ersten N Minuten nach Handelsbeginn und platziert OCO-Stop-Orders oberhalb und unterhalb der Spanne. Enthält risikobasierte Positionsgrößenbestimmung, tägliches Verlustlimit, maximales Drawdown-Limit, ATR-Spannenfilter, Filter für die Handelsrichtung sowie Schutz vor über Nacht gehaltenen Positionen. Alle Sitzungszeiten sind konfigurierbare Eingabewerte. Diese Vorlage dient zu Schulungszwecken und ist kein System mit Gewinngarantie. Vor dem Einsatz im Live-Handel unbedingt auf einem Demokonto testen.
Tick Integrity Auditor
Überprüft den Tick-Verlauf, den Backtests mit der Einstellung „Jeder Tick basiert auf echten Ticks“ wiedergeben. Fünf Prüfungen pro Wertpapier über die letzten N Tage: unmögliche und sich überschneidende Kurse, Zeitstempel, die rückwärts laufen oder sich wiederholen, Kursumkehrungen um einen Tick, deren Größe ein Vielfaches des eigenen Median-Spreads des Wertpapiers beträgt, Lücken innerhalb der vom Broker angegebenen Kursnotierungszeiten sowie Minuten, in denen die Ticks und die M1-Balken nicht übereinstimmen. Jeder Befund wird mit seinem Zeitstempel in Millisekunden in eine CSV-Datei exportiert, und das Tool gibt seine eigenen Berechnungen aus, sodass der Bericht nachgerechnet werden kann. Nur Lesezugriff: keine Handelsfunktion, keine DLL, kein Netzwerk.
Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.