MetaTrader 5
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87.8 Percent from 2021 to YTD at 8.5 Percent MaxDD. The Nikkei EA That Only Buys When Volume Is Quiet - expert para MetaTrader 5
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JPN225 Quiet Drift
Um EA gratuito e totalmente aberto para o Nikkei 225. Ele compra quando o preço está em alta, o momentum não está exagerado e o volume está excepcionalmente baixo, e então fecha todas as posições até às 17h, horário do servidor. Três condições: apenas posições compradas, uma operação por vez e um stop loss em cada operação.
Resultados do backtest
-Lucro líquido: +$8.782 (+87,8%, conta de 10 mil com 15 lots)
-Retorno anual: +18,5% (simples, não composto)
-Drawdown máximo: 8,5%
- Índice MAR: 1,17
-Fator de lucro: 1,68
-Taxa de acertos: 61,8% (191 de 309)
-Operações: 309, todas de compra (cerca de 65 por ano)
-Tempo médio por operação: 3 h 48 min
-Fator de recuperação: 5,55
Todos os anos foram lucrativos: 2022 +15,6%, 2023 +18,1%, 2024 +22,3%, 2025 +16,4%, 2026 (até outubro) +15,4%.
Robustez: 15 testes criados para testar seus limites
Ele passou em todos os 15. Os testes foram executados no meu mecanismo de pesquisa.
- Custos e tempo: taxas duplicadas (PF 1,50), slippage extra (PF 1,30), cada entrada com um bar de atraso (PF 1,61).
- Será sorte? Valor p de 0,0004 nos dados usados para criá-la e 0,011 em dados que ela nunca viu. Ele supera 200 estratégias de entrada aleatória (PF 1,75 contra 1,00). Permanece significativo após o ajuste de Harvey-Liu para os 385 candidatos testados (p ajustado 0,014). 1.000 reamostragens de Monte Carlo continuam lucrativas.
- Sobreajuste: fator de lucro no conjunto de teste 1,81 contra 1,72 no conjunto de treinamento. 5 dos 5 períodos de walk-forward foram lucrativos. Probabilidade de sobreajuste no backtest: 8,6%. A auditoria de antecipação foi aprovada: nenhuma condição utiliza dados futuros.
- Fragilidade: todas as 12 versões próximas mantêm o PF em 1,10 ou melhor, e todos os 54 ajustes de configuração permanecem lucrativos (PF mediano de 1,45). Mesmo descartando 20% das operações aleatoriamente, ou as 10 melhores operações, ainda há lucro.
A estratégia em mais detalhes
Um sinal precisa atender a todas as três condições na barra que acabou de fechar:
1. O preço está em alta. O fechamento está mais de meio desvio-padrão acima de sua média de 34 barras.
2. O momentum não está exagerado. O histograma do MACD, em unidades de ATR, está abaixo de 0,2. Isso apenas descarta fortes alta repentinas.
3. O volume está baixo. O volume de ticks está abaixo de 60% do normal para aquele horário do dia (média dos últimos 20 dias).
Esses dados vieram da minha pesquisa automatizada. Não pretendo apresentar uma teoria sobre por que eles funcionam; portanto, o código está aqui para você testar e avaliar.
Gerenciamento da operação: a compra é feita na abertura da próxima barra, com um stop em 4 ATR e uma meta em 3,5 ATR. Todas as posições são fechadas até às 17h, horário do servidor. No teste, 63% das operações foram encerradas no fechamento das 17h, 26% na meta e 11% no stop.
Quando opera: de segunda a sexta-feira. Os sinais são captados das 11h às 14h59, horário do servidor, de modo que as entradas ocorrem entre 11h15 e 15h, após o fechamento do pregão à vista de Tóquio. Os horários consideram o horário padrão do servidor MetaTrader: GMT+2 no inverno e GMT+3 no verão:
| Entradas | Fechamento | |
|---|---|---|
| Servidor | 11h15 às 15h00 | 17h |
| Nova York | das 04h15 às 08h00 | 10h |
| Londres | das 09h15 às 13h00 | 15h |
| UTC | das 08h15 às 12h00 (verão), das 09h15 às 13h00 (inverno) | 14h (verão), 15h (inverno) |
Se sua corretora usar um horário de servidor diferente, ajuste os horários de acordo com a diferença. O EA exibe o deslocamento GMT do seu servidor ao iniciar.
Configuração: anexe-o ao gráfico Nikkei 225 da sua corretora (JPN225, JP225, NIKKEI225 e assim por diante) no M15. O tamanho do lote é a configuração principal. Os limites e horários são parâmetros de entrada caso você queira fazer testes. A seção VALIDATION na parte inferior do código-fonte existe apenas para os testes automáticos do MQL5 e não afeta nenhuma operação no JPN225 M15.
Prós e contras
Prós
- Três condições simples em código de fácil compreensão
- Lucrativo em todos os anos civis testados
- Aprovado em 15 testes de estresse
- Stop loss em todas as operações e posição zerada até às 17h (sem posições mantidas durante a noite, sem swap)
- Gratuito, com o código-fonte completo
Contras
- Apenas posições compradas, portanto, pode ficar meses sem realizar nenhuma operação
- Um lote fixo significa que o risco em dólares aumenta à medida que o índice sobe (a operação média movimentou cerca de US$ 92 em 2022 e cerca de US$ 256 em 2026)
- A condição de volume utiliza o volume por tick, que depende do feed da sua corretora
- Um único mercado e um único período de tempo
Eu mesmo não negocio com essa estratégia. Trata-se de uma pesquisa gratuita para leitura, teste e desenvolvimento. Se você quiser ver as estratégias com as quais eu realmente negocio, confira meu perfil.
Compartilhado para fins educacionais e de pesquisa. Os resultados de backtest e de teste de estresse não garantem desempenho futuro. Negocie apenas com dinheiro que você possa perder.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/78027
Session Sweep Boxes
Traça caixas de variação das sessões da Ásia, Londres e Nova York e marca os “sweeps” de liquidez: uma barra fechada cuja sombra se estende além da máxima ou mínima de uma sessão concluída e volta a fechar dentro desse intervalo. Setas que não se reajustam, níveis de sessão estendidos, alertas e buffers compatíveis com iCustom.
ORB Risk Managed - Opening Range Breakout with Account Protection
Modelo de EA (Expert Advisor) para rompimento da faixa de abertura com proteção de conta integrada. Marca a máxima e a mínima dos primeiros N minutos após a abertura do pregão e coloca ordens de stop OCO acima e abaixo da faixa. Inclui dimensionamento de posição com base no risco, limite diário de perda, limite máximo de drawdown, filtro de faixa ATR, filtro de direção da operação e proteção contra posições mantidas durante a noite. Todos os horários das sessões são parâmetros configuráveis. Modelo educacional, não é um sistema com lucro garantido. Teste em conta demo antes de qualquer uso em ambiente real.
Tick Integrity Auditor
Verifica o histórico de ticks que os backtests do tipo “Todos os ticks baseados em ticks reais” reproduzem. Cinco verificações por símbolo nos últimos N dias: cotações impossíveis e cruzadas, carimbos de data/hora que retrocedem ou se repetem, reversões de preço de um tick com magnitude em múltiplos do spread mediano do próprio símbolo, silêncios dentro das sessões de cotação declaradas pela corretora e minutos em que os ticks e as barras M1 apresentam discrepâncias. Cada resultado é exportado para um arquivo CSV com seu carimbo de data/hora em milissegundos, e a ferramenta exibe seus próprios cálculos para que o relatório possa ser verificado. Somente leitura: sem função de negociação, sem DLL, sem rede.
Accelerator Oscillator (AC)
O Indicador Acceleration/Deceleration (Aceleração/Desaceleração ou AC) mede a aceleração e a desaceleração da força motriz atual do mercado.