Gold Breakout EA for XAUUSD H4 +90 Percent in a 2020 to 2026 Backtest - Asesor Experto para MetaTrader 5

EA «Gold Breakout» para XAUUSD en H4: +90 % en una prueba retrospectiva de 2020-2026

Un EA de ruptura al estilo «Turtle» para el oro. Compra cuando una barra H4 cierra por encima del máximo de las últimas 20 barras en una tendencia alcista, con un stop de 2 ATR y un objetivo de 2R. Backtest realizado en el XAUUSD desde enero de 2020 hasta septiembre de 2026: +9.029,72 con un capital inicial de 10.000 y un riesgo del 1 %, factor de beneficio de 1,77, drawdown máximo del 11,38 % y 6 de 7 años rentables.

De dónde proviene

Este EA es la versión de trading de mi indicador «Breakout Exit Lab». Dicho indicador analiza cada ruptura de la banda de Donchian y la evalúa según tres estrategias de salida simultáneas: un trail de ATR, el canal de salida «Turtle» y un objetivo fijo de 2R. En el oro, dejó una cosa clara. Las rupturas ofrecían una ventaja, pero la salida que mejor funcionaba variaba de un año a otro.

Sin embargo, una ficha de resultados de un indicador no es una cuenta real. Cuenta las operaciones que se solapan, ignora el swap y no ajusta el tamaño de las posiciones. Así que programé el EA y lo probé tal y como funcionaría en la realidad: una posición cada vez, lotes calculados a partir del stop, swap incluido y retrasos aleatorios en la ejecución.

Cómo opera

1. En cada nueva barra H4, comprueba la barra que acaba de cerrarse. Si esa barra ha cerrado por encima del máximo más alto de las 20 barras anteriores, y la barra anterior no lo hizo, se trata de una ruptura.
2. La ruptura solo cuenta cuando el cierre está por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200. Las rupturas de venta están desactivadas por defecto (la razón se explica más adelante).
3. Compra al precio de mercado. La orden se envía sin SL ni TP, y los stops se fijan al precio real de ejecución inmediatamente después. El stop se sitúa a 2 x ATR(20) por debajo del precio de ejecución, y el objetivo, a 2R por encima de este.
4. Si no es posible fijar los stops, la posición se cierra inmediatamente, por lo que nunca se mantiene abierta sin un stop.
5. Una posición a la vez. Sin grid, sin martingala, sin promediar a la baja.

El tamaño de los lotes se calcula con OrderCalcProfit() a partir de la distancia del stop. Lo aprendí por las malas con otro EA de oro: en MetaQuotes-Demo, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE para el XAUUSD es 0,10, mientras que el valor real de un punto es 1,00, y un EA que confía en ese valor arriesga diez veces más de lo que se ha solicitado. El EA también omite una ruptura cuando el spread es superior al 10 % del stop, y no entra en los últimos 15 minutos antes del cierre de la sesión de negociación.

Configuración de la prueba

Resultados

Por año natural, como porcentaje del saldo al inicio de cada año:

La suma de los años equivale exactamente al beneficio neto del simulador. También he ejecutado el año 2026 por separado con datos reales (calidad del historial del 99 %): 15 operaciones, +579,70, factor de beneficio de 2,02 y caída máxima del 2,89 %.

Fig. 1. Saldo, XAUUSD H4, de 2020 a septiembre de 2026, parámetros predeterminados

Fig. 2. Rentabilidad por año natural de la misma simulación

Lee esto antes de emocionarte

La mayor parte de las ganancias se obtuvieron en 2024 y 2025, cuando el oro subió con fuerza. De 2020 a 2023, el EA obtuvo entre un -2,9 % y un +5,1 % anual. En otras palabras, funciona bien cuando el oro tiene una tendencia clara y se estanca cuando no la tiene.

Acerca de la configuración predeterminada de «solo compras». Con las ventas activadas, la misma simulación generó +5.231,80 (310 operaciones, factor de beneficio de 1,28, caída máxima del 14,31 %). Dentro de esa racha, las 194 compras generaron +7.312,19 y las 116 ventas supusieron una pérdida de -2.080,39. El oro pasó la mayor parte de estos seis años al alza, por lo que vender en las rupturas de resistencia supuso pérdidas. La configuración «solo compras» es una apuesta por que la tendencia a largo plazo del oro se mantenga al alza. El filtro de la media móvil exponencial (EMA) de 200 suaviza esa apuesta: cuando el oro cotiza por debajo de su EMA de 200, el EA simplemente deja de comprar en lugar de luchar contra la caída. Si crees que el oro está entrando en una tendencia bajista definitiva, activa la opción «InpAllowShort» y ten en cuenta que las cifras anteriores serán diferentes.

En esta prueba se produjeron nueve pérdidas consecutivas a mediados de 2021, que supusieron un coste de 889,86, aproximadamente el 8,2 % del saldo en ese momento. Una tasa de aciertos cercana al 47 % con un objetivo de 2R implica que es normal que haya largos periodos de estabilidad. La parte de la figura 1 correspondiente al periodo de 2020 a 2023 muestra cómo se percibe esto.

Aspectos que he probado y que no son los predeterminados

Las tres estrategias de salida se probaron año por año con operaciones de compra y venta y sin filtro de tendencia, comenzando cada año con 10 000. Total a lo largo de los siete años:

El objetivo fijo dio resultado, y al añadirle el filtro de la media móvil exponencial (EMA) de 200, el total ascendió a +4 777, al tiempo que se redujo la peor caída anual del 13,98 % al 10,21 %. Ese mismo filtro empeoró la salida B, por lo que las salidas A y B siguen estando disponibles como opciones, pero no son las predeterminadas.

También he probado los valores por defecto en el EURUSD H1, el par que utiliza MQL5 para su comprobación automática: funciona sin errores (164 operaciones, factor de beneficio de 1,03, de enero de 2025 a septiembre de 2026). No está diseñado para el mercado de divisas, y yo no opero con él en ese mercado.

Parámetros

Antes de ejecutarlo

Adjúntalo a un gráfico H4 de XAUUSD. Prueba el sistema en una cuenta demo durante un tiempo antes de utilizar dinero real y comprueba primero el spread, el swap y la comisión de tu bróker. MetaQuotes-Demo no cobra comisión, por lo que un bróker que sí lo haga se quedará con una parte de la media de 45,60 por operación. Las brechas del fin de semana pueden hacer que un stop se active lejos de donde se había establecido. Eso no provocó una gran pérdida en esta prueba: la mayor pérdida, de -174,89 en febrero de 2026, fue un stop normal que supuso alrededor del 0,9 % del saldo, que para entonces había crecido hasta 18 922. Todo lo anterior son datos de un único bróker durante un periodo determinado, en su mayor parte caracterizado por un mercado alcista del oro.

Ali Rajput