Gold Breakout EA for XAUUSD H4 +90 Percent in a 2020 to 2026 Backtest - expert pour MetaTrader 5

EA « Gold Breakout » pour la paire XAUUSD sur la période H4 : +90 % lors d'un backtest 2020-2026

Un EA de cassure de type « Turtle » pour l'or. Il achète lorsqu'une barre H4 clôture au-dessus du plus haut sur 20 barres dans une tendance haussière, avec un stop de 2 ATR et un objectif de 2R. Backtesté sur la paire XAUUSD de janvier 2020 à septembre 2026 : +9 029,72 sur un capital de 10 000 avec un risque de 1 %, facteur de profit de 1,77, drawdown maximal de 11,38 %, 6 années rentables sur 7.

Origine

Cet EA est la version de trading de mon indicateur « Breakout Exit Lab ». Cet indicateur identifie chaque cassure de la bande de Donchian et l'évalue selon trois stratégies de sortie simultanées : un stop glissant ATR, le canal de sortie « Turtle » et un objectif fixe de 2R. Sur l'or, il a mis en évidence une chose. Les cassures présentaient un avantage, mais la stratégie de sortie la plus performante variait d’une année à l’autre.

Cependant, une fiche de performance d’indicateur ne correspond pas à un compte réel. Elle comptabilise les transactions qui se chevauchent, ne tient pas compte des swaps et ne détermine pas la taille des positions. J’ai donc développé cet EA et l’ai testé dans les conditions réelles d’exécution : une position à la fois, taille des lots déterminée par le stop, swaps inclus, délai d’exécution aléatoire.

Comment il négocie

1. À chaque nouvelle barre H4, il vérifie la barre qui vient de se clôturer. Si cette barre a clôturé au-dessus du plus haut des 20 barres précédentes, et que la barre d’avant ne l’avait pas fait, il s’agit d’une cassure.
2. La cassure n’est prise en compte que si le cours de clôture est supérieur à la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200. Les cassures à la vente sont désactivées par défaut (la raison est expliquée plus bas).
3. Il achète au cours du marché. L’ordre est envoyé sans SL ni TP, et les stops sont fixés au prix d’exécution réel immédiatement après. Le stop est placé à 2 x ATR(20) en dessous du prix d’exécution, et l’objectif est fixé à 2R au-dessus de celui-ci.
4. Si les stops ne peuvent pas être fixés, la position est immédiatement clôturée ; le système ne fonctionne donc jamais sans stop.
5. Une seule position à la fois. Pas de stratégie « grid », pas de martingale, pas de « averaging down ».

La taille des lots est calculée à l’aide de la fonction OrderCalcProfit() à partir de la distance du stop. J’ai appris cela à mes dépens avec un autre EA sur l’or : sur MetaQuotes-Demo, la valeur SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE pour la paire XAUUSD est de 0,10 alors que la valeur réelle d’un point est de 1,00, et un EA qui se fie à cette valeur risque dix fois le montant que vous avez demandé. L'EA ignore également les cassures lorsque le spread dépasse 10 % du stop, et il n'ouvre pas de position dans les 15 dernières minutes avant la clôture de la séance de trading.

Paramètres de test

Résultats

Par année civile, en pourcentage du solde au début de chaque année :

Le total des années correspond exactement au bénéfice net du testeur. J'ai également testé l'année 2026 séparément avec des ticks réels (qualité des données historiques de 99 %) : 15 transactions, +579,70, facteur de profit de 2,02, drawdown maximal de 2,89 %.

Fig. 1. Solde, XAUUSD H4, de 2020 à septembre 2026, paramètres par défaut

Fig. 2. Rendement par année civile issu de la même simulation

À lire avant de vous enthousiasmer

La majeure partie des gains a été réalisée en 2024 et 2025, lorsque l’or a fortement progressé. De 2020 à 2023, l’EA a généré des rendements compris entre -2,9 % et +5,1 % par an. En d’autres termes, il se comporte bien lorsque l’or suit une tendance et stagne lorsqu’il n’en a pas.

À propos du paramètre par défaut « achats uniquement ». Avec les ventes activées, la même simulation a généré +5 231,80 (310 transactions, facteur de profit de 1,28, drawdown de 14,31 %). Au cours de cette période, les 194 achats ont généré un bénéfice de +7 312,19 et les 116 ventes ont entraîné une perte de -2 080,39. L’or a passé la majeure partie de ces six années à monter, de sorte que vendre lors des cassures à la hausse a coûté de l’argent. Le mode « achats uniquement » repose sur le pari que la tendance à long terme de l’or restera haussière. Le filtre de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 adoucit ce pari : lorsque l’or s’échange en dessous de son EMA à 200, l’EA cesse simplement d’acheter au lieu de lutter contre la baisse. Si vous pensez que l’or entame définitivement une tendance baissière, activez l’option InpAllowShort et attendez-vous à ce que les chiffres ci-dessus soient différents.

Neuf pertes consécutives se sont produites lors de ce test, mi-2021, et ont coûté 889,86, soit environ 8,2 % du solde à ce moment-là. Avec un taux de réussite proche de 47 % et un objectif de 2R, il est normal de connaître de longues périodes de stagnation. La partie de la figure 1 couvrant la période 2020-2023 illustre bien ce phénomène.

Éléments que j’ai testés et qui ne font pas partie des paramètres par défaut

Les trois stratégies de sortie ont été testées année par année avec des achats et des ventes, sans filtre de tendance, en partant chaque année d’un capital de 10 000. Total sur les sept années :

L’objectif fixe s’est avéré gagnant, et l’ajout du filtre EMA 200 a porté le total à +4 777 tout en réduisant le drawdown annuel le plus important de 13,98 % à 10,21 %. Ce même filtre a aggravé la sortie B ; les sorties A et B restent donc disponibles en tant que paramètres, mais ne sont pas sélectionnées par défaut.

J’ai également testé les paramètres par défaut sur l’EURUSD H1, la paire utilisée par MQL5 pour son contrôle automatique : le système fonctionne sans erreur (164 transactions, facteur de profit de 1,03, de janvier 2025 à septembre 2026). Il n’est pas conçu pour le Forex, et je ne l’utilise pas sur ce marché.

Paramètres d'entrée

Avant de l'exécuter

Associez-le à un graphique XAUUSD en H4. Testez-le sur un compte démo pendant un certain temps avant d’utiliser de l’argent réel, et vérifiez d’abord le spread, le swap et les commissions de votre courtier. MetaQuotes-Demo ne prélève aucune commission ; par conséquent, un courtier qui en prélève prendra une part de la moyenne de 45,60 par transaction. Les écarts de fin de semaine peuvent faire déclencher un stop loin de l’endroit où il a été placé. Cela n’a pas entraîné de perte importante lors de ce test : la perte la plus importante, -174,89 en février 2026, correspondait à un stop ordinaire représentant environ 0,9 % du solde, qui avait alors atteint 18 922. Toutes les données ci-dessus proviennent d’un seul courtier sur une période donnée, dont la majeure partie correspondait à un marché haussier de l’or.

Ali Rajput