Gold Breakout EA for XAUUSD H4 +90 Percent in a 2020 to 2026 Backtest - MetaTrader 5용 expert

XAUUSD H4용 골드 브레이크아웃 EA: 2020-2026년 백테스트에서 +90%

금(Gold)을 위한 터틀(Turtle) 스타일의 브레이크아웃 EA입니다. 상승 추세에서 H4 봉이 20봉 고점 이상으로 마감될 때 매수하며, 2 ATR 스톱과 2R 목표가를 설정합니다. 2020년 1월부터 2026년 9월까지 XAUUSD를 대상으로 백테스트 결과: 1% 리스크로 10,000 투자 시 +9,029.72 수익, 수익 계수 1.77, 최대 손실률 11.38%, 7년 중 6년 흑자.

개발 배경

이 EA는 제가 개발한 ‘Breakout Exit Lab’ 지표의 트레이딩 버전입니다. 해당 지표는 모든 돈치안(Donchian) 돌파를 포착하여, ATR 트레일, 터틀(Turtle) 익스이트 채널, 고정 2R 목표가라는 세 가지 익스이트 방식에 따라 동시에 점수를 매깁니다. 금 시장에서 이 지표는 한 가지 사실을 분명히 보여주었습니다. 브레이크아웃 자체는 우위를 보였지만, 어떤 청산 방식이 가장 효과적인지는 해마다 달라졌습니다.

하지만 지표 스코어카드는 실제 계좌와 다릅니다. 중복된 거래를 집계하고, 스왑을 무시하며, 포지션 규모를 고려하지 않기 때문입니다. 그래서 저는 EA를 작성하고 실제 운영 방식대로 테스트했습니다: 한 번에 하나의 포지션만 진입, 스탑을 기준으로 한 로트 크기, 스왑 포함, 무작위 실행 지연 등을 반영했습니다.

거래 방식

1. 새로운 H4 바가 형성될 때마다 방금 마감된 바를 확인합니다. 해당 바가 이전 20개 바 중 가장 높은 고점보다 높게 마감되었고, 그 이전 바는 그렇지 않았다면, 이는 브레이크아웃으로 간주됩니다.
2. 이 브레이크아웃은 종가가 200 EMA를 상회할 때만 유효합니다. 매도 브레이크아웃은 기본적으로 비활성화되어 있습니다(그 이유는 아래에서 설명합니다).
3. 매수는 시장가로 이루어집니다. 주문은 손절(SL) 및 익절(TP) 없이 전송되며, 주문이 체결된 직후 실제 체결가에 손절 주문이 설정됩니다. 손절가는 체결가보다 2 x ATR(20) 아래에, 익절가는 체결가보다 2R 위에 설정됩니다.
4. 스탑을 설정할 수 없는 경우 포지션은 즉시 청산되므로, 스탑 없이 포지션이 유지되는 일은 절대 없습니다.
5. 한 번에 하나의 포지션만 유지합니다. 그리드, 마틴게일, 평균 매수 전략은 사용하지 않습니다.

로트 크기는 스탑 거리에서 OrderCalcProfit()을 사용하여 산정됩니다. 저는 다른 금 EA를 통해 이 사실을 뼈저리게 깨달았습니다. MetaQuotes-Demo 환경에서 XAUUSD의 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE는 0.10이지만, 실제 1포인트의 가치는 1.00입니다. 이 값을 그대로 신뢰하는 EA는 사용자가 지정한 금액의 10배에 달하는 위험을 감수하게 됩니다. 또한 이 EA는 스프레드가 스탑의 10%를 초과할 경우 브레이크아웃을 건너뛰며, 거래 세션이 종료되기 전 마지막 15분 동안에는 진입하지 않습니다.

테스트 설정

결과

연도별, 각 연도 초 잔액 대비 비중:

이 연도들의 합계는 테스터의 순이익과 정확히 일치합니다. 또한 2026년 데이터를 단독으로 실제 티크 데이터(역사 데이터 품질 99%)를 사용하여 시뮬레이션해 보았습니다: 15회 거래, +579.70, 수익 계수 2.02, 최대 손실률 2.89%.

그림 1. 잔고, XAUUSD H4, 2020년부터 2026년 9월까지, 기본 입력값

그림 2. 동일한 시뮬레이션 결과의 연도별 수익률

기대감을 갖기 전에 이 내용을 읽어보세요

수익의 대부분은 금 가격이 급등했던 2024년과 2025년에 발생했습니다. 2020년부터 2023년까지 이 EA는 연간 -2.9%에서 +5.1% 사이의 수익률을 기록했습니다. 즉, 금 가격이 추세장을 보일 때는 좋은 성과를 내지만, 그렇지 않을 때는 제자리걸음을 하는 편입니다.

매수 전용 기본 설정에 대해 설명드리겠습니다. 매도 기능을 활성화했을 때, 동일한 시뮬레이션에서 +5,231.80을 기록했습니다(310회 거래, 수익 계수 1.28, 최대 손실률 14.31%). 이 기간 동안 194건의 매수 거래로 +7,312.19를 기록한 반면, 116건의 매도 거래에서는 -2,080.39의 손실을 입었습니다. 지난 6년 동안 금 가격은 대부분 상승세를 보였기 때문에, 상승 돌파 시 매도하는 전략은 손실을 초래했습니다. ‘매수 전용’ 전략은 금의 장기적인 상승 추세가 지속될 것이라는 베팅입니다. 200 EMA 필터는 이러한 베팅을 완화해 줍니다. 금 가격이 200 EMA 아래에서 거래될 때, EA는 하락세에 맞서 싸우기보다는 단순히 매수를 중단합니다. 금 가격이 영구적으로 하락세로 전환될 것이라고 생각한다면, InpAllowShort를 켜고, 위의 수치가 달라질 것을 예상하십시오.

2021년 중반 이 테스트에서 9연속 손실이 발생했으며, 이로 인해 889.86의 손실이 발생했는데, 이는 당시 잔고의 약 8.2%에 해당합니다. 2R 목표치를 적용한 47%에 가까운 승률에서는 장기간의 횡보 구간이 흔히 발생합니다. 그림 1의 2020년부터 2023년까지의 구간이 그러한 상황을 잘 보여줍니다.

기본 설정과 다르게 테스트한 사항들

세 가지 청산 전략 모두 추세 필터 없이 매수 및 매도 거래를 통해 연도별로 테스트되었으며, 매년 10,000을 시작점으로 삼았습니다. 7년간의 총 실적:

고정 목표치가 적중했으며, 여기에 200 EMA 필터를 적용함으로써 총 수익은 +4,777으로 증가했고, 최악의 연간 드로다운은 13.98%에서 10.21%로 감소했습니다. 동일한 필터 적용으로 인해 종료점 B의 성과가 악화되었으므로, 종료점 A와 B는 입력 옵션으로 유지되지만 기본값으로는 설정되지 않습니다.

또한 MQL5가 자동 검사에 사용하는 통화쌍인 EURUSD H1에 기본 설정을 적용해 보았는데, 오류 없이 실행되었습니다(164회 거래, 수익 계수 1.03, 2025년 1월~2026년 9월). 이 전략은 외환 거래를 위해 설계된 것이 아니며, 저는 해당 시장에서 이 전략으로 거래하지 않습니다.

입력값

실행하기 전에

XAUUSD H4 차트에 적용하세요. 실제 자금을 사용하기 전에 데모 계좌에서 한동안 테스트해 보고, 먼저 브로커의 스프레드, 스왑 및 수수료를 확인하세요. MetaQuotes-Demo는 수수료를 부과하지 않으므로, 수수료를 부과하는 브로커의 경우 거래당 평균 45.60에서 일정 부분을 차감하게 됩니다. 주말 갭으로 인해 스탑이 설정된 위치에서 멀리 떨어진 곳에서 체결될 수 있습니다. 이번 테스트에서는 이로 인해 큰 손실이 발생하지는 않았습니다. 가장 큰 손실인 2026년 2월의 -174.89는 잔고의 약 0.9%에 해당하는 일반적인 스탑 손실이었으며, 당시 잔고는 18,922까지 증가해 있었습니다. 위의 모든 내용은 한 중개사의 특정 기간 동안의 데이터이며, 그 기간 대부분은 금 강세장이었습니다.

알리 라즈푸트