Gold Breakout EA for XAUUSD H4 +90 Percent in a 2020 to 2026 Backtest - sistema esperto per MetaTrader 5

EA "Gold Breakout" per XAUUSD H4: +90% in un backtest 2020-2026

Un EA di breakout in stile Turtle per l'oro. Effettua acquisti quando una candela H4 chiude al di sopra del massimo delle ultime 20 candele in un trend rialzista, con uno stop di 2 ATR e un obiettivo di 2R. Backtestato su XAUUSD da gennaio 2020 a settembre 2026: +9.029,72 su un capitale iniziale di 10.000 con un rischio dell’1%, fattore di profitto 1,77, drawdown massimo dell’11,38%, 6 anni su 7 in profitto.

Da dove nasce

Questo EA è la versione di trading del mio indicatore Breakout Exit Lab. Tale indicatore rileva ogni breakout di Donchian e lo valuta in base a tre strategie di uscita contemporanee: un trail ATR, il canale di uscita Turtle e un obiettivo fisso di 2R. Sul mercato dell’oro ha messo in evidenza un aspetto chiaro. I breakout presentavano un vantaggio, ma l’uscita più efficace variava di anno in anno.

Una scheda di valutazione dell’indicatore, però, non è un conto reale. Conta le operazioni sovrapposte, ignora lo swap e non dimensiona le posizioni. Così ho scritto l’EA e l’ho testato nel modo in cui funzionerebbe realmente: una posizione alla volta, lotti dimensionati in base allo stop, swap incluso, ritardo di esecuzione casuale.

Come opera

1. Su ogni nuova barra H4 controlla la barra appena chiusa. Se quella barra si è chiusa al di sopra del massimo più alto delle 20 barre precedenti, e la barra precedente non lo ha fatto, si tratta di un breakout.
2. Il breakout conta solo quando la chiusura è al di sopra della media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA 200). I breakout di vendita sono disattivati per impostazione predefinita (il motivo è spiegato più avanti).
3. Acquista al prezzo di mercato. L’ordine viene inviato senza SL e TP, e gli stop vengono fissati al prezzo di esecuzione effettivo subito dopo. Lo stop è pari a 2 x ATR(20) al di sotto del prezzo di esecuzione, mentre il target è pari a 2R al di sopra di esso.
4. Se non è possibile applicare gli stop, la posizione viene chiusa immediatamente, quindi non rimane mai aperta senza uno stop.
5. Una sola posizione alla volta. Nessun grid, nessuna martingala, nessun averaging down.

Le dimensioni dei lotti vengono calcolate con OrderCalcProfit() in base alla distanza dallo stop. L’ho imparato a mie spese con un altro EA sull’oro: su MetaQuotes-Demo, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE per XAUUSD è 0,10 mentre il valore reale di un punto è 1,00, e un EA che si affida a questo valore rischia dieci volte l’importo richiesto. L’EA inoltre ignora un breakout quando lo spread supera il 10% dello stop e non entra negli ultimi 15 minuti prima della chiusura della sessione di trading.

Impostazioni di test

Risultati

Per anno solare, in percentuale del saldo all’inizio di ciascun anno:

La somma degli anni corrisponde esattamente all'utile netto del tester. Ho anche eseguito una simulazione separata per il 2026 con dati storici reali (qualità dei dati del 99%): 15 operazioni, +579,70, fattore di profitto 2,02, drawdown massimo 2,89%.

Fig. 1. Saldo, XAUUSD H4, dal 2020 a settembre 2026, parametri predefiniti

Fig. 2. Rendimento per anno solare dalla stessa simulazione

Leggi qui prima di entusiasmarti

La maggior parte dei guadagni è stata generata nel 2024 e nel 2025, quando l’oro ha registrato un forte rialzo. Dal 2020 al 2023 l’EA ha ottenuto rendimenti compresi tra -2,9% e +5,1% all’anno. In altre parole, ottiene buoni risultati quando l’oro è in trend e resta stabile quando non lo è.

A proposito dell’impostazione predefinita “solo acquisti”. Con le vendite attivate, la stessa simulazione ha generato +5.231,80 (310 operazioni, profit factor 1,28, drawdown 14,31%). All’interno di quel periodo, le 194 operazioni di acquisto hanno generato un profitto di +7.312,19, mentre le 116 operazioni di vendita hanno comportato una perdita di -2.080,39. L’oro ha trascorso la maggior parte di questi sei anni in rialzo, quindi vendere sui breakout è costato denaro. L’impostazione “solo acquisti” è una scommessa sul fatto che il trend a lungo termine dell’oro rimanga al rialzo. Il filtro della media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA) attenua tale scommessa: quando l’oro viene scambiato al di sotto della sua EMA a 200 periodi, l’EA smette semplicemente di acquistare invece di opporsi al ribasso. Se ritenete che l’oro stia virando definitivamente al ribasso, attivate l’opzione InpAllowShort e aspettatevi che i numeri sopra riportati risultino diversi.

In questo test, a metà del 2021, si sono verificate nove perdite consecutive, che sono costate 889,86, pari a circa l’8,2% del saldo in quel momento. Un tasso di successo vicino al 47% con un obiettivo di 2R implica che lunghi periodi di stallo siano normali. La parte relativa al periodo dal 2020 al 2023 della Fig. 1 mostra come si presenta questa situazione.

Elementi che ho testato e che non fanno parte delle impostazioni predefinite

Tutte e tre le strategie di uscita sono state testate anno per anno con operazioni di acquisto e vendita e senza filtro di tendenza, partendo ogni anno da 10.000. Totale nei sette anni:

L'obiettivo fisso ha dato risultati positivi e, aggiungendo il filtro EMA a 200, il totale è salito a +4.777, riducendo al contempo il drawdown annuale peggiore dal 13,98% al 10,21%. Lo stesso filtro ha peggiorato l’uscita B, pertanto le uscite A e B rimangono disponibili come input ma non sono quelle predefinite.

Ho anche eseguito le impostazioni predefinite su EURUSD H1, la coppia che MQL5 utilizza per il suo controllo automatico: funziona senza errori (164 operazioni, fattore di profitto 1,03, da gennaio 2025 a settembre 2026). Non è stato progettato per il forex e non lo utilizzo in quel contesto.

Parametri di input

Prima di eseguirlo

Collegalo a un grafico XAUUSD H4. Provalo per un po' su un conto demo prima di utilizzare denaro reale e verifica prima lo spread, lo swap e la commissione del tuo broker. MetaQuotes-Demo non addebita commissioni, quindi un broker che lo fa tratterrà una parte della media di 45,60 per operazione. I gap del fine settimana possono far scattare uno stop lontano dal punto in cui era stato impostato. Ciò non ha causato una perdita ingente in questo test: la perdita maggiore, pari a -174,89 nel febbraio 2026, è stata uno stop ordinario pari a circa lo 0,9% del saldo, che a quel punto era cresciuto fino a 18.922. Tutto quanto sopra si riferisce ai dati di un singolo broker relativi a un determinato periodo, per la maggior parte caratterizzato da un mercato rialzista dell’oro.

Ali Rajput