Gold Breakout EA for XAUUSD H4 +90 Percent in a 2020 to 2026 Backtest - expert para MetaTrader 5

EA Gold Breakout para XAUUSD H4: +90% em um backtest de 2020 a 2026

Um EA de breakout no estilo Turtle para o ouro. Ele compra quando uma barra H4 fecha acima da máxima de 20 barras em uma tendência de alta, com um stop de 2 ATR e uma meta de 2R. Testado retrospectivamente no XAUUSD de janeiro de 2020 a setembro de 2026: +9.029,72 com 10.000 e risco de 1%, fator de lucro de 1,77, drawdown máximo de 11,38%, 6 dos 7 anos lucrativos.

De onde veio

Este EA é a versão de negociação do meu indicador Breakout Exit Lab. Esse indicador analisa cada rompimento de Donchian e o avalia com base em três saídas simultâneas: um trail de ATR, o canal de saída Turtle e uma meta fixa de 2R. No ouro, ele deixou uma coisa clara. Os rompimentos apresentavam vantagem, mas qual saída funcionava melhor variava de ano para ano.

No entanto, um quadro de resultados de um indicador não é uma conta real. Ele conta operações sobrepostas, ignora o swap e não dimensiona as posições. Por isso, criei o EA e o testei da maneira como ele realmente funcionaria: uma posição por vez, lotes dimensionados a partir do stop, swap incluído e atraso aleatório na execução.

Como ele opera

1. A cada nova barra H4, ele verifica a barra que acabou de fechar. Se essa barra fechou acima da máxima mais alta das 20 barras anteriores, e a barra anterior a ela não fechou, isso é um rompimento.
2. A quebra só é considerada válida quando o fechamento estiver acima da MME 200. As quebras de venda estão desativadas por padrão (o motivo é explicado mais adiante).
3. A compra é feita a preço de mercado. A ordem é enviada sem SL e TP, e os stops são ajustados ao preço real de execução logo em seguida. O stop fica 2 x ATR(20) abaixo do preço de execução, e a meta fica 2R acima dele.
4. Se os stops não puderem ser vinculados, a posição é fechada imediatamente, de modo que nunca fica aberta sem um stop.
5. Uma posição por vez. Sem grid, sem martingale, sem média descendente.

O tamanho dos lotes é calculado com a função OrderCalcProfit() a partir da distância do stop. Aprendi isso da maneira mais difícil com outro EA de ouro: na MetaQuotes-Demo, o SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE para o XAUUSD é 0,10, enquanto o valor real de um ponto é 1,00, e um EA que confia nisso arrisca dez vezes mais do que você solicitou. O EA também ignora um rompimento quando o spread é superior a 10% do stop e não entra nos últimos 15 minutos antes do fechamento do pregão.

Configurações de teste

Resultados

Por ano civil, como porcentagem do saldo no início de cada ano:

A soma dos anos corresponde exatamente ao lucro líquido do testador. Também executei o ano de 2026 isoladamente com dados reais (qualidade do histórico de 99%): 15 operações, +579,70, fator de lucro de 2,02, drawdown máximo de 2,89%.

Fig. 1. Saldo, XAUUSD H4, de 2020 a setembro de 2026, parâmetros padrão

Fig. 2. Retorno por ano civil da mesma simulação

Leia isto antes de ficar animado

A maior parte do lucro veio de 2024 e 2025, quando o ouro subiu fortemente. De 2020 a 2023, o EA teve um desempenho entre -2,9% e +5,1% ao ano. Em outras palavras, ele se sai bem quando o ouro está em tendência de alta e fica estagnado quando não está.

Sobre a configuração padrão de apenas compras. Com as vendas ativadas, a mesma simulação gerou +5.231,80 (310 negociações, fator de lucro de 1,28, drawdown de 14,31%). Nessa sequência, as 194 compras renderam +7.312,19 e as 116 vendas resultaram em perda de -2.080,39. O ouro passou a maior parte desses seis anos em alta, portanto, vender em rompimentos de tendência custou dinheiro. A configuração “somente compras” é uma aposta de que a tendência de longo prazo do ouro permanecerá em alta. O filtro da MME 200 ameniza essa aposta: quando o ouro é negociado abaixo de sua MME 200, o EA simplesmente para de comprar, em vez de tentar contrariar a queda. Se você acredita que o ouro está entrando em uma tendência de baixa definitiva, ative o InpAllowShort e espere que os números acima sejam diferentes.

Nove perdas consecutivas ocorreram neste teste, em meados de 2021, e custaram 889,86, cerca de 8,2% do saldo na época. Uma taxa de acertos próxima a 47%, com uma meta de 2R, significa que longos períodos de estabilidade são normais. O trecho de 2020 a 2023 da Fig. 1 mostra como isso se apresenta.

Coisas que testei que não são as configurações padrão

Todas as três estratégias de saída foram testadas ano a ano com compras e vendas e sem filtro de tendência, começando cada ano com 10.000. Total ao longo dos sete anos:

A meta fixa foi atingida, e a adição do filtro da MME de 200 elevou o total para +4.777, ao mesmo tempo em que reduziu a pior queda anual de 13,98% para 10,21%. O mesmo filtro piorou a saída B; portanto, as saídas A e B permanecem disponíveis como opções, mas não são as predefinidas.

Também executei as configurações padrão no EURUSD H1, o par que o MQL5 usa para sua verificação automática: ele funciona sem erros (164 negociações, fator de lucro 1,03, de janeiro de 2025 a setembro de 2026). Ele não foi desenvolvido para o mercado cambial, e eu não o utilizo nesse mercado.

Entradas

Antes de executá-lo

Anexe-o a um gráfico XAUUSD H4. Teste-o em uma conta demo por um tempo antes de usar dinheiro real e verifique primeiro o spread, o swap e a comissão da sua corretora. A MetaQuotes-Demo não cobra comissão, portanto, uma corretora que cobra ficará com uma parte da média de 45,60 por negociação. As lacunas do fim de semana podem preencher um stop longe de onde ele foi definido. Isso não causou uma grande perda neste teste: a maior perda, de -174,89 em fevereiro de 2026, foi um stop comum de cerca de 0,9% do saldo, que havia crescido para 18.922 até então. Tudo o que foi mencionado acima refere-se aos dados de uma corretora durante um determinado período, a maior parte do qual correspondeu a um mercado em alta para o ouro.

Ali Rajput