GridCapitalCalculator - Asesor Experto para MetaTrader 5

Todo aquel que utilice un sistema de cuadrícula, una martingala o cualquier sistema de promedios se hace la misma pregunta—¿es mi cuenta lo suficientemente grande? — y casi todo el mundo responde con una cifra errónea.

La respuesta habitual es la pérdida sufrida en el último nivel de la estrategia de cuadrícula. Pero eso no es lo que acaba con la cuenta. Lo que acaba con la cuenta es que elnivel de margen alcance el stop-out del bróker, lo cual ocurre mientras la cadena sigue abierta y aún parece recuperable.

Este asesor experto calcula la cifra real y, a continuación, realiza la parte que convierte la aritmética en información: analiza el historial M1 del propio símbolo y cuentacuántas veces se ha producido ya un movimiento de esa magnitud.

Esestrictamente de solo lectura. Nunca abre, cierra ni modifica una posición.

Los tres errores que se propone corregir, y todos ellos se cometen en una dirección tranquilizadora

• Una cadena de N tramos no flota en el paso × N. El tramo más antiguo está a (N−1) pasos de distancia, el siguiente a (N−2), y así sucesivamente, por lo que el total esel paso × N(N−1)/2. Con 10 tramos, eso supone 45 pasos de pérdida, no 10.
• Las posiciones abiertas también inmovilizan el margen mientras están en fluctuación. El stop-out compara el capital con el margen utilizado, por lo que ambos lados de esa fracción se mueven en tu contra al mismo tiempo: la pérdida crece mientras que el colchón se reduce.
• El stop-out es un porcentaje, no cero. No es necesario que la cuenta lo pierda todo. En el nivel habitual del 50 %, basta con perder la mitad del capital.

Lo que indica

Por qué las dos últimas líneas son más importantes que el resto

«Necesitas un margen de 86 dólares» es una abstracción. «Se ha producido un movimiento de 86 dólares 71 veces en los últimos 100 días, uno cada 1,4 días» es una decisión. La frecuencia se cuenta a partir de un extremo en curso y se reinicia tras cada evento, por lo que una caída prolongada cuenta una sola vez en lugar de una vez por barra; la cifra sigue siendo comparable a un número de días.

Y el hecho de quelas posiciones se abran en ese punto responde a una pregunta sobre la que la gente discute sin hacer cálculos: si la cuenta se agota antes de que se complete la cadena, nunca se alcanza el límite de la posición, y subirlo o bajarlo no cambia absolutamente nada.

Tres detalles en los que es fácil equivocarse, y que se abordan aquí

• El dinero por unidad de precio proviene del valor del tick y del tamaño del tick del símbolo, no del tamaño del contrato. Un índice de CFD, un metal y un par de divisas difieren en cuanto al significado de «tamaño del contrato», y un par cruzado cuya divisa de beneficio no sea la divisa de la cuenta requiere una conversión que el valor del tick ya contiene.
• Las posiciones cubiertas no suelen duplicar el margen. En una cuenta de cobertura, el bróker suele cobrar por la posición mayor en lugar de por la suma; en una cuenta real, 6 posiciones largas más 2 cortas se cobraron como 6, no como 8. El EA lee SYMBOL_MARGIN_HEDGED para averiguarlo y, cuando no puede leer la regla, asume el caso más costoso, ya que una suposición sobre tu propia seguridad nunca debe ser optimista.
• La cadena se va completando a medida que evoluciona el precio. Calcular una cadena completa supone aplicar el margen de N posiciones en un momento en el que solo existen dos. En una cuenta pequeña con un paso amplio, esto da lugar a un «ya estás perdido» para una configuración cuya respuesta real es un movimiento normal. Este EA realiza el cálculo dentro de cada banda de k tramos y toma la primera solución que sea coherente en sí misma: aquella en la que la cadena realmente mantiene k tramos a ese precio.

Entradas

On InpEquity. Establecerlo en una cifra que la cuenta no tiene es el objetivo, no una solución alternativa: responde a la pregunta «¿cuánto capital necesitaría realmente esta configuración?» sin necesidad de depositarlo primero.

Lo que no hace

No es una prueba retrospectiva y no dice nada sobre si una estrategia es rentable. Responde a una pregunta: dada esta configuración y esta cuenta, ¿hasta qué punto puede ir el precio en tu contra antes de que el bróker te cierre la posición, y con qué frecuencia se produce un movimiento de tal magnitud?

Tampoco simula una recuperación. Una cadena que sobrevive es aquella a la que el precio ha vuelto, y esta herramienta mide la desviación, que es lo que determina si sigues ahí cuando eso ocurra.