GridCapitalCalculator - sistema esperto per MetaTrader 5

Chiunque utilizzi un sistema a griglia, una martingala o qualsiasi sistema di media si pone la stessa domanda —il mio conto è abbastanza grande? — e quasi tutti rispondono indicando una cifra sbagliata.

La risposta più comune è la perdita subita all’ultimo livello della griglia. Ma non è questo che porta all’esaurimento del conto. Ciò che porta all’esaurimento del conto è illivello di margine che raggiunge lo stop-out del broker, il che avviene mentre la posizione è ancora aperta e sembra ancora recuperabile.

Questo Expert Advisor calcola il numero reale e poi svolge la parte che trasforma l’aritmetica in informazione: analizza la cronologia M1 del simbolo stesso e contaquante volte si è già verificato un movimento di tale entità.

Èrigorosamente di sola lettura. Non apre, chiude né modifica mai una posizione.

I tre errori che è stato creato per correggere, e che tendono tutti nella direzione rassicurante

• Una catena di N segmenti non rimane in sospeso al passo × N. Il segmento più vecchio si trova a (N−1) passi di distanza, quello successivo a (N−2) e così via, quindi il totale è pari apasso × N(N−1)/2. Con 10 segmenti si tratta di 45 passi di perdita, non 10.
• Le posizioni aperte immobilizzano anche il margine mentre sono in fluttuazione. Lo stop-out confronta il capitale proprio con il margine utilizzato, quindi entrambi i lati di quella frazione si muovono contro di te contemporaneamente: la perdita cresce mentre il margine di sicurezza si riduce.
• Lo stop-out è una percentuale, non zero. Il conto non deve necessariamente perdere tutto. Al livello comune del 50%, è già sufficiente perdere metà del capitale proprio.

Cosa indica

Perché le ultime due righe sono più importanti delle altre

"Servono 86 dollari di margine" è un'astrazione. "Un movimento di 86 dollari si è verificato 71 volte negli ultimi 100 giorni, uno ogni 1,4 giorni" è una decisione. La frequenza viene calcolata a partire da un estremo in corso e ricomincia dopo ogni evento, quindi un calo prolungato conta una sola volta anziché una volta per ogni barra — la cifra rimane comparabile a un numero di giorni.

Ele posizioni aperte a quel punto rispondono a una domanda su cui si discute senza misurare: se il conto si esaurisce prima che la catena sia completa, il limite massimo delle posizioni non viene mai raggiunto, e aumentarlo o diminuirlo non cambia assolutamente nulla.

Tre dettagli su cui è facile sbagliare, chiariti qui

• Il denaro per unità di prezzo deriva dal valore del tick e dalla dimensione del tick del simbolo, non dalla dimensione del contratto. Un indice CFD, un metallo e una coppia di valute hanno interpretazioni diverse di cosa significhi “dimensione del contratto”, e un cross la cui valuta di profitto non è la valuta del conto richiede una conversione che il valore del tick contiene già.
• Le posizioni coperte di solito non raddoppiano il margine. Su un conto di copertura, il broker addebita in genere la parte più grande anziché la somma — misurato su un conto reale, 6 posizioni lunghe più 2 corte sono state addebitate per 6, non per 8. L’EA legge SYMBOL_MARGIN_HEDGED per scoprirlo e, quando la regola non può essere letta, ipotizza il caso più oneroso, poiché un’ipotesi sulla propria sicurezza non dovrebbe mai essere ottimistica.
• La catena si riempie man mano che il prezzo si muove. Il calcolo per una catena completa addebita il margine di N posizioni in un momento in cui ne esistono solo due. Su un conto di piccole dimensioni con uno step ampio, ciò produce un "sei già fuori gioco" per una configurazione la cui risposta reale è un movimento ordinario. Questo EA risolve all’interno di ciascuna fascia di k gambe e adotta la prima soluzione auto-coerente — quella in cui la catena detiene effettivamente k gambe a quel prezzo.

Input

On InpEquity. Impostarlo su un valore che il conto non possiede è proprio lo scopo, non una soluzione alternativa: risponde alla domanda "di quanto capitale avrebbe effettivamente bisogno questa configurazione" senza doverlo prima depositare.

Cosa non fa

Non è un backtest e non dice nulla sul fatto che una strategia sia redditizia. Risponde a una domanda: data questa configurazione e questo conto, fino a che punto il prezzo può muoversi contro di te prima che il broker chiuda la tua posizione, e quanto è comune un movimento di tale entità.

Inoltre, non simula una ripresa. Una catena che sopravvive è una catena a cui il prezzo è tornato — e questo strumento misura l’escursione, che è ciò che determina se sarai ancora lì quando ciò accadrà.