GridCapitalCalculator - MetaTrader 5のためのエキスパート

グリッド戦略やマーチンゲール、あるいは平均化戦略を実践する人は皆、同じ疑問を抱きます――「自分の口座残高は十分か？ 」―― そして 、 そのほとんどが間違った数字で答えてしまいます。

よくある答えは、最後のグリッドレベルでの損失額です。しかし、口座を破綻させるのはそれではありません。口座を破綻させるのは、マージンレベルがブローカーのストップアウト水準に達する ことです。これは、ポジションがまだオープン状態で、一見回復可能に見えるうちに発生します。

このエキスパートアドバイザーは、実際の数値を計算し、その計算結果を情報として活用します。具体的には、対象銘柄のM1足チャート履歴をスキャンし、それほどの規模の値動きが過去に何回発生したかを カウントします。

本EAは厳密に読み取り専用 です。ポジションの開設、決済、変更は一切行いません。

このEAが存在する理由は、3つの誤りを修正するためであり、それらはすべて「安心できる方向」に誤っている

• N レッグからなるチェーンは、ステップ × N の時点で浮動損失を抱えていません。 最も古い レッグは (N−1) ステップ先、その次は (N−2) ステップ先…というように、合計はステップ × N(N−1)/2 となります。10 レッグの場合、損失は 10 ステップではなく 45 ステップ分になります。
• また、オープンポジションは浮動損失がある間、証拠金を拘束し続けます。 ストップアウトは 純資産と使用済み証拠金を比較して判断されるため、その分母と分子の両方が同時にトレーダーに不利な方向に動きます――つまり、損失が膨らむ一方で、バッファーは縮小していくのです。
• ストップアウトはパーセンテージであり、ゼロではありません。 口座の資産が すべて失われる必要はありません。一般的な50％の水準では、純資産の半分を失うだけで十分です。

報告内容

なぜ最後の2行が他の部分よりも重要なのか

「86ドルの余裕が必要だ」というのは抽象的な表現です。「過去100日間で86ドルの値動きが71回発生し、1.4日に1回の頻度だった」というのは具体的な判断材料です。 頻度は直近の極値からカウントされ、各イベントの後にリセットされるため、1回の長期的な下落はバーごとに1回ではなく1回としてカウントされる――この数値は日数との比較が可能である。

そして、その時点でレッグが開放されるということは、測定せずに議論される疑問に対する 答えとなります 。つまり、チェーンが満杯になる前に口座が枯渇した場合、レッグの上限には決して達せず、上限を引き上げたり下げたりしても何の変化も生じないということです。

誤解されがちな3つの詳細について、ここで解説します

• 価格単位あたりの金額は、契約サイズではなく、銘柄のティック値とティックサイズから 算出されます 。CFD指数、金属、通貨ペアでは、「契約サイズ」の意味がそれぞれ異なり、利益通貨が口座通貨と異なるクロス通貨ペアの場合、ティック値にすでに含まれている換算が必要です。
• ヘッジされたレッグは通常、証拠金を2倍にはしません。 ヘッジ 口座では 、ブローカーは通常、合計額ではなく、より大きな側のポジションに対して証拠金を請求します。 実取引口座で測定した場合、ロング6ポジションとショート2ポジションに対しては、8ではなく6分の証拠金が請求されました。 EAはSYMBOL_MARGIN_HEDGEDを読み取ってこれを確認しますが、ルールを読み取れない場合は、よりコストのかかる ケース を想定します。なぜなら、自身の安全に関する仮定は決して楽観的なものであってはならないからです。
• チェーンは価格の変動に伴い埋まっていきます。 チェーン全体を 計算すると 、実際には2つのポジションしか存在しない時点で、N本のポジション分の証拠金が請求されてしまいます。 ステップ幅が広い小規模な口座では、実際にはごく普通の値動きであるはずの構成に対して、「すでに破綻している」という結果が出てしまいます。このEAは、k本のレッグからなる各バンド内で計算を行い、自己整合性のある最初の解、つまりその価格でチェーンが実際にk本のレッグを保持している状態の解を採用します。

入力パラメータ

On InpEquity。 口座にない数値 を設定することが 本意であり、単なる回避策ではありません。これにより、実際に資金を入金することなく、「この設定には実際にどれだけの資本が必要か」という問いに対する答えが得られます。

この機能でできないこと

これはバックテストではなく、戦略が利益を生むかどうかについては何も示しません。このツールが答えるのは、たった一つの質問です。「この設定とこの口座において、ブローカーに口座を強制決済されるまでに、価格がどれほど不利な方向へ動く可能性があるか、そしてそのような大幅な変動がどれほど頻繁に起こるか」ということです。

また、回復のシナリオもモデル化していません。生き残る取引チェーンとは、価格が元の水準に戻った場合を指します。このツールが測定するのは「価格の振れ幅」であり、それが価格が戻った際にあなたがまだポジションを維持できているかどうかを決定づける要素となるのです。