GridCapitalCalculator - MetaTrader 5용 expert

그리드, 마틴게일 또는 그 어떤 평균화 전략을 운용하는 사람이라면 누구나 같은 질문을 던집니다.“내 계좌 잔고가 충분히 큰가? ” 그리고 거의 모든 사람이 이 질문에 잘못된 숫자로 답합니다.

일반적인 대답은 마지막 그리드 단계에서 발생한 손실액입니다. 하지만 계좌를 바닥내는 것은 바로 그 손실이 아닙니다. 계좌를 바닥내는 것은마진 레벨이 브로커의 스톱아웃 수준에 도달하는 것이며, 이는 포지션이 여전히 열려 있고 회복 가능해 보이는 상황에서 발생합니다.

이 Expert Advisor는 실제 수치를 계산한 다음, 산술적 결과를 유용한 정보로 전환하는 작업을 수행합니다. 즉, 해당 종목의 M1 차트 이력을 스캔하여그 정도 규모의 가격 변동이 이미 몇 번이나 발생했는지 집계합니다.

이 Expert Advisor는엄격히 읽기 전용입니다. 포지션을 개설, 청산 또는 수정하지 않습니다.

이 Expert Advisor가 해결하기 위해 존재하는 세 가지 실수는 모두 안심할 수 있는 방향으로 발생합니다

• N개의 레그로 구성된 체인은 단계 × N에서 플로팅 상태가 되지 않습니다. 가장 오래된 레그는 (N−1) 단계 떨어져 있고, 그 다음은 (N−2) 단계 떨어져 있는 식으로 이어지므로, 총 거리는단계 × N(N−1)/2가 됩니다. 레그가 10개일 경우, 손실 단계는 10이 아니라 45입니다.
• 또한 오픈 포지션은 손실이 발생하는 동안 마진을 묶어둡니다. 스톱아웃은 순자산과 사용된 마진을 비교하므로, 이 분수의 양쪽이 동시에 투자자에게 불리하게 움직입니다. 즉, 손실은 커지는 반면 완충 여력은 줄어듭니다.
• 스톱아웃은 0이 아닌 백분율로 표시됩니다. 계좌 자금이 전액 소진될 필요는 없습니다. 일반적인 50% 수준에서는 순자산의 절반만 손실되어도 이미 스톱아웃 조건에 해당합니다.

보고 내용

왜 마지막 두 줄이 나머지보다 더 중요한가

"86달러의 여유가 필요하다"는 추상적인 표현입니다. "지난 100일 동안 86달러 규모의 변동이 71번 발생했으며, 1.4일에 한 번씩 일어났다"는 구체적인 결정입니다. 빈도는 누적된 극값을 기준으로 계산되며 각 이벤트 발생 후 다시 시작되므로, 한 번의 장기 하락은 바(bar)당 한 번씩이 아니라 한 번만 계산됩니다 — 이 수치는 일수와 비교 가능한 수준을 유지합니다.

그리고그 시점에서 레그가 열린다는 사실은, 사람들이 측정 없이 논쟁해 온 질문에 대한 답을 제공합니다 . 체인이 가득 차기 전에 계좌 잔고가 바닥나면 레그 상한선에 도달하지 않으며, 이를 올리거나 낮추는 것은 아무런 변화를 주지 않습니다.

잘못 이해하기 쉬운 세 가지 세부 사항을 여기서 다룹니다

• 가격 단위당 금액은 계약 규모가 아니라 종목의 틱 값과 틱 크기에 따라 결정됩니다 . CFD 지수, 금속, 통화 쌍은 모두 “계약 규모”의 정의가 서로 다르며, 수익 통화가 계좌 통화와 다른 크로스 거래의 경우 틱 값에 이미 포함된 환산 과정이 필요합니다.
• 헤지된 레그는 일반적으로 마진을 두 배로 늘리지 않습니다. 헤징 계좌에서 브로커는 일반적으로 합계가 아닌 더 큰 쪽에 대해 수수료를 부과합니다. 실제 계좌에서 측정했을 때, 6개의 롱 포지션과 2개의 숏 포지션에 대해 8이 아닌 6에 해당하는 수수료가 부과되었습니다. EA는 SYMBOL_MARGIN_HEDGED를 읽어 이를 확인하며, 해당 규칙을 읽을 수 없는 경우더 높은 마진 요율이 적용되는 경우를 가정합니다. 자신의 안전에 관한 가정은 결코 낙관적인 가정이어서는 안 되기 때문입니다.
• 체인은 가격이 변동함에 따라 채워집니다. 전체 체인을 계산할 경우, 실제로는 두 개의 레그만 존재하는 시점에 N개의 레그에 해당하는 마진을 부과하게 됩니다. 스텝 폭이 넓은 소규모 계좌에서는, 실제 답이 평범한 가격 변동인 구성에 대해서도 “이미 파산 상태”라는 결과가 나옵니다. 이 EA는 k개의 레그로 구성된 각 밴드 내에서 계산을 수행하며, 자체적으로 일관성이 있는 첫 번째 해법, 즉 해당 가격에서 체인이 실제로 k개의 레그를 유지하고 있는 경우를 선택합니다.

입력값

On InpEquity. 계좌에 없는 금액을 설정하는 것이 핵심이며, 이는 단순한 우회 방법이 아닙니다. 이를 통해 먼저 자금을 입금할 필요 없이 "이 구성에 실제로 얼마나 많은 자본이 필요한가"에 대한 답을 얻을 수 있습니다.

이 기능이 하지 않는 것

이 도구는 백테스트가 아니며, 전략이 수익성이 있는지 여부에 대해서는 아무런 정보를 제공하지 않습니다. 이 도구는 단 하나의 질문에 답합니다: 주어진 구성과 이 계좌를 기준으로, 브로커가 포지션을 강제 청산하기 전까지 가격이 얼마나 불리하게 움직일 수 있는지, 그리고 그 정도까지 가격이 움직이는 일이 얼마나 흔한지입니다.

또한 이 도구는 회복 과정을 시뮬레이션하지 않습니다. 살아남는 시나리오는 가격이 원래 수준으로 회복된 경우이며, 이 도구는 가격의 편차를 측정합니다. 바로 이 편차가 가격이 회복될 때 투자자가 여전히 포지션을 유지하고 있을지를 결정하는 요소입니다.