GridCapitalCalculator - expert para MetaTrader 5

Todo mundo que opera com um sistema de grade, martingale ou qualquer outro sistema de média faz a mesma pergunta —minha conta é grande o suficiente? — e quase todo mundo responde com o número errado.

A resposta comum é o valor da perda no último nível da estratégia de grade. Mas não é isso que esgota a conta. O que esgota a conta é onível de margem atingir o stop-out da corretora, o que ocorre enquanto a cadeia ainda está aberta e parece recuperável.

Este Expert Advisor calcula o número real e, em seguida, faz a parte que transforma a aritmética em informação: ele analisa o histórico M1 do próprio símbolo e contaquantas vezes um movimento dessa magnitude já ocorreu.

Ele éestritamente de leitura apenas. Nunca abre, fecha ou modifica uma posição.

Os três erros que ele existe para corrigir, e todos eles erram na direção tranquilizadora

• Uma cadeia de N etapas não flutua na etapa × N. A etapa mais antiga está a (N−1) etapas de distância, a seguinte a (N−2) e assim por diante; portanto, o total éetapa × N(N−1)/2. Com 10 etapas, isso representa 45 etapas de perda, e não 10.
• Posições abertas também imobilizam a margem enquanto estão em flutuação. O stop-out compara o patrimônio líquido com a margem utilizada; portanto, ambos os lados dessa fração se movem contra você ao mesmo tempo — o prejuízo cresce enquanto a reserva diminui.
• O stop-out é uma porcentagem, não zero. A conta não precisa perder tudo. No nível comum de 50%, perder metade do patrimônio já é suficiente.

O que ele indica

Por que as duas últimas linhas são mais importantes do que o resto

“Você precisa de 86 dólares de margem” é uma abstração.“Uma oscilação de 86 dólares ocorreu 71 vezes nos últimos 100 dias, uma a cada 1,4 dias” é uma decisão. A frequência é contada a partir de um extremo contínuo e reinicia após cada evento; assim, uma queda prolongada conta uma vez, em vez de uma vez por barra — o número permanece comparável a um número de dias.

Eas posições abertas nesse ponto respondem a uma questão sobre a qual as pessoas discutem sem fazer medições: se a conta for encerrada antes que a cadeia esteja completa, seu limite de posições nunca será atingido, e aumentá-lo ou reduzi-lo não muda absolutamente nada.

Três detalhes que são fáceis de confundir, abordados aqui

• O valor por unidade de preço provém do valor do tick e do tamanho do tick do símbolo, não do tamanho do contrato. Um índice de CFD, um metal e um par de moedas têm definições diferentes do que significa “tamanho do contrato”, e um par cruzado cuja moeda de lucro não é a moeda da conta precisa de uma conversão que o valor do tick já contém.
• Posições cobertas geralmente não duplicam a margem. Em uma conta de hedge, a corretora normalmente cobra pelo lado maior, e não pela soma — medido em uma conta real, 6 posições compradas mais 2 vendidas foram cobradas como 6, e não como 8. O EA lê SYMBOL_MARGIN_HEDGED para descobrir isso e, quando a regra não pode ser lida, ele assume o caso mais oneroso, pois uma suposição sobre sua própria segurança nunca deve ser otimista.
• A cadeia é preenchida à medida que o preço se move. Calcular uma cadeia completa cobra a margem de N posições em um momento em que apenas duas existem. Em uma conta pequena com um intervalo amplo, isso resulta em “você já está perdido” para uma configuração cuja resposta real é um movimento comum. Este EA calcula dentro de cada faixa de k pernas e adota a primeira solução que seja auto-consistente — aquela em que a cadeia realmente mantém k pernas naquele preço.

Entradas

On InpEquity. Definir um valor que a conta não possui é o objetivo, não uma solução alternativa: isso responde à pergunta “quanto capital essa configuração realmente precisaria” sem a necessidade de fazer um depósito primeiro.

O que isso não faz

Não se trata de um backtest e não diz nada sobre se uma estratégia é lucrativa. Responde a uma pergunta: dada essa configuração e essa conta, até onde o preço pode se mover contra você antes que a corretora feche sua posição, e quão comum é um movimento dessa magnitude.

Também não simula uma recuperação. Uma sequência que sobrevive é aquela em que o preço voltou ao ponto inicial — e essa ferramenta mede a oscilação, que é o que determina se você ainda estará lá quando isso acontecer.