GridCapitalCalculator - MetaTrader 5EA

每个运行网格交易、马丁格尔策略或任何均价策略的人都会问同一个问题——“我的账户资金是否足够？ ”—— 而几乎所有人都给出了错误的答案。

通常的答案是上一级网格的亏损额。但这并不是导致账户爆仓的真正原因。真正导致账户爆仓的是保证金水平触及经纪商的强制平仓线，而此时交易头寸仍处于未平仓状态，表面上看起来似乎还有挽回的余地。

该专家顾问会计算出真实的数值，然后将算术结果转化为有用的信息：它会扫描该交易品种自身的M1历史数据，统计此前曾发生过多少次如此大幅度的价格波动。

该程序严格 为只读模式。它绝不会开仓、平仓或修改持仓。

它存在的目的是为了纠正以下三个错误，而这些错误都倾向于让人产生错误的安全感

• 一条包含 N 个子段的链在第 × N 步时不会处于浮动状态。 最旧的子段距离当前位置 (N−1) 步，下一个距离 (N−2) 步，以此类推，因此总距离为step × N(N−1)/2。以 10 个子段为例，这意味着 45 步的亏损，而非 10 步。
• 持仓在浮动期间也会锁定保证金。 强制平仓是将 净值与已用保证金进行比较，因此该分数的两部分会同时对你不利——亏损不断扩大，而缓冲空间却在缩小。
• 强制平仓是一个百分比，而非零。 账户 并不需要损失全部资金。在常见的50%阈值下，损失一半的净值就已经足够触发强制平仓。

报告内容

为什么最后两行比其余内容更重要

“你需要86美元的浮动空间”是一种抽象概念。“过去100天内发生了71次86美元的波动，平均每1.4天一次”则是一个决策依据。 频率是从累计极值开始计算的，并在每次事件后重置，因此一次持续下跌仅计为一次，而非按每根K线计数——该数据始终与天数保持可比性。

而此时“仓位敞口 ”解答 了一个人们常争论却未曾量化的问题：如果账户在交易链填满前就耗尽资金，你的仓位上限就永远无法达到，无论提高还是降低它都毫无意义。

本文将阐明三个容易出错的细节

• 每价格单位的资金量 源自 该交易品种的点值和点差，而非合约规模。差价合约（CFD）指数、金属和货币对对“合约规模”的定义各不相同，而盈利货币与账户货币不一致的交叉货币对，其点值中已包含所需的汇率换算。
• 对冲头寸通常不会使保证金翻倍。 在 对冲账户 中， 经纪商通常只对较大的一方收取保证金，而非两者之和——以真实账户为例，6个多头加2个空头头寸的保证金收取额为6，而非8。 该EA通过读取SYMBOL_MARGIN_HEDGED来判断，当无法读取该规则时，它会假设最严格 的情况 ，因为涉及自身安全时的假设绝不应过于乐观。
• 随着价格波动，链式头寸会逐步填补。 计算 完整链式头寸所需的保证金时，会在仅存在两个头寸的时刻，按 N 个头寸的保证金标准计费。 对于小额账户且步长较大时，这种配置会产生“你已经出局”的错误提示，而其实际结果只是普通的价格波动。该EA会在每个包含k个交易腿的区间内进行求解，并采用第一个自洽的解——即在该价格下链式头寸确实包含k个交易腿的解。

输入参数

On InpEquity。 将其 设置为 账户中不存在的数值正是该功能的要点，而非权宜之计：它能回答“此配置实际上需要多少资金”这一问题，而无需先进行入金。

它无法做到什么

这并非回测，也无法说明策略是否盈利。它只回答一个问题：在给定的配置和账户条件下，价格可以反向波动到什么程度才会导致经纪商强制平仓，以及这种程度的波动有多常见。

此外，该工具也不模拟价格回升的情形。能够存活的交易链是指价格最终回到了该点位——而该工具衡量的是价格偏离的幅度，这正是决定当价格回调时你是否还能留在市场中的关键因素。