GridCapitalCalculator - expert pour MetaTrader 5

Tous ceux qui utilisent un système de grille, une martingale ou tout autre système de moyenne se posent la même question : «Mon compte est-il suffisamment approvisionné ? » Et presque tout le monde y répond en citant un chiffre erroné.

La réponse habituelle correspond à la perte subie au dernier niveau de la grille. Or, ce n’est pas cela qui met fin au compte. Ce qui met fin au compte, c’estlorsque leniveau de marge atteint le seuil de stop-out fixé par le courtier, ce qui se produit alors que la position est encore ouverte et semble encore récupérable.

Cet Expert Advisor calcule le chiffre réel, puis effectue l’opération qui transforme l’arithmétique en information : il analyse l’historique M1 du symbole et comptele nombre de fois où un mouvement d’une telle ampleur s’est déjà produit.

Il eststrictement en lecture seule. Il n’ouvre, ne clôture ni ne modifie jamais une position.

Les trois erreurs qu’il est censé corriger, et qui sont toutes des erreurs rassurantes

• Une chaîne de N segments ne flotte pas à l’étape × N. Le segment le plus ancien se trouve à (N−1) étapes, le suivant à (N−2), et ainsi de suite ; le total est donc égal àétape × N(N−1)/2. Pour 10 segments, cela représente 45 étapes de perte, et non 10.
• Les positions ouvertes immobilisent également la marge tant qu’elles sont en fluctuation. Le stop-out compare les capitaux propres à la marge utilisée ; ainsi, les deux termes de cette fraction évoluent à votre détriment simultanément : la perte augmente tandis que la marge de sécurité diminue.
• Le stop-out est un pourcentage, et non une valeur nulle. Il n’est pas nécessaire que le compte perde la totalité de ses fonds. Au niveau courant de 50 %, la perte de la moitié des fonds propres suffit déjà.

Ce qu’il indique

Pourquoi les deux dernières lignes sont plus importantes que les autres

« Il vous faut une marge de 86 dollars » est une abstraction. «Une fluctuation de 86 dollars s'est produite 71 fois au cours des 100 derniers jours, soit une fois tous les 1,4 jours » est une décision. La fréquence est calculée à partir d’un extrême glissant et recommence après chaque événement ; ainsi, une longue baisse ne compte qu’une seule fois, et non une fois par barre — le chiffre reste comparable à un nombre de jours.

Etle nombre de positions ouvertes à ce moment-là répond à une question sur laquelle les gens débattent sans la mesurer : si le compte est épuisé avant que la chaîne ne soit complète, votre plafond de positions n’est jamais atteint, et le fait de l’augmenter ou de le réduire ne change absolument rien.

Trois détails sur lesquels on se trompe facilement, abordés ici

• Le montant par unité de prix provient de la valeur du tick et de la taille du tick du symbole, et non de la taille du contrat. Un indice CFD, un métal et une paire de devises ont tous une définition différente de ce que signifie « taille du contrat », et une paire croisée dont la devise de profit n’est pas la devise du compte nécessite une conversion que la valeur du tick contient déjà.
• Les jambes couvertes ne doublent généralement pas la marge. Sur un compte de couverture, le courtier facture généralement la position la plus importante plutôt que la somme des deux — sur un compte réel, 6 positions longues plus 2 positions courtes ont été facturées pour 6, et non pour 8. L’EA lit SYMBOL_MARGIN_HEDGED pour le déterminer, et lorsque la règle ne peut être lue, il part du cas le plus coûteux, car une hypothèse concernant votre propre sécurité ne doit jamais être optimiste.
• La chaîne se remplit au fur et à mesure que le cours évolue. Le calcul d’une chaîne complète facture la marge de N jambes à un moment où seules deux existent. Sur un petit compte avec un écart important, cela conduit à un message « vous êtes déjà perdu » pour une configuration dont la réponse réelle correspond à un mouvement tout à fait ordinaire. Cet EA effectue le calcul à l’intérieur de chaque bande de k jambes et retient la première solution cohérente — celle où la chaîne détient réellement k jambes à ce prix.

Paramètres d’entrée

On InpEquity. Le but est justement de définir une valeur supérieure au solde actuel du compte, et non de contourner le problème : cela permet de déterminer « de quel capital cette configuration aurait réellement besoin » sans avoir à le déposer au préalable.

Ce que cela ne fait pas

Ce n’est pas un backtest et cela ne dit rien sur la rentabilité d’une stratégie. Cela répond à une seule question : compte tenu de cette configuration et de ce compte, jusqu’où le cours peut-il évoluer en votre défaveur avant que le courtier ne ferme votre position, et quelle est la fréquence d’un mouvement d’une telle ampleur ?

Il ne modélise pas non plus de reprise. Une chaîne qui survit est une chaîne vers laquelle le cours est revenu — et cet outil mesure l’amplitude de la variation, ce qui détermine si vous êtes toujours en position lorsque cela se produit.