11 backtests de nuestros EA por factor de beneficio y por factor de recuperación. Los tres primeros no coinciden

El factor de beneficio es la cifra de cabecera en la mayoría de las páginas de EA, incluidas las nuestras. El informe de MT5 imprime otra unas líneas más abajo que casi nadie cita: el factor de recuperación, el beneficio neto dividido entre el drawdown máximo de equity en dinero. Ordenamos de ambas formas los informes de backtest de los EA que tenemos actualmente en catálogo: 11 informes que cubren 10 productos (un EA aparece en dos símbolos).

Puesto PF | EA | Factor de beneficio | Drawdown máximo de equity | Factor de recuperación | Puesto RF

1 | Gold King Breakout Grid | 4.67 | 42.75% | 3.75 | 9

2 | Bitcoin Comet Trend Follower | 2.19 | 18.17% | 5.61 | 6

3 | Trinity Multi Asset Trend | 1.79 | 14.44% | 6.54 | 4

4 | Nasdaq Dip Buyer | 1.69 | 32.63% | 1.89 | 11

5 | Megamax Donchian Trend (USDJPY) | 1.55 | 16.27% | 6.64 | 3

6 | Audcad Peace Mean Reversion | 1.53 | 36.18% | 3.40 | 10

7 | Megamax Donchian Trend (EURJPY) | 1.51 | 17.66% | 5.46 | 7

8 | Donchian Trend Engine (gratis) | 1.50 | 10.34% | 7.53 | 1

9 | Monthly Burst USDJPY | 1.50 | 11.73% | 6.86 | 2

10 | Atlas Diversified Trend Portfolio | 1.48 | 19.74% | 6.17 | 5

11 | Overdrive Usdjpy Aggressive | 1.33 | 29.37% | 4.31 | 8

Dos filas empatan en factor de beneficio 1.50; su orden es arbitrario.

Por factor de beneficio, con el drawdown máximo de equity entre paréntesis: Gold King Breakout Grid 4.67 (42.75%), Bitcoin Comet Trend Follower 2.19 (18.17%), Trinity Multi Asset Trend 1.79 (14.44%).

Por factor de recuperación, drawdown entre paréntesis: Donchian Trend Engine (gratis) 7.53 (10.34%), Monthly Burst USDJPY 6.86 (11.73%), Megamax Donchian Trend (USDJPY) 6.64 (16.27%).

Ningún EA está en las dos listas. El mejor factor de recuperación de los once pertenece a nuestro EA gratuito, cuyo factor de beneficio de 1.50 está en la mitad inferior, con un drawdown del 10.34%.

- Gold King Breakout Grid: primero por factor de beneficio con 4.67, noveno por factor de recuperación con 3.75. La razón está en la columna de al lado: 42.75% de drawdown máximo de equity en esa prueba.

- Nasdaq Dip Buyer: cuarto por factor de beneficio con 1.69, último por factor de recuperación con 1.89, con un drawdown del 32.63% en 54 operaciones.

- Atlas Diversified Trend Portfolio: décimo por factor de beneficio con 1.48, quinto por factor de recuperación con 6.17, con un drawdown del 19.74%. Una cifra de cabecera poco vistosa sobre una de las mejores relaciones entre beneficio y dolor.

El factor de beneficio es el beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta. No dice nada del orden en que llegaron las operaciones, así que no puede ver un drawdown. Un sistema con pocas pérdidas, grandes y agrupadas, puede conservar un factor de beneficio alto mientras la curva de equity cae un tercio. El factor de recuperación se construye a partir del drawdown, así que sí puede.

- Crece con la duración de la prueba. Estas pruebas van de siete a doce años, así que la columna no es una carrera justa.

- Crece con el interés compuesto. Una prueba con riesgo porcentual durante muchos años acumula beneficio neto más deprisa que su drawdown en dinero.

- Las pruebas se hicieron con presets de riesgo distintos, y las dos cifras se mueven con el preset.

Así que no proponemos el factor de recuperación como la mejor cifra única. La idea es más limitada: ordenar por cualquiera de las dos cifras por separado habría ocultado algo que un comprador querría saber.

Ethereum Trend Follower queda fuera. Su versión actual (v1.55) tiene un factor de beneficio publicado de 2.83 con un drawdown máximo de equity del 17.1% en 154 operaciones con el preset Aggressive, pero no hemos publicado un factor de recuperación para esa prueba y no quisimos mezclar un informe más antiguo. Faltan otros dos EA en catálogo: uno se está volviendo a medir y otro no tiene un informe único comparable.

Abra el informe completo, no la línea de resumen. Lea el factor de beneficio, después el drawdown máximo de equity, después el factor de recuperación, y compruebe el número de operaciones, el periodo y el preset de riesgo antes de comparar cualquiera de ellos entre dos productos. Todo lo anterior es simulación histórica de nuestros propios EA, un conjunto que decidimos mantener a la venta, y no un historial en real.

Los dos EA de este artículo: Gold King Breakout Grid https://www.mql5.com/es/market/product/180879 · Atlas Diversified Trend Portfolio https://www.mql5.com/es/market/product/182751