Un nivel más en el desplegable de riesgo: cuánta rentabilidad y cuánto drawdown añadió en cuatro de nuestros EA

Nuestros EA tienen un desplegable de riesgo de cuatro niveles: Defensive, Standard, Aggressive, Ultra. La señal es idéntica en todos los niveles y solo cambia el tamaño de la posición. Hemos publicado el backtest de cada nivel por producto. Este artículo pone cuatro productos uno junto a otro y hace una sola pregunta: ¿cuánto costó realmente en drawdown cada nivel adicional a cambio de lo que añadió en rentabilidad?

Todas las cifras son backtests de MT5 sobre $10,000, históricos, no un historial en real.

Nivel | Rentabilidad | Factor de beneficio | Drawdown máximo de equity | Rentabilidad por punto de drawdown

Defensive | +7.8% | 1.42 | 5.6% | 1.4

Standard | +15.7% | 1.40 | 11.0% | 1.4

Aggressive | +31% | 1.36 | 21.3% | 1.5

Ultra | +51% | 1.30 | 35.1% | 1.5

Cada nivel duplica aproximadamente las dos columnas. La rentabilidad por punto de drawdown se mantiene entre 1.4 y 1.5 en todos los niveles. Al subir no se gana nada salvo una versión más grande de la misma curva, y el factor de beneficio baja de 1.42 a 1.30 por el camino.

Nivel | Rentabilidad | Factor de beneficio | Drawdown máximo de equity | Rentabilidad por punto de drawdown

Defensive | +104% | 2.57 | 5.5% | 19

Standard | +324% | 2.37 | 8.3% | 39

Aggressive | +1,328% | 2.03 | 16.1% | 82

Ultra | +3,700% | 2.19 | 18.2% | 203

Aquí la rentabilidad crece mucho más deprisa que el drawdown. Eso es interés compuesto: un seguidor de tendencia con riesgo porcentual durante ocho años reinvierte sus primeras ganancias. Es aritmética real y es también la cifra de la página que más depende del recorrido. La columna del drawdown, del 5.5% al 18.2%, es la que debe servir para planificar.

Nivel | Rentabilidad | Factor de beneficio | Drawdown máximo de equity

Defensive | +73% | 2.53 | 6.5%

Standard | +171% | 2.70 | 11.0%

Aggressive | +324% | 2.83 | 17.1%

Ultra | +324% | 2.83 | 17.1%

Ultra y Aggressive dan el mismo resultado, porque el tope de lote máximo se alcanza en torno al doble del riesgo base. Seleccionar el nivel más alto no cambia nada en esa prueba.

Nivel | Rentabilidad | Factor de beneficio | Drawdown máximo de margen

Defensive | +32% | 1.40 | 30.4%

Standard | +313% | 1.74 | 13.7% (relativo 30.8%)

Aggressive | +608% | 1.64 | 15.9% (relativo 60.4%)

Ultra | +725% | 1.53 | 36.2% (relativo 76.0%)

Defensive reduce el lote a la mitad pero mantiene el mismo stop de cesta en dólares, de modo que las cestas se comportan de otra manera y su drawdown porcentual resultó más profundo que el de Standard, por una décima parte de la rentabilidad. En un grid, «ajuste de riesgo más bajo» y «drawdown más bajo» no fueron lo mismo.

- En tres de las cuatro, el factor de beneficio no es el más alto en el nivel más alto. Más tamaño nunca mejoró la ventaja.

- El drawdown escaló casi al ritmo del nivel de tamaño en el EA de índice sin interés compuesto (5.6%, 11.0%, 21.3%, 35.1%). Esa es la expectativa honesta por defecto: doble de riesgo, doble del peor caso.

- La etiqueta del desplegable no es una medida de riesgo. La misma palabra, Defensive, supuso un drawdown del 5.5% en un EA y del 30.4% en otro.

No elija un nivel por su nombre ni por la columna de rentabilidad. Ejecute el EA en cada nivel durante todo el periodo con los datos de su propio bróker, anote el drawdown máximo de equity de cada ejecución y elija el nivel cuyo drawdown podría soportar. Después, cuente con que el drawdown en real puede superarlo.

Los dos EA de este artículo: NASDAQ DIP BUYER https://www.mql5.com/es/market/product/181839 · BITCOIN COMET https://www.mql5.com/es/market/product/181831