Dos cuentas forward en rojo. Rastreamos cada operación: es la misma señal mostrada dos veces

Dos de las cuentas forward de nuestra página pública de ranking están en rojo. ATLAS PORTFOLIO muestra −10,48% (19 operaciones, factor de beneficio 0,10, drawdown 11,53%). MEGAMAX EURJPY muestra −13,89% (14 operaciones, factor de beneficio 0,09, drawdown 15,22%). Ambas son cuentas demo en el servidor demo del mismo bróker, y ambas empezaron el 2026-08-21. Revisamos cada operación, y esto es lo que encontramos.

Tomamos el diario de transacciones de cada terminal y emparejamos entradas con salidas por FIFO, lo que da operaciones completas de ida y vuelta. ATLAS: 21 operaciones completas, 4 ganadoras, neto −960. MEGAMAX: 16 operaciones completas, 3 ganadoras, neto −1.191.

ATLAS PORTFOLIO es un EA de cartera multipar. Uno de sus componentes es una ruptura Donchian de compra en pares JPY, y esa es exactamente la lógica que MEGAMAX DONCHIAN TREND ejecuta por sí solo. Puestos los dos diarios uno al lado del otro, las entradas cayeron en las mismas marcas de tiempo y los mismos símbolos en ambas cuentas: 25 ago 03:00 EURJPY, 28 ago 09:00 USDJPY, 14 sep 13:00, 16 sep 00:00, 18 sep 03:00, hora del servidor. Dos cuentas, una señal. Lo que la página muestra como dos EA perdedores es la misma pata perdedora mostrada dos veces, no dos fallos independientes.

Cada pérdida fue un stop de 1R o una salida por trailing stop, alrededor del 1–2% del saldo cada una. Ninguna operación sobredimensionada, ningún stop que no se ejecutara. Entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre, el USDJPY cayó de unos 160 a 154, un movimiento de fortaleza del yen, y la pata de compra JPY fue detenida nueve veces seguidas. Buscamos en el código fuente de MEGAMAX un filtro de tendencia o de régimen: no hay ninguno (hicimos grep; cero coincidencias). Compra la ruptura y asume su 1R.

Nuestro backtest publicado de esta lógica (2017–2026) tiene una tasa de acierto del 25% en EURJPY y del 35% en USDJPY; la racha perdedora más larga dentro de él es de 17 en EURJPY y 11 en USDJPY. Una racha de 9 está dentro de esa distribución. No es evidencia de que la estrategia esté rota. Tampoco es agradable: la cuenta forward es lo que se siente «dentro de la distribución» en tiempo real en lugar de en un informe.

Primero, un EA de cartera que comparte una pata con un EA independiente no es diversificación frente a él. Ejecute ATLAS PORTFOLIO y MEGAMAX DONCHIAN TREND en la misma cuenta y tendrá la pata de compra JPY dos veces y perderá dos veces en días como el 28 de agosto. No ejecute ambos. Segundo, lea una racha frente a la racha máxima publicada, no frente a cómo se siente. Nueve pérdidas en una lógica cuyo backtest muestra 17 es la lógica funcionando como se probó.

No cambiaremos la estrategia por cinco semanas de datos demo; esa es la reacción que el backtest existe para evitar. Lo que estamos considerando es un backtest de un filtro de régimen en la pata de compra JPY, por ejemplo comprar solo por encima de una media móvil larga en H4. En el momento de publicar está sin resolver y sin probar, así que no hay cifras y no afirmamos que hubiera ayudado. Como contexto, el único ganador claro de la misma página en este periodo es nuestro EA de ruptura de oro, con 103 operaciones completas, factor de beneficio 4,41 y +15,28%.

Los dos EA de este artículo: ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/es/market/product/182751 · MEGAMAX DONCHIAN TREND https://www.mql5.com/es/market/product/181838