Market Session Analyzer: definiciones estadísticas y guía práctica para MetaTrader 5
Market Session Analyzer es un indicador informativo para MetaTrader 5. Combina la representación automática de las sesiones de Asia, Londres, Nueva York y US cash con estadísticas históricas de rangos, análisis de rupturas de Londres, comportamiento de Nueva York y contexto ADR.
Esta guía explica cómo se construyen las métricas principales y cómo interpretar las cinco pestañas del panel. El indicador está disponible en la página de producto de Market Session Analyzer.
Market Session Analyzer es exclusivamente informativo. Nunca abre, modifica ni cierra órdenes o posiciones. Sus estadísticas describen la muestra histórica seleccionada y no predicen el comportamiento futuro.
Por qué las estadísticas de sesión necesitan reglas explícitas
Un rectángulo de sesión muestra dónde cotizó el precio durante un intervalo definido. Las comparaciones históricas requieren mayor precisión.
Dos indicadores pueden mostrar frecuencias de ruptura diferentes si usan horarios distintos, consideran una mecha como ruptura en lugar de un cierre, aceptan sesiones incompletas o definen de otra forma una ruptura falsa.
Market Session Analyzer utiliza definiciones fijas y reproducibles, aplicadas de la misma forma a cada día de la muestra seleccionada.
El modelo de sesiones
- Asia range - desde las 00:00 incluidas hasta las 08:00 excluidas, hora civil de Londres.
- London - desde las 08:00 incluidas hasta las 17:00 excluidas, hora civil de Londres.
- New York - desde las 08:00 incluidas hasta las 17:00 excluidas, hora Eastern de Estados Unidos.
- US cash - desde las 09:30 incluidas hasta las 16:00 excluidas, hora Eastern de Estados Unidos.
- Custom session - intervalo opcional definido por el usuario en hora de Londres.
La sesión personalizada puede cruzar la medianoche. Si el final es anterior al inicio, termina al día siguiente. Una hora inicial idéntica a la final no es válida.
Zonas horarias y horario de verano
Londres y Nueva York no siempre cambian al horario de verano en la misma fecha. Por ello, GMT/BST y EST/EDT se convierten de forma independiente para cada sesión histórica.
ServerTimeProfile determina cómo se convierten las sesiones UTC a la hora del bróker:
- AUTO reconoce la convención habitual New-York-close UTC+2 en invierno y UTC+3 en verano.
- FIXED mantiene un único desfase UTC del bróker durante todo el año.
- US DST aplica los cambios de horario estadounidenses al desfase estándar configurado.
- EU DST aplica los cambios de horario europeos al desfase estándar configurado.
En el Strategy Tester, MetaTrader presenta como iguales el reloj del servidor simulado y el reloj GMT. AUTO utiliza por tanto un fallback determinista New-York-close UTC+2/UTC+3. Debe seleccionarse un perfil manual si el histórico probado sigue otra convención.
Muestra histórica y calidad de los datos
AnalysisPeriod selecciona 30, 60, 120 o un número personalizado de sesiones laborables completadas. La muestra mostrada puede ser menor porque se excluyen las sesiones que no alcanzan MinimumSessionCoveragePercent.
El filtro por día de la semana se aplica dentro del lookback. Por ejemplo, lunes con un lookback de 120 días significa los lunes contenidos en esas 120 sesiones laborables, no los últimos 120 lunes.
El motor estadístico carga internamente datos M5 con independencia del timeframe activo. Los eventos tienen una resolución de cinco minutos, pero el indicador puede aplicarse a otro timeframe del gráfico.
Métricas diferentes pueden tener muestras válidas diferentes. Las estadísticas principales de Asia y Londres requieren que ambas sesiones sean válidas. Las de Nueva York requieren además datos válidos de Nueva York. US cash y la sesión personalizada utilizan sus propias observaciones válidas.
Estadísticas de rangos
El rango de una sesión es su máximo más alto menos su mínimo más bajo, expresado en puntos del símbolo.
- Average - media aritmética de los rangos observados.
- Median - valor central o media de los dos valores centrales en una muestra par.
- P25 y P75 - percentiles muestrales interpolados linealmente que delimitan el 50% central.
- Minimum y maximum - extremos observados en la muestra.
- SD - desviación estándar poblacional de los rangos observados.
La pestaña TODAY compara el rango actual con el P25-P75 histórico. Por debajo de P25 indica un rango menor que el primer cuartil de la muestra; por encima de P75 indica uno mayor que el tercer cuartil. Es contexto descriptivo, no una señal direccional.
La distribución de cinco intervalos
Cuando SessionFilter selecciona una sola sesión, RANGES añade una distribución de cinco intervalos. El espacio entre el mínimo y el máximo observados se divide en cinco rangos de puntos de igual anchura.
Los primeros cuatro intervalos están cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha: [a,b). El último está cerrado en ambos extremos: [a,b]. Así no se solapan los límites y el máximo observado siempre queda incluido.
Los cinco conteos siempre suman la muestra de la distribución y sus porcentajes aproximadamente el 100%, salvo el redondeo de pantalla. Los intervalos vacíos son normales con muestras pequeñas o valores atípicos grandes.
Si todos los rangos son idénticos, la anchura normal sería cero. En ese caso, el panel muestra una única barra del 100% para el valor común.
Rupturas de Londres del rango asiático
El máximo y mínimo completados de Asia se convierten en referencias fijas durante Londres. BreakoutMethod determina qué constituye una ruptura:
- Wick touch - el máximo o mínimo M5 supera el nivel por el umbral efectivo.
- One close - una vela M5 cierra más allá del umbral efectivo.
- Consecutive closes - el número configurado de velas M5 consecutivas cierra más allá del umbral.
Con cierres consecutivos, la hora del evento corresponde a la última vela de confirmación.
La penetración efectiva es el mayor valor entre MinimumBreakoutPoints y el porcentaje del rango de Asia configurado con MinimumBreakoutRangePercent. Combinar un umbral absoluto y uno relativo ayuda a mantener la definición comparable entre símbolos con escalas y rangos habituales diferentes.
Primer lado y rupturas ambiguas
High first y low first indican el primer límite asiático roto en los datos M5 ordenados cronológicamente.
Si la misma vela M5 rompe ambos límites, no se asigna un primer lado. Los datos OHLC demuestran que ambos extremos ocurrieron, pero no permiten reconstruir cuál sucedió primero sin datos de ticks.
Las frecuencias Asia-high, Asia-low y both-side usan los días core válidos como denominador. Las estadísticas first-side usan solo los días con una primera ruptura direccional no ambigua.
Return, retest y false breakout
Estos términos describen distintas fases posteriores a una primera ruptura no ambigua:
- Return into range - una vela M5 posterior cierra entre el mínimo y máximo de Asia, incluidos.
- Quick return - ese cierre ocurre dentro de FalseBreakoutWindowBars.
- Retest - después del quick return, el mismo límite vuelve a romperse antes de terminar Londres.
- False breakout - después del quick return, el límite no vuelve a romperse antes de terminar Londres.
Los porcentajes de retest y false breakout usan como denominador las primeras rupturas direccionales no ambiguas. Son clasificaciones finales: una sesión en formación puede aparecer primero como RETURNED y convertirse después en RETEST o FALSE.
El modo touch también permite que una mecha exterior seguida de un cierre interior en la misma vela M5 se considere un quick return.
Tiempo, extensión y marcadores
El tiempo hasta la ruptura se mide en minutos desde la apertura de Londres hasta el primer evento confirmado. La extensión es la máxima excursión más allá del primer límite asiático roto antes del cierre de Londres.
La vela de la primera ruptura se recolorea en el timeframe activo. Su etiqueta muestra la clasificación final BREAK, RETEST o FALSE y permanece en la vela de la primera ruptura; no se desplaza a la vela posterior de retorno o nueva ruptura. Así se evitan flechas o líneas similares a órdenes.
Continuación y reversión de Nueva York
El impulso pre-New-York de Londres se mide desde la apertura de Londres hasta el último cierre M5 completado antes de la apertura de Nueva York.
- Continuation - Nueva York supera el máximo o mínimo direccional formado entre las aperturas de Londres y Nueva York.
- Reversal - Nueva York cruza la apertura de Londres en dirección opuesta al impulso pre-NY.
- Both - continuación y reversión ocurren en la misma sesión de Nueva York.
Continuación y reversión son independientes. Sus distancias medias y medianas están condicionadas a que ocurra el evento correspondiente. Todos los niveles quedan fijados al abrir Nueva York para evitar look-ahead.
Contexto ADR
ADR es el rango máximo-mínimo medio del número configurado de barras D1 completadas del bróker anteriores a la sesión analizada.
- ADR consumed - rango de Londres dividido por el ADR anterior; puede superar el 100%.
- ADR residual - el mayor valor entre ADR menos rango de Londres y cero, expresado en puntos.
- ADR-normalized extension - extensión de la ruptura de Londres dividida por ADR.
- New daily high or low after New York opens - Nueva York supera un extremo formado desde el inicio de Asia hasta la apertura de Nueva York.
El nuevo máximo y el nuevo mínimo diarios son eventos independientes y pueden ocurrir en la misma sesión.
Cómo leer las cinco pestañas
- TODAY compara el rango actual con P25-P75 y muestra el resultado actual de Londres.
- BREAKS resume límites rotos, primer lado, retornos, retests, rupturas falsas, tiempo y extensión.
- RANGES muestra estadísticas descriptivas y la distribución cuando se selecciona una sesión.
- ADR sitúa el rango y extensión de Londres en el contexto del rango diario anterior.
- NEW YORK muestra continuación, reversión, frecuencia conjunta y distancias condicionadas.
Un flujo de análisis práctico
- Aplica Market Session Analyzer al símbolo que quieras estudiar.
- Empieza con 120 sesiones laborables completadas y ruptura confirmada al cierre.
- Comprueba la muestra mostrada antes de interpretar un porcentaje.
- Usa RANGES para entender el tamaño habitual y la dispersión de las sesiones.
- Usa BREAKS para estudiar cómo interactuó Londres con el rango asiático completado.
- Usa ADR y NEW YORK para añadir contexto diario y de solapamiento.
- Modifica una sola definición cada vez que compares resultados.
Un porcentaje histórico interesante no constituye automáticamente una ventaja operativa. Debe interpretarse junto con la muestra, instrumento, histórico del bróker, régimen de mercado, costes y reglas de ejecución personales.
Limitaciones importantes
- Los resultados pueden variar entre brókeres por precios, barras ausentes, especificaciones y horarios del servidor.
- Los datos OHLC M5 no determinan el orden de eventos ocurridos dentro de una misma vela.
- Las muestras pequeñas pueden generar porcentajes inestables e intervalos vacíos.
- Los valores atípicos pueden ampliar los intervalos y comprimir visualmente la mayoría de observaciones.
- El perfil automático está pensado para servidores New-York-close UTC+2/UTC+3 habituales; otros históricos pueden requerir ajustes manuales.
- Las estadísticas históricas describen la muestra y no garantizan resultados futuros.
Consideraciones finales
Market Session Analyzer convierte conceptos habituales de las sesiones en mediciones históricas explícitas. No pretende decir al trader qué debe hacer, sino facilitar el estudio de rangos, rupturas, retests, ADR y comportamiento de Nueva York mediante definiciones coherentes.
Para consultar detalles, inputs, capturas y la demo de MetaTrader 5, visita la página de Market Session Analyzer en MQL5 Market.
