Experts: VFX London Breakout - page 11
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Many brokers use EET (Eastern European Time), which corresponds to UTC + 2, but in summer, due to daylight saving time, this time changes to UTC + 3. That is, when the time of the London session changes (DST), it also changes the broker's time. Therefore, it is not necessary to change the EA time setting.
Thank you!
Just some two more cents about this issue, which are important for testing.
Some brokers (many actually) are GMT+2/+3 but have the DST aligned to NY city. This has to do with the fact that with this server time and DST, the NY session ends at 00:00 always (broker server time) and with this setting it is guaranteed that there is always a full set of candles within a week, even in H4 charts. This is achieved when "a day" (end of NY session) ends at 23:59:59 server time. The week ends then at Friday 23:59:59.
The problem comes because the DST time changes don't happen in the same dates in NY and in London. For instance in 2018 London will change time on the 25th March for Summer time and on 28th October for Winter time. In NY this will happen on the 12th March and 5th of November.
Therefore, in a GMT+2/+3 broker there will be a period of some days during the year in which London session will not start at 10:00, due to this different dates when DST is implemented in NY and London.
Hope it helps to clarify this issue, which some time ago was also confusing to me.
Olá Vinicius,
Desculpe se estas questoes já lhe foram colocadas, mas sou novo aqui na comunidade MQL5 e nao encontro ferramenta para procurar uma palavra chave dentro deste thread, por isso nao sei se estas questoes já lhe foram colocadas.
Eu estou tentando replicar os seus testes que apresenta na folha de apresentacao do EA. Nao consigo chegar aos mesmos resultados nem nada que se pareca. Meus resultados sao muito piores que os seus. Em termos de "drawdown" os resultados sao semelhantes. É no lucro (e portanto no Profit Factor) que se notam as grandes diferencas. Por exemplo no EURUSD para o mesmo período de tempo com spread de 15 tenho para 1000 Eur de partida e 2% de risco, tenho 3400 de lucro (versus 25000 do Vinicius), profit factor é de 1.17 versus os seus 1.41. No GBPUSD é basicamente o mesmo.
Vejo como possibilidade desta divergencia duas causas possíveis:
a) erro na hora do inicio da sessao de Londres. Eu estou a usar dados baixados da versao paga (nao gratis) do TickStory e com o Timestamp UTC+2 e DST Europa/London. Creio que é o timestamp de dados mais correcto e garante que às 10h00 será sempre o início da sessao de Londres no Verao ou no Inverno. Neste caso, o inicio da sessao londrina deverá ser 10h00 (8h00 locais). Confirmei as "candles" das 10:00 dos dados de teste com o meu broker "live" em vários meses do ano de 2016 e tratam-se das mesmas candles exactamente. No meu servidor é GMT+2/GMT+3 e a hora de início da sessao de londres é também às 10h.
b) Imprecisoes no Tickdata. Os meus dados de teste retorna uma qualidade de modelizacao de 99.9%, enquanto que os seus de "apenas" 90%. Em 2016 já eram muito comuns os testes com 99.9% de qualidade de modelizacao, pode esclarecer por que motivo nao realizou testes com 99.9%. Pergunto isto porque uma estratégia que parece ser especialmente sensível ao spread, como o Vinicius alerta na página do EA, será também provavelmente muito sensível a imprecisoes dos dados de teste. O Vinicius testou a estratégia com dados de 99.9% de qualidade de modelizacao ?
Em conclusao, acredito que as grandes diferencas verificadas se devem ao facto dos testes do Vinicius ser com dados de 90% de qualidade e dos meus de 99.9%.
Muito obrigado por seus esclarecimentos.
Olá, agradeço muito por suas ponderações.
Como você observou, eu não tenho o Tickstory ou outro aplicativo similar. Realizei os testes utilizando apenas o Strategy Tester / History Center da MT4, mas um amigo do MQL5 já tinha testado para mim o VFX Price Action London (mesmo código) utilizando dados históricos de alta precisão e os resultados realmente apresentaram diferença considerável (anexo resultado do EURUSD - 99%).
Concordo com você, acredito que os motivos dessa divergência são: imprecisões dos dados do History Center, spread variável nos testes com dados históricos de alta precisão, e as mudanças no DST que ocorrem com alguns dias de diferença entre Londres e NY, então, durante esses períodos, possivelmente o EA fica configurado com o horário incorreto em meus testes.
Atenciosamente.
Just some two more cents about this issue, which are important for testing.
Some brokers (many actually) are GMT+2/+3 but have the DST aligned to NY city. This has to do with the fact that with this server time and DST, the NY session ends at 00:00 always (broker server time) and with this setting it is guaranteed that there is always a full set of candles within a week, even in H4 charts. This is achieved when "a day" (end of NY session) ends at 23:59:59 server time. The week ends then at Friday 23:59:59.
The problem comes because the DST time changes don't happen in the same dates in NY and in London. For instance in 2018 London will change time on the 25th March for Summer time and on 28th October for Winter time. In NY this will happen on the 12th March and 5th of November.
Therefore, in a GMT+2/+3 broker there will be a period of some days during the year in which London session will not start at 10:00, due to this different dates when DST is implemented in NY and London.
Hope it helps to clarify this issue, which some time ago was also confusing to me.
Obrigado por sua complementação. Bastante relevante.
Olá, agradeço muito por suas ponderações.
Como você observou, eu não tenho o Tickstory ou outro aplicativo similar. Realizei os testes utilizando apenas o Strategy Tester / History Center da MT4, mas um amigo do MQL5 já tinha testado para mim o VFX Price Action London (mesmo código) utilizando dados históricos de alta precisão e os resultados realmente apresentaram diferença considerável (anexo resultado do EURUSD - 99%).
Concordo com você, acredito que os motivos dessa divergência são: imprecisões dos dados do History Center, spread variável nos testes com dados históricos de alta precisão, e as mudanças no DST que ocorrem com alguns dias de diferença entre Londres e NY, então, durante esses períodos, possivelmente o EA fica configurado com o horário incorreto em meus testes.
Atenciosamente.
Olá novamente Vinicius,
Obrigado pelo testes de EURUSD a 99%. Os testes que fiz sao de 99.9% de modelizacao de qualidade e apresentam diferencas muito relevantes ainda com o teste a 99%. Sao demasiado grandes, no meu entender para se continuar a basear este thread nos testes da primeira página. Creio que que com os testes a 99.9% existirao trades que sao abertas ou fechadas no limite que nao sao apanhadas pelo teste de 90% ou 99% e/ou vice-versa. A estratégia parece ser muito sensível a esses trades no limite.
Como referi os meus testes sao realizados com os dados marcados com timestamp de UTC+2 com DST em Londres o que garante a abertura da sessao de Londres às 10h00. O risco é igual ao risco dos testes do Vinicius. Spread 15.
Realizei uma tabela de comparacao entre os testes do Vinicius e os meus (no EURUSD usei na sua tabela os resultados do teste a 99% que me forneceu):
Repare nas diferencas no Profit Factor (PF) e especialmente no Profit. Sao muito significativas em alguns dos casos. Por exemplo GBPJPY e USDCHF passam de melhores a piores do teste.
O USDCAD parece ter uma boa adesao ao seu teste (o numero de trades é no entanto diminuto), mas é o único par com total adesao. Seguindo-se o EURAUD, mas mesmo assim como uma diferenca de 1:3 no Profit, mas com a vantagem de o numero de trades dos dois testes ser bastante elevado, portanto passivel de ser estatisticamente talvez mais relevante.
Se tiver interesse para o Vinicius, deixo aqui um zip com todos os testes que efectuei. Se tiver alguma ideia de algum possivel erro que eu possa estar a fazer agradeco indicacao.
Atenciosamente
I have down loaded and i am going to test on a demo acc
Hello, thanks.
This EA needs new filters, maybe a good indicator to determine the direction of positions in the period M15...
Best regards.
Dear Vinicius,
I agree with you that EA needs filters. Could you make the following improvements to this EA? I think an EMA will improve the performance of this EA...allow user to choose EMA period:
Sell only when price is below EMA. Buy only when price is above EMA.
Also, could you allow for user to tweak the breakout range? change the number of hours
Best regards.
Leke
P.S
Please could you make this improvements on the version with the break even and trailing stop?
Thanks
Dear Vinicius,
I agree with you that EA needs filters. Could you make the following improvements to this EA? I think an EMA will improve the performance of this EA...allow user to choose EMA period:
Sell only when price is below EMA. Buy only when price is above EMA.
Also, could you allow for user to tweak the breakout range? change the number of hours
Best regards.
Leke
P.S
Please could you make this improvements on the version with the break even and trailing stop?
Thanks
Hello,
I developed this version, but I have not tested or optimized yet.
You can optimize using the Open Prices model (faster), since the EA opens positions only after the bar has been completed.
If you can get profitable settings, please share.
If the EA has errors or if you have questions about any parameters, you can contact me.
I chose to include the parameter Close Position After Bars instead of Trailing and Breakeven. I think it is more appropriate for this strategy.
Available to test until 2017.12.31.
Best regards.
Vinicius.
Dear Vinicius,
Thanks for acceding my request.
I'll test the close after bars and see what comes of that. But i think you should leave the breakeven stop.
Sometimes the trade will go up to 50 pips or more and then reverse. No point losing a trade that was up 50 pips. I suggest you leave it and allow the user to choose if he wants to use it.
Thanks once again.
Leke
Hello,
I developed this version, but I have not tested or optimized yet.
You can optimize using the Open Prices model (faster), since the EA opens positions only after the bar has been completed.
If you can get profitable settings, please share.
If the EA has errors or if you have questions about any parameters, you can contact me.
I chose to include the parameter Close Position After Bars instead of Trailing and Breakeven. I think it is more appropriate for this strategy.
Available to test until 2017.12.31.
Best regards.
Vinicius.
Dear Vinicius,
Thanks for acceding my request.
I'll test the close after bars and see what comes of that. But i think you should leave the breakeven stop.
Sometimes the trade will go up to 40-50 pips or more and then reverse. No point losing a trade that was up 50 pips. I suggest you leave it and allow the user to choose if he wants to use it.
Also regarding the entry, i think EA should enter trade once trading range is broken by "x" pips. The reason for this is that when the breakout is really strong, you might end up getting into a trade that is 40-80pips higher/lower than you want to. This can take out the tight stop loss of 30 pips (despite the fact that it was a good signal) I think a buy or sell stop will be appropriate for entry. This of course means that open price testing will not be appropriate. Please see what you can do.
Thanks once again.
Leke