Gold Wyckoff SMC
- Experten
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
5-Phasen-Fortsetzungsmuster mit Induktion, Retest und einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 3:1
Dieses Dokument beschreibt die logische Architektur, den Ausführungsablauf und die mathematischen Grundlagen der für Profit Pro (B3 – NTSL) und MetaTrader 5 (Forex – MQL5)entwickelten Handelsroboter .
1. Überblick über die institutionelle Handelslogik
Die Strategie ist darauf ausgelegt, streng im Einklang mit den großen Marktteilnehmern (Banken und Market Makern) zu handeln und dabei gängige Liquiditätsfallen zu vermeiden, die die Stop-Loss-Orders von Privatanlegern auslösen.
Der Handelszyklus besteht aus drei Hauptphasen:
-
Makrokontext: Identifizierung der Wyckoff-Handelsspanne nach einer Erschöpfungsphase (Verkaufs-Climax für Long-Positionen oder Kauf-Climax für Short-Positionen).
-
Liquiditäts-Sweep: Ein falscher Ausbruch über die Grenzen der Handelsspanne hinaus (Spring am Tiefpunkt oder UTAD am Hochpunkt), der die Liquidität von Tradern abfängt, die erst spät auf den Ausbruch reagieren, und vorzeitige Stop-Loss-Orders auslöst.
-
5-Leg-Strukturmuster mit Anreiz und Retest: Bildung einer bestätigenden Mikrostruktur, die Privatanleger dazu verleitet, einen zweiten Fehler zu begehen, bevor sich der Kurs in die tatsächliche institutionelle Richtung ausweitet.
2. Aufbau des 5-Leg-Musters (bullisches Szenario)
Nachdem der Kurs einen „Spring“ (den tiefsten Punkt des Liquiditäts-Sweeps, auch als „Point Zero“ bezeichnet)vollzogen hat und wieder innerhalb der Wyckoff-Handelsspanne schließt, beginnt das System, die Bildung von fünf Kursbeinen zu verfolgen:
-
Bein 1 (Anfangsimpuls): Eine Aufwärtsbewegung, die vom Tiefpunkt des Liquiditätsabflusses ausgeht. Sie bildet das erste lokale Hoch (vTopoPerna1).
-
Bein 2 (Primäre Korrektur): Ein bärischer Korrekturrückzug, der ein Zwischentief bildet (vFundoPerna2). Dieses Tief muss streng über dem Tiefpunkt des Liquiditätsabflusses (Punkt Null) bleiben.
-
Bein 3 (Fortsetzungsausdehnung): Ein starker bullischer Impuls, der das Hoch von Bein 1 durchbricht (vTopoPerna3 > vTopoPerna1). Privatanleger erkennen einen klassischen bullischen Pivot und platzieren ihre Stop-Loss-Orders knapp unterhalb des Tiefs von Bein 2.
-
Bein 4 (Anreiz / Interne Liquiditätsjagd): Eine präzise bärische Korrekturbewegung. Grundregel: Abschnitt 4 durchbricht das Tief von Abschnitt 2 nach unten (vFundoPerna4 < vFundoPerna2), was die Stop-Loss-Orders der Long-Trader auslöst und neue Breakout-Verkäufer anzieht, wobei das Tief von Abschnitt 1 bzw. das Tief des Liquiditätsabflusses respektiert und nicht durchbrochen wird.
-
Bein 5 (endgültiger Strukturbruch / BOS): Eine kraftvolle institutionelle bullische Expansion, die das Hoch von Bein 3 durchbricht und darüber schließt (Close > vTopoPerna3), was die Absorption des Verkaufsdrucks bestätigt.
[Hoch 3] [Hoch 5] (Neues Hoch / BOS) /\ /\ [Hoch 1] / \ / \ /\ / \ / \ [KAUF-AUSLÖSER BEIM RETEST] / \ / \ / \---------> * Berührt die Struktur / [Tief 2] \ / / \ [Tief 4] / <--- Auslöser: durchbricht Tief 2, \ /\ / respektiert Tief 0 \ / \ / (technisches Stop-Loss-Niveau) \_/ \ / \/ [Tief 0 – Erholung] (Wyckoff-Handelsbereich-Liquiditäts-Sweep)
3. Einstiegspunkt, Stop-Loss und Take-Profit
-
Einstiegstrigger (Retest): Der Roboter jagt nicht dem Hoch von Leg 5 hinterher. Stattdessen wartet er darauf, dass der Kurs zurückkehrt und die Konfluenzzone der validierten Struktur (das Hoch von Leg 1 / der Orderblockbereich von Leg 4) testet. Wenn der Kurs dieses Niveau berührt, wird eine Marktkauforder ausgelöst.
-
Technischer Stop-Loss: Wird streng unterhalb des Tiefs von Leg 4 platziert (vFundoPerna4 abzüglich eines Sicherheitspuffers). Dieses Niveau definiert die Fortsetzungsstruktur: Wenn der Kurs dieses Tief durchbricht, wird das Akkumulationsmuster ungültig.
-
Vorgeschriebenes Mindest-Risiko-Ertrags-Verhältnis von 3:1: Der Abstand zwischen dem Einstiegskurs und dem Stop-Loss wird mit mindestens 3,0 multipliziert, um das Mindestgewinnziel zu ermitteln. Beispiel:
-
Mini-Ibovespa-Futures (WIN): 120-Punkte-Stop-Loss → Mindestgewinnziel von 360 Punkten.
-
Devisen (EUR/USD): 15-Pip-Stop-Loss → Mindestgewinnziel von 45 Pips.
-
4. Symmetrisches bärisches Szenario (UTAD / Distribution)
In einem institutionellen Distributionsszenario:
-
UTAD: Der Kurs durchbricht die obere Grenze der Wyckoff-Handelsspanne und schließt wieder unterhalb des Widerstands.
-
Phase 1: Eine bärische Bewegung bildet das erste lokale Tief.
-
Phase 2: Eine bullische Korrektur, die das Hoch des Liquiditäts-Sweeps respektiert.
-
Phase 3: Eine rückläufige Verschiebung, die ein neues Tief unterhalb von Phase 1 bildet.
-
Bein 4 (Anreiz): Eine Aufwärtsbewegung, die über das Hoch von Bein 2 ausbricht (und dabei die Stop-Loss-Orders der Short-Trader auslöst), wobei das Hoch des Liquiditäts-Sweeps beachtet wird.
-
Bein 5: Eine starke rückläufige Bewegung, die unter das Tief von Bein 3 durchbricht.
-
Retest: Ein Verkaufsauftrag wird ausgeführt, wenn der Kurs zurückkehrt, um die strukturelle Zone zu testen, wobei der Stop-Loss oberhalb des Hochs von Leg 4 positioniert wird und ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 3:1 angestrebt wird.
