Geometric Ichimoku Strategy
- Experten
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 6
Die geometrische Ichimoku-Strategie ist ein automatisiertes Handelssystem, das den Kurs anhand von Ichimoku-Niveaus und einer Reihe einfacher geometrischer und statistischer Kennzahlen analysiert: Position innerhalb der jüngsten Kursspanne, Steigungswinkel, Abstand zur Wolke, Beschleunigung sowie Schiefe, Kurtosis und Trendkorrelation der jüngsten Schlusskurse. Es werden nur dann Trades ausgeführt, wenn diese Kennzahlen übereinstimmen und kein „Warte“-Filter aktiv ist. Jeder Trade kann mit einem ATR-Stop-Loss und einem Take-Profit ausgestattet werden. Das System verwendet weder Martingale- noch Grid-Strategien und keine Positionsskalierung.
Kernfunktionen
Ichimoku-Niveaus Tenkan (9), Kijun (26) und Senkou Span B (52) werden aus Donchian-Mittelpunkten gebildet, wobei die Wolke um 26 Balken verschoben ist. Alle Zeiträume sind einstellbar.
Renditestatistiken: Schiefe, Exzesskurtosis und die Korrelation zwischen Schlusskurs und Kijun über die letzten 20 Balken klassifizieren den Markt als bullisch/bärisch, mit Schiefe, mit dicken Enden, im Trend oder chaotisch.
Geometrische Kennzahlen: Position innerhalb der jüngsten Kursspanne, Steigungswinkel über 5 Balken, Abstand des Kurses zur Wolke, Tenkan und Kijun in ATR-Einheiten sowie Beschleunigung (konkav nach oben oder unten).
Einstiegslogik KAUF-Geometrie: unteres Viertel, steil ansteigender oder komprimierter Kurs, oberhalb von Tenkan und der Wolke, nach oben beschleunigend, keine bärische Schiefe, in einem Trendregime. VERKAUF-Geometrie: oberes Viertel, steil fallender oder ausgedehnter Kurs, unterhalb von Tenkan und der Wolke, nach unten beschleunigend, nicht bullisch verzerrt, nicht in einem Trendregime. Zusätzliche Reaktions-Einstiege bei Tenkan-Kreuzungen, wenn die Verteilung „Fat-Tails“ und eine passende Verzerrung aufweist. Ein Wartefilter blockiert Einstiege unter flachen, wolkennahen oder chaotischen Bedingungen.
Risikorahmen: Stop-Loss standardmäßig 2,0 × ATR(14) und Take-Profit standardmäßig 4,0 × ATR(14) (Risiko-Ertrags-Verhältnis 1:2), beide optional. Ein Signal mit entgegengesetzter Geometrie schließt die offene Position.
Integrierte Sicherheitsprüfungen: Die Lotgröße richtet sich nach der Schrittweite des Symbols, dem Minimum, dem Maximum und dem Volumenlimit und wird vor jeder Order gegen die freie Margin geprüft. Stopps berücksichtigen das Stop-Level, das Freeze-Level und den Spread des Brokers. Während der Marktschließung werden keine Orders gesendet. Optionaler Spread-Filter.
Strukturelle Architektur
Level-Ebene: Ichimoku-Niveaus basierend auf Donchian-Mittelpunkten. Statistik-Ebene: Schiefe, Kurtosis und Regime-Korrelation. Geometrie-Ebene: Positionsbereich, Winkel, Abstand, Konvexität. Signal-Ebene: kombinierte Kauf-, Verkaufs- und Wartebedingungen, die einmal pro neuem Balken ausgewertet werden. Risikoebene: Festes Lot, ATR-Stop und -Ziel, Ausstieg bei entgegengesetztem Signal. Chart-Panel: Zeigt Position im Bereich, Winkel, Konvexität, Schiefe, Kurtosis, Regime, Signal und offene Trades an.
Betriebsparameter
Empfohlene Instrumente: liquide Symbole wie XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, Indizes Empfohlener Zeitrahmen: H1 Empfohlene Einlage: 500 $+ Unterstützte Mindesteinlage: 200 $ Mindesthebel: 1:20 Hedging- oder Netting-Konten sind beide geeignet; ECN-Broker mit niedrigen Spreads empfohlen. Das System verwendet keine Martingale- oder Grid-Strategien und keine Positionsskalierung
Wichtige Eingabewerte: Ichimoku-Perioden, Verschiebung, ATR-Periode, Lookback-Zeitraum für Statistiken, festes Lot, Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren, maximale Positionen pro Richtung, maximaler Spread, Schwellenwerte für Skew, Kurtosis und Regime, Magic Number.
Warum sich die geometrische Ichimoku-Strategie von anderen abhebt
Kombiniert ein klassisches Indikator-Framework mit messbaren Verteilungsstatistiken. Jede Bedingung ist ein expliziter, anpassbarer Schwellenwert. Ein Wartefilter hält die Strategie aus flachen und chaotischen Marktphasen fern. Definierte Stop- und Zielwerte für jeden Trade. Die Positionsgröße richtet sich nach den Symbolgrenzen und der freien Margin.
Positionierung
Für Trader, die gerne auf Ichimoku aufbauen, deren Einstiegspunkte jedoch eher auf messbaren Statistiken als auf visueller Beurteilung basieren sollen.
Anmerkungen
- Die Strategie verwendet standardmäßig feste Lot-Größen (0,1). Reduzieren Sie diese bei kleinen Konten.
- Das Volumen bei der Orthogonalitätsprüfung im VWAP-Stil entspricht dem Tick-Volumen des Brokers, sodass die Ergebnisse je nach Broker variieren können.
- Testen Sie die Strategie mit echten Ticks und führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, bevor Sie live gehen.
Stichworte: Ichimoku, Statistik, Schiefe, Kurtosis, Regimefilter, ATR, Trend, Trendwende
Haftungsausschluss
Backtesting-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Verlustrisiko. Die Nutzer sind für die Wahl ihrer Risikoeinstellungen selbst verantwortlich und sollten zunächst mit einem Demokonto testen.
