VWAP Magnet
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
HJF TRADING SYSTEMS
VWAP-Magnet
VWAP-Mean-Reversion-Strategie – Zusammenfassung
Überblick
VWAP Magnet ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf ein einzelnes, bekanntes Marktverhalten setzt: Der Kurs tendiert dazu, wieder in Richtung des VWAP (Volume-Weighted Average Price) der Handelssitzung zurückzukehren – dem „fairen Wert“, an dem sich institutionelle Anleger orientieren.
Es handelt sich hierbei um eine Mean-Reversion-Strategie und nicht um eine Strategie zur Trendvorhersage. Wenn sich der Kurs vom VWAP entfernt, gleicht der Roboter die Bewegung mit Limit-Orders aus und führt die Position mithilfe eines progressiven Averaging-Rasters mit festem Ziel und Stop zurück zum fairen Wert.
So funktioniert die Strategie
Sitzungs-VWAP-Band
Bei der konfigurierten Kerze der Sitzung legt der Roboter ein Band von ± einem Prozentsatz (Variation) um den Sitzungs-VWAP fest. Dieses Band definiert, wo er den Kurs für den Rest des Zeitfensters ausgleichen wird.
Einstiege bei Rückkehr zum Mittelwert
Der Roboter platziert Limit-Orders zum Verkauf am oberen Band und zum Kauf am unteren Band – und setzt dabei auf die Rückkehr zum VWAP. Neue Einstiegspunkte werden nur innerhalb des konfigurierten Zeitfensters (HoraInicio–HoraFim) vorgenommen.
Durchschnittsgitter (Martingale)
Befindet sich der Roboter in einer Position und entfernt sich der Kurs weiter vom VWAP, fügt er Grid-Stufen zugunsten des Durchschnittskurses hinzu, wobei die Anzahl der Kontrakte pro Stufe festgelegt ist. Standardmäßig erhöhen die ersten Stufen das Engagement (2 → 4 → 8 → 10 Kontrakte), mit dem Ziel, den Durchschnittspreis näher an den VWAP heranzuführen, damit die gesamte Sequenz bei oder über der Gewinnschwelle geschlossen werden kann.
Ziel und Stop
Jede Seite wird durch einen festen Take-Profit und Stop-Loss gesteuert, gemessen in Ticks vom Durchschnittspreis (Standard 100 / 250). Ausstiege werden kursabhängig überwacht und durch das Schließen der Position per Ticket ausgeführt, was sich auf Netting- und Hedging-Konten identisch verhält (es werden niemals entgegengesetzte Orders verwendet).
Zurücksetzen zu Beginn einer neuen Sitzung
Zu Beginn jeder neuen Sitzung wird das „Frozen Band“ neu berechnet und alle verbleibenden ausstehenden Band-Orders werden storniert, sodass jeder Tag mit einem sauberen Zustand beginnt.
Risiken – Pflichtlektüre
● Grid-/Martingale-Größenbestimmung . Die ersten Grid-Stufen erhöhen die Anzahl der Kontrakte. Bei einer starken, anhaltenden Abweichung vom VWAP können das kumulierte Engagement und der Drawdown bereits über nur wenige Stufen hinweg schnell ansteigen.
● Der Schutz besteht aus dem festen Stop pro Seite, nicht aus dem Grid. Das Grid mittelt den Einstieg; der definierte Stop (in Ticks) begrenzt den Verlust. Stellen Sie ihn auf einen Wert ein, den Ihr Kapital bei Ihren Kontraktgrößen verkraften kann.
● Keine integrierte tägliche Verlustbegrenzung. Das Sitzungsfenster begrenzt, wann neue Einstiegspunkte gesetzt werden, nicht, wie viel eine offene Sequenz verlieren kann.
● Drawdowns können an Tagen mit hoher Volatilität oder im Zusammenhang mit Nachrichtenereignissen plötzlich und erheblich ausfallen.
● Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Empfehlungen
● Testen Sie das System ausgiebig auf einem Demokonto und im Strategietester mit echten Ticks, bevor Sie live handeln.
● Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
● Verwenden Sie für den ersten Live-Lauf vorzugsweise die konservative Voreinstellung (gleiche Kontraktanzahl pro Stufe) anstelle der standardmäßigen Eskalation.
● Überwachen Sie das Grid-Engagement aktiv über das Chart-Panel des Roboters.
● Passen Sie die Bandbreite, das Ziel, den Stop und die Kontrakte pro Stufe vor dem Live-Handel an Ihr Risikoprofil an .
Zwingende Voraussetzungen
● Instrument WIN (B3-Mini-Index). Das Band und die Kontraktgröße wurden speziell für WIN entwickelt und abgestimmt; andere Instrumente erfordern eine Neuanpassung.
● Intraday -Zeitrahmen (M1–M5 empfohlen). Der VWAP und die Signale werden anhand des Zeitrahmens des Charts berechnet.
● Futures-fähiges Konto – funktioniert sowohl mit Netting als auch mit Hedging (Ausstiege erfolgen per Ticket, daher ist kein Hedging-Konto erforderlich).
● Für den Live-Handel wird ein VPS oder ein ständig eingeschalteter Rechner empfohlen.
Parameter
HJF-Panel
● TipoPainel – Classic- oder Pro-Dashboard.
● PainelX / PainelY – Position des Panels auf dem Bildschirm.
● Tastaturkürzel — Aktiviert Tastaturkürzel für das Pro-Panel.
Sitzung
● Startzeit (0905) / Endzeit (1205) — Zeitfenster, in dem neue Einträge geöffnet werden dürfen (HHMM, Serverzeit).
VWAP-Band
● Variation (0,38) — Bandhalbbreite als Prozentsatz des VWAP.
● Kerze (1) — die Sitzungskerze, bei der das Band eingefroren wird.
Ziel / Stop
● Alvo (100) — Take-Profit in Ticks vom Durchschnittspreis.
● Stop (250) – Stop-Loss in Ticks vom Durchschnittskurs.
Raster
● NumNiveis (5) – Anzahl der zu verwendenden Grid-Ebenen (1–10).
● Stufe1..10 — Abstand in Ticks jeder Grid-Stufe.
● Kontrakt1..10 — Kontrakte auf jeder Grid-Stufe (Standard: 2, 4, 8, 10, 1, …).
System
● MagicNumber — Eindeutige Kennung für die Orders dieses Roboters.
● Slippage (30) – maximal tolerierte Kursabweichung bei der Ausführung.
● Debug (aus) — gibt detaillierte Protokolle zu jeder Entscheidung aus.
Haftungsausschluss
Dieses Material dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und beschreibt die technische Funktionsweise der Strategie. Es stellt weder eine Anlageberatung noch eine Renditegarantie dar. Der Handel an den Finanzmärkten, insbesondere mit Grid-/Martingale-Strategien wie dieser, birgt ein reales Risiko des Kapitalverlusts, der in ungünstigen Szenarien das ursprünglich für die Strategie zugewiesene Kapital übersteigen kann. Ergebnisse aus Backtests oder auf Demokonten garantieren keine vergleichbaren Ergebnisse auf einem Live-Konto. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Konfiguration der Parameter, für die Entscheidung, diese Strategie auszuführen, sowie für alle finanziellen Folgen, die sich aus deren Anwendung ergeben.
