Quantbot MACD
- Experten
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Ferris Jesper Siegfried Josef Eichner
As a student with several years of experience in the financial markets, I have developed a solid understanding of market dynamics, trading strategies, and risk management. Driven by my growing interest in financial markets and technology, I have developed my own automated trading system to execute - Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Über Quantbot MACD
Quantbot MACD ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5. Er eröffnet Long-Positionen, wenn die MACD-Linie die Signallinie nach oben kreuzt, und sichert jede Position von Beginn an mit einem Stop-Loss ab. Eine Instanz handelt das Symbol des Charts, an den sie angehängt ist.
Der Expert Advisor ist nativ in MQL5 programmiert. Er verwendet keine DLLs, sendet keine Webanfragen und benötigt kein externes Programm.
Vorteile
- Festgelegtes Risiko pro Trade.** Jede Position verfügt von Beginn an über einen Stop-Loss beim Broker. Die Positionsgröße wird anhand des von Ihnen gewählten Risikos berechnet.
- Automatische Positionsgröße.** Das Volumen ergibt sich aus dem Risiko pro Trade, dem Stop-Abstand sowie dem Tick-Wert und dem Volumenschritt des Symbols. Es wird stets abgerundet.
- Klare Regeln.** Einstieg, Ausstieg, Stop und Trailing folgen festen Regeln, die Sie in dieser Beschreibung nachlesen können. Nur abgeschlossene Kerzen, kein Rätselraten bei noch sich bildenden Kerzen.
- Verarbeitet nur eigene Trades.** Positionen und Orders werden anhand der Magic Number identifiziert. Trades anderer Herkunft werden weder verändert noch geschlossen.
- Beachtet die Handelszeiten.** Der Expert Advisor überprüft die Handelssitzung des Symbols und sendet nichts, wenn der Markt geschlossen ist, sodass das Protokoll frei von Fehlermeldungen bleibt.
- Erläutert seine Entscheidungen.** Das Protokoll des Expert Advisors gibt für jedes Signal an, warum ein Trade eröffnet oder warum er übersprungen wurde.
- Sicher nach einem Neustart.** Der Stop einer offenen Position wird nach dem Neustart des Terminals weiter verwaltet. Ein bereits ausgewerteter Balken wird nicht doppelt ausgewertet.
- Funktioniert mit verschiedenen Instrumenten.** Währungspaare, Index-CFDs, Aktien-CFDs und Metalle, sofern der Broker Tick-Wert, Tick-Größe und Volumenschritt bereitstellt.
So funktioniert es
Einstieg. Wenn die MACD-Linie bei einem abgeschlossenen Balken ihre Signallinie nach oben kreuzt, platziert der Expert Advisor eine Kauforder. Standardmäßig handelt es sich dabei um eine Kauf-Limit-Order zum Schlusskurs des Signalbalkens, die nach einer bestimmten Anzahl von Balken verfällt. Alternativ erfolgt der Kauf zum Marktpreis zu Beginn des nächsten Balkens.
Ausstieg. Wenn die MACD-Linie die Signallinie nach unten kreuzt, wird eine offene Position zum Marktpreis geschlossen. Ist der Markt zu diesem Zeitpunkt geschlossen, bleibt der Ausstiegsantrag bestehen und wird ausgeführt, sobald der Handel wieder aufgenommen wird.
Stop-Loss. Der Abstand entspricht dem ATR-Wert multipliziert mit einem Faktor. Er wird zusammen mit dem Einstieg festgelegt.
Trailing-Stop (optional). Der Stop folgt dem Schlusskurs in einem festen ATR-Abstand und bewegt sich nur in Richtung der Position.
Break-even (optional). Nachdem sich der Kurs um ein gewähltes Vielfaches des anfänglichen Risikos bewegt hat, wird der Stop auf den Einstiegskurs verschoben, optional mit einem Offset.
Positionsgröße. Berechnet aus dem Risiko pro Trade in Prozent des Eigenkapitals und der Stop-Distanz. Sollte das Mindestvolumen des Symbols das konfigurierte Risiko überschreiten, wird kein Trade eröffnet.
Der EMA und die Signallinie des MACD werden vom Expert Advisor selbst berechnet. Die Signallinie ist ein exponentieller Durchschnitt. Der integrierte MetaTrader-Indikator verwendet hierfür einen einfachen Durchschnitt, daher weichen die Werte voneinander ab.
Sicherheitsvorkehrungen
- Kein neuer Einstieg, wenn der Spread über dem gewählten Limit liegt, wenn die Stop-Distanz im Vergleich zum Spread oder zur Mindestdistanz des Brokers zu gering ist, wenn die Margin dies nicht zulässt oder wenn der Handel für das Konto, das Terminal oder das Wertpapier nicht erlaubt ist.
- Limits für die Anzahl offener Positionen, für neue Einstiegspositionen pro Tag und für den Tagesverlust.
- Auf Netting-Konten wird ein Symbol, für das bereits eine Position aus einer anderen Quelle besteht, nicht gehandelt.
- Jeder Handelsergebniscode wird überprüft. Eine Anfrage, deren Ergebnis unklar ist, wird niemals erneut gesendet; stattdessen überprüft der Expert Advisor Positionen und Orders.
Eingabeparameter
Strategieeinstellungen
- Signal-Zeitrahmen (Standard H1): Der Zeitrahmen, in dem Signale ausgewertet werden. M15, M30, H1, H4 oder D1.
- MACD-Fast-Periode (Standard 12): Periode des schnellen EMA.
- MACD-Slow-Periode (Standard 26): Periode des langsamen EMA.
- MACD-Signalperiode (Standard 9): Periode der Signallinie.
- Art der Einstiegsorder (Standard: Limit bei Signalabschluss): Limit bei Signalabschluss oder Marktorder bei Eröffnung des nächsten Balkens.
- Ablauf der Limit-Order (Bars) (Standard 3): Anzahl der Bars, nach deren Ablauf eine nicht ausgeführte Limit-Order storniert wird.
Risikomanagement
- Risiko pro Trade (% des Kapitals) (Standard 1,0): Der Anteil des Kapitals, der pro Trade riskiert wird, gemessen am Stop-Loss.
- ATR-Periode (Standard 14): Periode des ATR.
- ATR-Stop-Multiplikator (Standard 2,0): Der Stop-Abstand als Vielfaches der ATR.
- Maximaler Positionswert (% des Kapitals) (Standard 20): Obergrenze für den Wert einer Position. Auf Stunden-Charts bestimmt diese Grenze oft das Volumen, und dann ist das tatsächlich eingegangene Risiko geringer als die Einstellung.
- Maximaler Spread (Punkte, 0 = deaktiviert) (Standard 0): kein neuer Einstieg, wenn der Spread höher ist.
- Minimale Stop-Distanz (x Spread, 0 = deaktiviert) (Standard 3,0): kein neuer Einstieg, wenn die Stop-Distanz kleiner ist als dieses Vielfache des Spreads.
- Maximale Positionen (alle Symbole, gleiche Magic-Nummer) (Standard 6): Die höchste Anzahl offener Positionen über alle Charts hinweg, die dieselbe Magic-Nummer verwenden.
- Maximale neue Einstiegspositionen pro Tag (Standard 5): Begrenzung für neue Einstiegspositionen pro Tag.
- Tägliches Verlustlimit (% des Kapitals, 0 = deaktiviert) (Standard 5,0): keine neuen Einstiegspositionen, sobald der Tagesverlust diesen Wert erreicht.
Positionsschutz
- Trailing-Stop aktivieren (Standard: ein): Schaltet den Trailing-Stop ein oder aus.
- Trailing-ATR-Multiplikator**(Standard 2,0): Abstand des Trailing-Stops vom Schlusskurs, in ATR.
- Break-Even aktivieren**(Standard: deaktiviert): Schaltet den Break-Even ein oder aus.
- Break-Even-Auslöser (x Anfangsrisiko) (Standard 1,0): Der Stop wird auf Break-Even verschoben, sobald der Kurs um das angegebene Vielfache des Anfangsrisikos gestiegen ist.
- Break-Even-Offset (x Anfangsrisiko) (Standard 0,0): Der Stop wird um dieses Vielfache des Anfangsrisikos über dem Einstiegskurs platziert.
Handelseinstellungen
- Magic Number (Standard 26110201): Identifiziert die Positionen und Orders dieses Expert Advisors. Verwenden Sie dieselbe Nummer auf allen Charts, die das Positionslimit gemeinsam nutzen sollen.
- Maximale Slippage (Punkte) (Standardwert 20): Die größte zulässige Kursabweichung bei Marktorders.
- Neue Eintritte aktivieren (Standard: ein): Wenn diese Option deaktiviert ist, werden keine neuen Trades eröffnet. Offene Positionen werden weiterhin verwaltet.
Unterstützte Märkte und Zeitrahmen
Der Expert Advisor funktioniert bei Instrumenten, deren Gewinn und Verlust proportional zur Kursänderung sind. Short-Positionen werden nicht eröffnet.
Die Logik wurde anhand von Stunden-Bars von US-Aktien und börsengehandelten Fonds entwickelt, daher ist H1 der Standard. Die anderen Zeitrahmen sind verfügbar, wurden jedoch nicht in gleicher Weise evaluiert. Das Verhalten bei anderen Instrumenten wurde nicht evaluiert.
Bitte beachten Sie
- Kontogröße. Liegt das berechnete Volumen unter dem Mindestvolumen des Symbols, wird kein Trade eröffnet und dies wird im Protokoll vermerkt. Bei einem kleinen Konto kann dies bedeuten, dass gar nicht gehandelt wird. In unserem eigenen Test mit EURUSD, Stunden-Bars und den Standardeinstellungen wurden bei einem Guthaben von 500 und 2 000 (Kontowährung EUR) keine Trades eröffnet, bei einem Guthaben von 5 000 wurden einige Trades eröffnet und bei einem Guthaben von 10 000 wurde normal gehandelt. Bitte überprüfen Sie Ihr Symbol im Strategietester mit Ihrem eigenen Guthaben.
- Die Ergebnisse des Strategietesters hängen von den Daten, dem Spread und dem Testmodell ab. Es handelt sich nicht um Ergebnisse aus dem realen Handel.
- Das Terminal muss mit aktiviertem algorithmischen Handellaufen. Zwischen den Balken schützt der Stop-Loss beim Broker die Position.
- Es wird kein Gewinn versprochen oder impliziert. Die Strategie basiert auf einer Standard-Crossover-Regel.
Risikohinweis
Der Handel mit gehebelten Produkten birgt ein hohes Verlustrisiko. Bei einigen Produkten können Sie mehr als Ihre Einlage verlieren. Vergangene Ergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Nutzen Sie zunächst ein Demokonto und riskieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Strategietester
Wählen Sie den Expert Advisor, das Symbol und den Zeitraum H1 aus. Verwenden Sie die Einlage und den Hebel Ihres Live-Kontos. Öffnen Sie das Journal und lesen Sie die Zeilen, die mit dem Namen des Expert Advisors beginnen: Dort wird angegeben, warum ein Signal nicht zu einem Handel geführt hat. Das Modell „Nur Eröffnungskurse“ ist für die Signale ausreichend. Verwenden Sie „Jedes Tick basierend auf echten Ticks“, um die Ausführung zu beurteilen.
