TrendBreakout EA

Trend Breakout EA

Übersicht

Der Trend Breakout EA handelt bei Ausbrüchen aus dem Donchian-Kanal, jedoch nur, wenn drei Zeitrahmen hinsichtlich der Richtung übereinstimmen und nur, wenn der Ausbruch selbst ausreichend Kraft aufweist. Die meisten Ausbruchssysteme scheitern an falschen Ausbrüchen; dieses System nutzt seine Komplexität, um diese herauszufiltern.

So funktioniert es
* Ein Donchian-Kanal wird auf dem Einstiegs-Zeitrahmen berechnet. Ein Schlusskurs außerhalb des Kanals ist das Rohsignal.
* Drei gleitende Durchschnitte, einer pro Zeitrahmen (Einstieg, mittlerer, höherer), müssen die Richtung bestätigen. Die Anzahl der Zeitrahmen, die übereinstimmen müssen, ist ein Parameter.
* Ein Ausbruchsstärkefilter verlangt, dass die Ausbruchskerze ein Mindestmaß an ATR-Vielfachen über den Kanal hinausgeht, wodurch marginale Berührungen der Kanalgrenze aussortiert werden.
* Ein Volatilitätsfilter vergleicht die kurze ATR mit der langen ATR und blockiert Einstiege, wenn der Markt komprimiert ist.
* Ausstiege sind unabhängig voneinander und können jeweils deaktiviert werden: Rückkehr in den Kanal, Stop-Loss, Take-Profit bei einem Risiko-Ertrags-Verhältnis, das bei Long- und Short-Positionen unterschiedlich sein kann.
* Ein Teilausstieg schließt einen Teil der Position bei einem ersten Ziel, und ein ATR-Trailing-Stop folgt anschließend dem Rest – so kann ein gewinnbringender Trendhandel weiterlaufen.
* Ein täglicher Circuit Breaker unterbricht den Handel, nachdem an einem Tag ein konfigurierbarer Prozentsatz des Kapitals verloren gegangen ist.
* Ein optionaler Sitzungsfilter beschränkt den Handel auf ein Zeitfenster während der Serverbetriebszeiten.

Risikomanagement
Prozentualer Anteil des Einsatzes pro Trade, mit einer täglichen Verlustobergrenze.

Empfohlene Verwendung
Entwickelt und getestet auf einem Index-CFD (S&P 500) mit einem M30-Einstiegszeitrahmen. Kein fest programmiertes Symbol; der EA liest ausschließlich das Chart-Symbol aus. Hedging- oder Netting-Konten, beliebiger Broker, keine DLL.

Backtest-Ergebnisse
MetaTrader 5 Strategy Tester, 100 % echte Tick-Daten, Januar 2016 bis Juni 2026, S&P 500-Index-CFD M30, Anfangseinlage 10.000 USD, Hebel 1:100: Nettogewinn 14 863 USD, Gewinnfaktor 1,37, maximaler Kontostand-Drawdown 20,41 %, 224 Trades, 55,8 % der Trades profitabel, durchschnittlicher Gewinn 440 USD gegenüber einem durchschnittlichen Verlust von 406 USD.

Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko des Kapitalverlusts und ist nicht für alle Anleger geeignet. Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen; sie spiegeln keine tatsächlichen Transaktionen wider und garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Testen Sie das Produkt vor dem Live-Einsatz auf einem Demokonto. Dieses Produkt stellt keine Anlageberatung dar.

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