Band Reversion EA

Band-Reversion-EA

Übersicht

Band Reversion EA ist ein Expert Advisor mit Mean-Reversion-Strategie. Er glättet überzogene Kursbewegungen zurück in Richtung der Mitte eines Bollinger-Bandes und tut dies nur, wenn ein Regime-Filter anzeigt, dass sich der Markt in einer Seitwärtsbewegung und nicht in einem Trend befindet. Er wurde als Ergänzung zum Portfolio von trendfolgenden Systemen entwickelt, weshalb sein Verhalten bewusst im Gegensatz zu deren steht.

So funktioniert es
* Ein Einstieg wird in Betracht gezogen, wenn der Kurs ein Bollinger-Band berührt oder überschreitet und anschließend wieder in dieses zurückkehrt, sodass der EA nicht in eine sich noch fortsetzende Bewegung verkauft.
* Eine RSI-Bestätigung setzt voraus, dass die Bewegung tatsächlich überdehnt ist und nicht nur eine große Breite aufweist.
* Ein Regimefilter blockiert Einstiegsmöglichkeiten, wenn der Markt im Trend ist: Dies wird durch die Steigung eines langen gleitenden Durchschnitts, eine ADX-Obergrenze oder beides signalisiert. Ein Mean-Reversion-System verliert seinen Vorteil genau dann, wenn ein Trend beginnt, und dieser Filter sorgt dafür, dass es davon ferngehalten wird.
* Der Ausstieg erfolgt am mittleren Band, das als echte Take-Profit-Order platziert und bei Schlusskurs jedes Balkens aktualisiert wird. Das Ziel folgt somit dem Band, anstatt Tick für Tick anhand eines sich noch bildenden Bandes ermittelt zu werden.
* Ein Zeit-Stop schließt eine Position nach einer konfigurierbaren Anzahl von Kerzen zwangsweise: Eine Rückkehr zum Mittelwert, die nicht stattgefunden hat, ist ein Trend.
* Ein Spread-Filter und ein minimaler Stop-Abstand schützen die Ausführung bei Währungspaaren mit größerem Spread.

Risikomanagement
Feste Lotgröße, prozentualer Anteil des Einsatzkapitals pro Trade oder risikobasiert mit einer maximalen Lot-Obergrenze.

Empfohlene Verwendung
Entwickelt und getestet auf AUDNZD H1, einem Währungspaar mit Tendenz zur Seitwärtsbewegung. Kein fest codiertes Symbol. Ein HEDGING-Konto ist erforderlich: Der EA kann gleichzeitig eine Kauf- und eine Verkaufsposition halten und zählt seine Positionen pro Richtung, was ein Netting-Konto nicht nachbilden kann. Beliebiger Broker, keine DLL.

Backtest-Ergebnisse
MetaTrader 5 Strategy Tester, 100 % echte Tick-Daten, Januar 2016 bis Juni 2026, AUDNZD H1, Anfangseinlage 10 000 USD, Hebel 1:100: Nettogewinn 881 USD, Gewinnfaktor 1,34, maximaler Kontostand-Drawdown 2,59 %, 268 Trades, 61,6 % der Trades profitabel, durchschnittlicher Gewinn 21 USD gegenüber einem durchschnittlichen Verlust von 25 USD.

Dies ist eine Komponente mit geringer Volatilität und geringer Rendite: Der Drawdown ist gering, ebenso wie der Gewinn. Ihr Zweck in einem Portfolio besteht darin, in den Phasen Gewinne zu erzielen, in denen Trendsysteme keine Gewinne erzielen.

Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und gehebelten Produkten birgt ein hohes Risiko des Kapitalverlusts und ist nicht für alle Anleger geeignet. Backtest-Ergebnisse sind historische Simulationen; sie spiegeln keine tatsächlichen Transaktionen wider und garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Testen Sie das Produkt vor dem Einsatz im Live-Handel auf einem Demokonto. Dieses Produkt stellt keine Anlageberatung dar.

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